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Autor Zaslavski, Alexander J. |
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TÃtulo : Algorithms for Solving Common Fixed Point Problems Tipo de documento: documento electrónico Autores: Zaslavski, Alexander J., Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: VIII, 316 p. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-77437-4 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Optimización matemática Cálculo de variaciones TeorÃa del operador Análisis numérico Cálculo de variaciones y optimización Clasificación: Resumen: Este libro detalla soluciones aproximadas a problemas comunes de punto fijo y problemas de viabilidad convexos en presencia de perturbaciones. Los problemas de factibilidad convexos buscan un punto común de una colección finita de subconjuntos en un espacio de Hilbert; Los problemas de punto fijo común persiguen un punto fijo común de una colección finita de automapeos en un espacio de Hilbert. En este libro se consideran una variedad de algoritmos para resolver ambos tipos de problemas, cuyo estudio ha impulsado un área de investigación en rápido crecimiento. Esta monografÃa es oportuna y destaca las numerosas aplicaciones a la ingenierÃa, la tomografÃa computarizada y la planificación de la radioterapia. Este libro, que consta de ocho capÃtulos, comienza con una introducción al material fundamental y continúa examinando métodos iterativos en espacios métricos. Los métodos dinámicos de promediación de cadenas para problemas comunes de punto fijo en un espacio normado se analizan en el CapÃtulo 3. Los métodos dinámicos de cadenas, para problemas comunes de punto fijo en un espacio métrico, se presentan y analizan en el CapÃtulo 4. El CapÃtulo 5 está dedicado a la convergencia de un versión abstracta del algoritmo que se ha denominado proyecciones de filas promediadas por componentes (CARP). El capÃtulo 6 estudia un algoritmo proximal para encontrar un cero común de una familia de operadores monótonos máximos. El CapÃtulo 7 amplÃa los resultados del CapÃtulo 6 para una versión dinámica de promedio de cadenas del algoritmo proximal. En el CapÃtulo 8 se examinan algoritmos de proyecciones subgradientes para problemas de viabilidad convexos para espacios de Hilbert de dimensión infinita. . Nota de contenido: 1. Introduction -- 2. Iterative methods in metric spaces -- 3. Dynamic string-averaging methods in normed spaces -- 4. Dynamic string-maximum methods in metric spaces -- 5. Abstract version of CARP algorithm -- 6. Proximal point algorithm -- 7. Dynamic string-averaging proximal point algorithm -- 8. Convex feasibility problems. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Algorithms for Solving Common Fixed Point Problems [documento electrónico] / Zaslavski, Alexander J., . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2018 . - VIII, 316 p.
ISBN : 978-3-319-77437-4
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Optimización matemática Cálculo de variaciones TeorÃa del operador Análisis numérico Cálculo de variaciones y optimización Clasificación: Resumen: Este libro detalla soluciones aproximadas a problemas comunes de punto fijo y problemas de viabilidad convexos en presencia de perturbaciones. Los problemas de factibilidad convexos buscan un punto común de una colección finita de subconjuntos en un espacio de Hilbert; Los problemas de punto fijo común persiguen un punto fijo común de una colección finita de automapeos en un espacio de Hilbert. En este libro se consideran una variedad de algoritmos para resolver ambos tipos de problemas, cuyo estudio ha impulsado un área de investigación en rápido crecimiento. Esta monografÃa es oportuna y destaca las numerosas aplicaciones a la ingenierÃa, la tomografÃa computarizada y la planificación de la radioterapia. Este libro, que consta de ocho capÃtulos, comienza con una introducción al material fundamental y continúa examinando métodos iterativos en espacios métricos. Los métodos dinámicos de promediación de cadenas para problemas comunes de punto fijo en un