Autor Le, Thi
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Título : Analysing Intraday Implied Volatility for Pricing Currency Options Tipo de documento: documento electrónico Autores: Le, Thi, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: XXVIII, 350 p. 3 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-71242-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Grandes datos Mercado capital Industria de servicios financieros Gestión de riesgos Los mercados de capitales Servicios financieros Índice Dewey: 658.155 Resumen: Este libro se centra en el impacto de los datos de alta frecuencia en el pronóstico de la volatilidad del mercado y el precio de las opciones. Las nuevas tecnologías han creado oportunidades para obtener conjuntos de datos mejores, más rápidos y más eficientes para explorar los fenómenos del mercado financiero en los niveles de datos más aceptables. Proporciona datos intradía confiables que respaldan las decisiones de inversión financiera en diferentes clases de activos e instrumentos que consisten en materias primas, derivados, acciones, renta fija y divisas. Este libro enfatiza cuatro áreas clave: (1) estimar la volatilidad implícita intradía utilizando opciones de divisas de frecuencia ultra alta (frecuencia de 5 minutos) para capturar el comportamiento comercial de los operadores, (2) calcular la volatilidad realizada basándose en el precio de la divisa con una frecuencia de 5 minutos para obtener actitud especulativa de los especuladores, (3) examinar la capacidad de la volatilidad implícita para subsumir la información del mercado mediante el pronóstico de la volatilidad realizada y (4) evaluar el poder predictivo de la volatilidad implícita para fijar el precio de las opciones sobre divisas. Esta es una lectura obligada para académicos y profesionales que quieran mejorar sus habilidades y resultados en el comercio de opciones. Nota de contenido: Chapter 1. Introduction of Thesis -- Chapter 2. Literature Review -- Chapter 3. Methodology and Data -- Chapter 4. Implied Volatility Forecasting Realized Volatility -- Chapter 5. Implied Volatility Estimating Currency Options Price -- Chapter 6. Conclusion of Thesis. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Analysing Intraday Implied Volatility for Pricing Currency Options [documento electrónico] / Le, Thi, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XXVIII, 350 p. 3 ilustraciones.
ISBN : 978-3-030-71242-6
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Grandes datos Mercado capital Industria de servicios financieros Gestión de riesgos Los mercados de capitales Servicios financieros Índice Dewey: 658.155 Resumen: Este libro se centra en el impacto de los datos de alta frecuencia en el pronóstico de la volatilidad del mercado y el precio de las opciones. Las nuevas tecnologías han creado oportunidades para obtener conjuntos de datos mejores, más rápidos y más eficientes para explorar los fenómenos del mercado financiero en los niveles de datos más aceptables. Proporciona datos intradía confiables que respaldan las decisiones de inversión financiera en diferentes clases de activos e instrumentos que consisten en materias primas, derivados, acciones, renta fija y divisas. Este libro enfatiza cuatro áreas clave: (1) estimar la volatilidad implícita intradía utilizando opciones de divisas de frecuencia ultra alta (frecuencia de 5 minutos) para capturar el comportamiento comercial de los operadores, (2) calcular la volatilidad realizada basándose en el precio de la divisa con una frecuencia de 5 minutos para obtener actitud especulativa de los especuladores, (3) examinar la capacidad de la volatilidad implícita para subsumir la información del mercado mediante el pronóstico de la volatilidad realizada y (4) evaluar el poder predictivo de la volatilidad implícita para fijar el precio de las opciones sobre divisas. Esta es una lectura obligada para académicos y profesionales que quieran mejorar sus habilidades y resultados en el comercio de opciones. Nota de contenido: Chapter 1. Introduction of Thesis -- Chapter 2. Literature Review -- Chapter 3. Methodology and Data -- Chapter 4. Implied Volatility Forecasting Realized Volatility -- Chapter 5. Implied Volatility Estimating Currency Options Price -- Chapter 6. Conclusion of Thesis. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
