Affective Decision Making Under Uncertainty / Brown, Donald J.  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Affective Decision Making Under Uncertainty : Risk, Ambiguity and Black Swans Tipo de documento: documento electrónico Autores: Brown, Donald J., Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: XIII, 81 p. 7 ilustraciones, 6 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-59512-8 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Economía experimental  Económicas  Teoría de juego  Econometría  Finanzas conductuales  Economía cuantitativa Índice Dewey: 330 Economía (sistemas, escuelas, teorías) Resumen: Este libro es una exploración de la ubicuidad de la ambigüedad en la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Presenta varios ensayos sobre economía conductual y finanzas conductuales que se basan en la teoría de los cisnes negros (Taleb 2010), que aboga por una distinción entre eventos sin precedentes en nuestro pasado y eventos impredecibles en nuestro futuro. La propiedad definitoria de los sucesos aleatorios del Cisne Negro es que son impredecibles, es decir, sucesos aleatorios muy improbables. En este texto, la definición operativa de Mandelbrot (1972) de eventos impredecibles aleatorios riesgosos se extiende a los activos del Cisne Negro, activos para los cuales la distribución de probabilidad acumulada o la distribución de probabilidad condicional de los rendimientos futuros aleatorios de los activos es una distribución de poder. Los activos ambiguos son activos para los cuales las incertidumbres de los rendimientos futuros no constituyen riesgos. En consecuencia, hay dos clases disjuntas de activos Black Swan: activos Risky Black Swan y activos Ambiguous Black Swan, una nueva clase de activos ambiguos con resultados futuros aleatorios impredecibles. El texto se divide en dos partes, la primera de las cuales se centra en los estados de ánimo afectivos, introduce las funciones de utilidad afectivas y analiza la ambigüedad de Los cisnes negros. La segunda parte, que centra la atención en el equilibrio afectivo en los mercados de activos, presenta capítulos sobre el análisis de carteras afectivas y las desigualdades de equilibrio de forma polar walrasiana y de Gorman. Para aprovechar al máximo el libro, los lectores deberían haber completado los cursos de posgrado introductorios estándar sobre microeconomía, finanzas conductuales y optimización convexa. El libro está dirigido a estudiantes universitarios avanzados, estudiantes de posgrado y postdoctorados especializados en teoría económica, economía experimental, finanzas, matemáticas, informática o análisis de datos. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Affective Decision Making Under Uncertainty : Risk, Ambiguity and Black Swans [documento electrónico] / Brown, Donald J., Autor  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2020 . - XIII, 81 p. 7 ilustraciones, 6 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-59512-8 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Economía experimental  Económicas  Teoría de juego  Econometría  Finanzas conductuales  Economía cuantitativa Índice Dewey: 330 Economía (sistemas, escuelas, teorías) Resumen: Este libro es una exploración de la ubicuidad de la ambigüedad en la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Presenta varios ensayos sobre economía conductual y finanzas conductuales que se basan en la teoría de los cisnes negros (Taleb 2010), que aboga por una distinción entre eventos sin precedentes en nuestro pasado y eventos impredecibles en nuestro futuro. La propiedad definitoria de los sucesos aleatorios del Cisne Negro es que son impredecibles, es decir, sucesos aleatorios muy improbables. En este texto, la definición operativa de Mandelbrot (1972) de eventos impredecibles aleatorios riesgosos se extiende a los activos del Cisne Negro, activos para los cuales la distribución de probabilidad acumulada o la distribución de probabilidad condicional de los rendimientos futuros aleatorios de los activos es una distribución de poder. Los activos ambiguos son activos para los cuales las incertidumbres de los rendimientos futuros no constituyen riesgos. En consecuencia, hay dos clases disjuntas de activos Black Swan: activos Risky Black Swan y activos Ambiguous Black Swan, una nueva clase de activos ambiguos con resultados futuros aleatorios impredecibles. El texto se divide en dos partes, la primera de las cuales se centra en los estados de ánimo afectivos, introduce las funciones de utilidad afectivas y analiza la ambigüedad de Los cisnes negros. La segunda parte, que centra la atención en el equilibrio afectivo en los mercados de activos, presenta capítulos sobre el análisis de carteras afectivas y las desigualdades de equilibrio de forma polar walrasiana y de Gorman. Para aprovechar al máximo el libro, los lectores deberían haber completado los cursos de posgrado introductorios estándar sobre microeconomía, finanzas conductuales y optimización convexa. El libro está dirigido a estudiantes universitarios avanzados, estudiantes de posgrado y postdoctorados especializados en teoría económica, economía experimental, finanzas, matemáticas, informática o análisis de datos. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

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