espacio normado se analizan en el CapÃtulo 3. Los métodos dinámicos de cadenas, para problemas comunes de punto fijo en un espacio métrico, se presentan y analizan en el CapÃtulo 4. El CapÃtulo 5 está dedicado a la convergencia de un versión abstracta del algoritmo que se ha denominado proyecciones de filas promediadas por componentes (CARP). El capÃtulo 6 estudia un algoritmo proximal para encontrar un cero común de una familia de operadores monótonos máximos. El CapÃtulo 7 amplÃa los resultados del CapÃtulo 6 para una versión dinámica de promedio de cadenas del algoritmo proximal. En el CapÃtulo 8 se examinan algoritmos de proyecciones subgradientes para problemas de viabilidad convexos para espacios de Hilbert de dimensión infinita. . Nota de contenido: 1. Introduction -- 2. Iterative methods in metric spaces -- 3. Dynamic string-averaging methods in normed spaces -- 4. Dynamic string-maximum methods in metric spaces -- 5. Abstract version of CARP algorithm -- 6. Proximal point algorithm -- 7. Dynamic string-averaging proximal point algorithm -- 8. Convex feasibility problems. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : Convex Optimization with Computational Errors Tipo de documento: documento electrónico Autores: Zaslavski, Alexander J., Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: XI, 360 p. 150 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-37822-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Optimización matemática Cálculo de variaciones Matemáticas Cálculo de variaciones y optimización Matemática Computacional y Análisis Numérico Clasificación: Resumen: Este libro estudia soluciones aproximadas de problemas de optimización en presencia de errores computacionales. Contiene una serie de resultados sobre el comportamiento de convergencia de algoritmos en un espacio de Hilbert, que son bien conocidos como herramientas importantes para resolver problemas de optimización. La investigación presentada continúa del libro del autor (c) de 2016 Optimización numérica con errores computacionales. Ambos libros estudian algoritmos teniendo en cuenta errores computacionales que siempre están presentes en la práctica. El objetivo principal es, para un error computacional conocido, obtener la solución aproximada y el número de iteraciones necesarias. La discusión toma en consideración que para cada algoritmo, su iteración consta de varios pasos; Los errores de cálculo para varios pasos son generalmente diferentes. Este hecho, que no se tuvo en cuenta en el libro anterior, es realmente importante en la práctica. Por ejemplo, el algoritmo de proyección de subgradiente consta de dos pasos: un cálculo de un subgradiente de la función objetivo y un cálculo de una proyección sobre el conjunto factible. En cada uno de estos dos pasos hay un error de cálculo y estos dos errores de cálculo son generalmente diferentes. El libro es de interés para investigadores e ingenieros que trabajan en optimización. También puede resultar útil en cursos de preparación para estudiantes de posgrado. La caracterÃstica principal del libro atraerá especÃficamente a investigadores e ingenieros que trabajan en optimización, asà como a expertos en aplicaciones de optimización a la ingenierÃa y la economÃa. Nota de contenido: Preface -- 1. Introduction -- 2. Subgradient Projection Algorithm -- 3. The Mirror Descent Algorithm -- 4. Gradient Algorithm with a Smooth Objective Function -- 5. An Extension of the Gradient Algorithm -- 6. Continuous Subgradient Method -- 7. An optimization problems with a composite objective function -- 8. A zero-sum game with two-players -- 9. PDA-based method for convex optimization -- 10 Minimization of quasiconvex functions.-11. Minimization of sharp weakly convex functions.-12. A Projected Subgradient Method for Nonsmooth Problems -- References. -Index. . Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Convex Optimization with Computational Errors [documento electrónico] / Zaslavski, Alexander J., . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2020 . - XI, 360 p. 150 ilustraciones.
ISBN : 978-3-030-37822-6
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Palabras clave: Optimización matemática Cálculo de variaciones Matemáticas Cálculo de variaciones y optimización Matemática Computacional y Análisis Numérico Clasificación: Resumen: Este libro estudia soluciones aproximadas de problemas de optimización en presencia de errores computacionales. Contiene una serie de resultados sobre el comportamiento de convergencia de algoritmos en un espacio de Hilbert, que son bien conocidos como herramientas importantes para resolver problemas de optimización. La investigación presentada continúa del libro del autor (c) de 2016 Optimización numérica con errores computacionales. Ambos libros estudian algoritmos teniendo en cuenta errores computacionales que siempre están presentes en la práctica. El objetivo principal es, para un error computacional conocido, obtener la solución aproximada y el número de iteraciones necesarias. La discusión toma en consideración que para cada algoritmo, su iteración consta de varios pasos; Los errores de cálculo para varios pasos son generalmente diferentes. Este hecho, que no se tuvo en cuenta en el libro anterior, es realmente importante en la práctica. Por ejemplo, el algoritmo de proyección de subgradiente consta de dos pasos: un cálculo de un subgradiente de la función objetivo y un cálculo de una proyección sobre el conjunto factible. En cada uno de estos dos pasos hay un error de cálculo y estos dos errores de cálculo son generalmente diferentes. El libro es de interés para investigadores e ingenieros que trabajan en optimización. También puede resultar útil en cursos de preparación para estudiantes de posgrado. La caracterÃstica principal del libro atraerá especÃficamente a investigadores e ingenieros que trabajan en optimización, asà como a expertos en aplicaciones de optimización a la ingenierÃa y la economÃa. Nota de contenido: Preface -- 1. Introduction -- 2. Subgradient Projection Algorithm -- 3. The Mirror Descent Algorithm -- 4. Gradient Algorithm with a Smooth Objective Function -- 5. An Extension of the Gradient Algorithm -- 6. Continuous Subgradient Method -- 7. An optimization problems with a composite objective function -- 8. A zero-sum game with two-players -- 9. PDA-based method for convex optimization -- 10 Minimization of quasiconvex functions.-11. Minimization of sharp weakly convex functions.-12. A Projected Subgradient Method for Nonsmooth Problems -- References. -Index. . Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : Discrete-Time Optimal Control and Games on Large Intervals Tipo de documento: documento electrónico Autores: Zaslavski, Alexander J., Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: X, 398 p. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-52932-5 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Optimización matemática Cálculo de variaciones teorÃa del sistema TeorÃa del control La investigación de operaciones ciencia de la gestión Cálculo de variaciones y optimización TeorÃa de Sistemas Control Investigación de Operaciones Ciencias de la Gestión Clasificación: Resumen: Dedicado a la estructura de soluciones aproximadas de problemas de control óptimo en tiempo discreto y soluciones aproximadas de juegos dinámicos de suma cero para dos jugadores en tiempo discreto, este libro presenta resultados sobre las propiedades de soluciones aproximadas en un intervalo que es independiente longitudinalmente, para todos los casos suficientemente grandes intervalos. El foco principal de este libro son los resultados relacionados con la llamada propiedad de la autopista de peaje de los problemas de control óptimo y los juegos de suma cero en las regiones cercanas a los puntos finales de los intervalos de tiempo. La descripción de la estructura de soluciones aproximadas en intervalos suficientemente grandes y su estabilidad interesará a estudiantes de posgrado y matemáticos en control óptimo y teorÃa de juegos, ingenierÃa y economÃa. Este libro comienza con una breve descripción y continúa analizando la estructura de soluciones aproximadas de problemas de Lagrange de control óptimo autónomo no cóncavo en tiempo discreto. A continuación, las estructuras de soluciones aproximadas de problemas de control óptimo autónomo en tiempo discreto que son análogos en tiempo discreto de Bolza. Se estudian problemas de cálculo de variaciones. Las estructuras de soluciones aproximadas de juegos de suma cero entre dos jugadores se analizan mediante supuestos estándar de convexidad-concavidad. Finalmente, se examinan las propiedades de la autopista de peaje para soluciones aproximadas en una clase de juegos dinámicos de tiempo discreto no autónomos con supuestos de convexidad-concavidad. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Discrete-Time Optimal Control and Games on Large Intervals [documento electrónico] / Zaslavski, Alexander J., . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2017 . - X, 398 p.
ISBN : 978-3-319-52932-5
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Palabras clave: Optimización matemática Cálculo de variaciones teorÃa del sistema TeorÃa del control La investigación de operaciones ciencia de la gestión Cálculo de variaciones y optimización TeorÃa de Sistemas Control Investigación de Operaciones Ciencias de la Gestión Clasificación: Resumen: Dedicado a la estructura de soluciones aproximadas de problemas de control óptimo en tiempo discreto y soluciones aproximadas de juegos dinámicos de suma cero para dos jugadores en tiempo discreto, este libro presenta resultados sobre las propiedades de soluciones aproximadas en un intervalo que es independiente longitudinalmente, para todos los casos suficientemente grandes intervalos. El foco principal de este libro son los resultados relacionados con la llamada propiedad de la autopista de peaje de los problemas de control óptimo y los juegos de suma cero en las regiones cercanas a los puntos finales de los intervalos de tiempo. La descripción de la estructura de soluciones aproximadas en intervalos suficientemente grandes y su estabilidad interesará a estudiantes de posgrado y matemáticos en control óptimo y teorÃa de juegos, ingenierÃa y economÃa. Este libro comienza con una breve descripción y continúa analizando la estructura de soluciones aproximadas de problemas de Lagrange de control óptimo autónomo no cóncavo en tiempo discreto. A continuación, las estructuras de soluciones aproximadas de problemas de control óptimo autónomo en tiempo discreto que son análogos en tiempo discreto de Bolza. Se estudian problemas de cálculo de variaciones. Las estructuras de soluciones aproximadas de juegos de suma cero entre dos jugadores se analizan mediante supuestos estándar de convexidad-concavidad. Finalmente, se examinan las propiedades de la autopista de peaje para soluciones aproximadas en una clase de juegos dinámicos de tiempo discreto no autónomos con supuestos de convexidad-concavidad. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : Optimal Control Problems Arising in Forest Management Tipo de documento: documento electrónico Autores: Zaslavski, Alexander J., Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: VIII, 136 p. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-23587-1 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Optimización matemática Cálculo de variaciones Cálculo de variaciones y optimización Clasificación: Resumen: Este libro está dedicado al estudio de los problemas de control óptimo que surgen en el manejo forestal, un tema importante y fascinante en economÃa matemática estudiado por muchos investigadores a lo largo de los años. El volumen estudia el problema del manejo forestal analizando una clase de problemas de control óptimo que lo contiene y mostrando la existencia de soluciones óptimas en un horizonte infinito. También estudia la estructura de soluciones aproximadas en intervalos finitos y sus propiedades de autopista de peaje, asà como la estabilidad del fenómeno de autopista de peaje y la estructura de soluciones aproximadas en intervalos finitos en las regiones cercanas a los puntos finales. El libro está dirigido a matemáticos interesados ​​en la teorÃa de la optimización, el control óptimo y sus aplicaciones a la teorÃa económica. Nota de contenido: 1. Turnpike Properties -- 2. Forest Management Problem -- 3. Turnpike Properties of Approximate Solutions -- 4. Generic Turnpike Results -- 5. The Structure of Approximate Solutions on Finite Intervals -- 6. Reconsidering the Forest Management Problem. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Optimal Control Problems Arising in Forest Management [documento electrónico] / Zaslavski, Alexander J., . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2019 . - VIII, 136 p.
ISBN : 978-3-030-23587-1
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Optimización matemática Cálculo de variaciones Cálculo de variaciones y optimización Clasificación: Resumen: Este libro está dedicado al estudio de los problemas de control óptimo que surgen en el manejo forestal, un tema importante y fascinante en economÃa matemática estudiado por muchos investigadores a lo largo de los años. El volumen estudia el problema del manejo forestal analizando una clase de problemas de control óptimo que lo contiene y mostrando la existencia de soluciones óptimas en un horizonte infinito. También estudia la estructura de soluciones aproximadas en intervalos finitos y sus propiedades de autopista de peaje, asà como la estabilidad del fenómeno de autopista de peaje y la estructura de soluciones aproximadas en intervalos finitos en las regiones cercanas a los puntos finales. El libro está dirigido a matemáticos interesados ​​en la teorÃa de la optimización, el control óptimo y sus aplicaciones a la teorÃa económica. Nota de contenido: 1. Turnpike Properties -- 2. Forest Management Problem -- 3. Turnpike Properties of Approximate Solutions -- 4. Generic Turnpike Results -- 5. The Structure of Approximate Solutions on Finite Intervals -- 6. Reconsidering the Forest Management Problem. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Optimal Control Problems Related to the RobinsonÀ“SolowÀ“Srinivasan Model / Zaslavski, Alexander J.
TÃtulo : Optimal Control Problems Related to the RobinsonÀ“SolowÀ“Srinivasan Model Tipo de documento: documento electrónico Autores: Zaslavski, Alexander J., Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasya] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: XI, 348 p. 1 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-981-1622526-- Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Optimización matemática Cálculo de variaciones Optimización continua Mejoramiento Cálculo de variaciones y optimización Clasificación: Resumen: Este libro está dedicado al estudio de clases de problemas de control óptimo que surgen en la teorÃa del crecimiento económico, relacionados con el modelo RobinsonÀ“SolowÀ“Srinivasan (RSS). El modelo fue introducido en la década de 1960 por los economistas Joan Robinson, Robert Solow y Thirukodikaval Nilakanta Srinivasan y fue estudiado más a fondo por Robinson, Nobuo Okishio y Joseph Stiglitz. Desde entonces, el estudio del modelo RSS se ha convertido en un elemento importante de la dinámica económica. En este libro se presentan para su estudio dos grandes clases generales de problemas de control óptimo, ambas conteniendo el modelo RSS como caso particular. Para estas dos clases, se desarrolla una teorÃa de la autopista de peaje y se establece la existencia de soluciones a los correspondientes problemas de control óptimo del horizonte infinito. El libro contiene 9 capÃtulos. El CapÃtulo 1 analiza las propiedades de la autopista de peaje para algunos problemas de control óptimo que se conocen en la literatura, incluidos los problemas correspondientes al modelo RSS. La primera clase de problemas de control óptimo se estudia en los capÃtulos. 2À“6. En el cap. 2, se consideran problemas de control óptimo de horizonte infinito con criterios de optimización no autónomos. Las funciones de utilidad que determinan el criterio de optimización no son cóncavas. Esta clase de modelos contiene como caso particular el modelo RSS. La estabilidad del fenómeno de la autopista de peaje del modelo RSS cóncavo unidimensional no autónomo se analiza en el capÃtulo. 3. El siguiente capÃtulo aborda el estudio de una clase de problemas de control óptimo autónomos no cóncavos, una subclase de problemas considerados en el capÃtulo. 2. Se establece la equivalencia de la propiedad de la autopista de peaje y la propiedad de la autopista de peaje asintótica, asà como la estabilidad del fenómeno de la autopista de peaje. Las condiciones de las autopistas de peaje y la estabilidad del fenómeno de las autopistas de peaje para problemas no autónomos se examinan en el capÃtulo. 5, con el cap. 6 dedicado al estudio de las propiedades de la autopista de peaje para el modelo RSS unidimensional no autónomo no cóncavo. Las funciones de utilidad que determinan el criterio de optimización no son cóncavas. La clase de modelos RSS se identifica con un espacio métrico completo de funciones de utilidad. Utilizando el enfoque de categorÃas de Baire, se demuestra que el fenómeno de la autopista de peaje se cumple en la mayorÃa de los modelos. El capÃtulo 7 comienza el estudio de la segunda gran clase de problemas de control óptimo autónomo y se establecen las condiciones de la autopista de peaje. La estabilidad del fenómeno de la autopista de peaje para esta clase de problemas se investiga más a fondo en los capÃtulos. 8 y 9. . Nota de contenido: 1.Introduction -- 2.Infinite horizon nonautonomous optimization problems -- 3.One-dimensional concave RSS model -- 4.Turnpike properties for autonomous problems -- 5.The turnpike phenomenon for nonautonomous problems -- 6.Generic turnpike results for the RSS model -- 7.The turnpike phenomenon for the RobinsonÀ“ShinkaiÀ“Leontief model -- 8.Discrete dispersive dynamical systems. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Optimal Control Problems Related to the RobinsonÀ“SolowÀ“Srinivasan Model [documento electrónico] / Zaslavski, Alexander J., . - 1 ed. . - Singapore [Malasya] : Springer, 2021 . - XI, 348 p. 1 ilustraciones.
ISBN : 978-981-1622526--
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Optimización matemática Cálculo de variaciones Optimización continua Mejoramiento Cálculo de variaciones y optimización Clasificación: Resumen: Este libro está dedicado al estudio de clases de problemas de control óptimo que surgen en la teorÃa del crecimiento económico, relacionados con el modelo RobinsonÀ“SolowÀ“Srinivasan (RSS). El modelo fue introducido en la década de 1960 por los economistas Joan Robinson, Robert Solow y Thirukodikaval Nilakanta Srinivasan y fue estudiado más a fondo por Robinson, Nobuo Okishio y Joseph Stiglitz. Desde entonces, el estudio del modelo RSS se ha convertido en un elemento importante de la dinámica económica. En este libro se presentan para su estudio dos grandes clases generales de problemas de control óptimo, ambas conteniendo el modelo RSS como caso particular. Para estas dos clases, se desarrolla una teorÃa de la autopista de peaje y se establece la existencia de soluciones a los correspondientes problemas de control óptimo del horizonte infinito. El libro contiene 9 capÃtulos. El CapÃtulo 1 analiza las propiedades de la autopista de peaje para algunos problemas de control óptimo que se conocen en la literatura, incluidos los problemas correspondientes al modelo RSS. La primera clase de problemas de control óptimo se estudia en los capÃtulos. 2À“6. En el cap. 2, se consideran problemas de control óptimo de horizonte infinito con criterios de optimización no autónomos. Las funciones de utilidad que determinan el criterio de optimización no son cóncavas. Esta clase de modelos contiene como caso particular el modelo RSS. La estabilidad del fenómeno de la autopista de peaje del modelo RSS cóncavo unidimensional no autónomo se analiza en el capÃtulo. 3. El siguiente capÃtulo aborda el estudio de una clase de problemas de control óptimo autónomos no cóncavos, una subclase de problemas considerados en el capÃtulo. 2. Se establece la equivalencia de la propiedad de la autopista de peaje y la propiedad de la autopista de peaje asintótica, asà como la estabilidad del fenómeno de la autopista de peaje. Las condiciones de las autopistas de peaje y la estabilidad del fenómeno de las autopistas de peaje para problemas no autónomos se examinan en el capÃtulo. 5, con el cap. 6 dedicado al estudio de las propiedades de la autopista de peaje para el modelo RSS unidimensional no autónomo no cóncavo. Las funciones de utilidad que determinan el criterio de optimización no son cóncavas. La clase de modelos RSS se identifica con un espacio métrico completo de funciones de utilidad. Utilizando el enfoque de categorÃas de Baire, se demuestra que el fenómeno de la autopista de peaje se cumple en la mayorÃa de los modelos. El capÃtulo 7 comienza el estudio de la segunda gran clase de problemas de control óptimo autónomo y se establecen las condiciones de la autopista de peaje. La estabilidad del fenómeno de la autopista de peaje para esta clase de problemas se investiga más a fondo en los capÃtulos. 8 y 9. . Nota de contenido: 1.Introduction -- 2.Infinite horizon nonautonomous optimization problems -- 3.One-dimensional concave RSS model -- 4.Turnpike properties for autonomous problems -- 5.The turnpike phenomenon for nonautonomous problems -- 6.Generic turnpike results for the RSS model -- 7.The turnpike phenomenon for the RobinsonÀ“ShinkaiÀ“Leontief model -- 8.Discrete dispersive dynamical systems. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
