Analysing Intraday Implied Volatility for Pricing Currency Options / Le, Thi  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Analysing Intraday Implied Volatility for Pricing Currency Options Tipo de documento: documento electrónico Autores: Le, Thi, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: XXVIII, 350 p. 3 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-71242-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Gestion de riesgos financieros  Grandes datos  Mercado capital  Industria de servicios financieros  Gestión de riesgos  Los mercados de capitales  Servicios financieros Clasificación: 658.155 Resumen: Este libro se centra en el impacto de los datos de alta frecuencia en el pronóstico de la volatilidad del mercado y el precio de las opciones. Las nuevas tecnologías han creado oportunidades para obtener conjuntos de datos mejores, más rápidos y más eficientes para explorar los fenómenos del mercado financiero en los niveles de datos más aceptables. Proporciona datos intradía confiables que respaldan las decisiones de inversión financiera en diferentes clases de activos e instrumentos que consisten en materias primas, derivados, acciones, renta fija y divisas. Este libro enfatiza cuatro áreas clave: (1) estimar la volatilidad implícita intradía utilizando opciones de divisas de frecuencia ultra alta (frecuencia de 5 minutos) para capturar el comportamiento comercial de los operadores, (2) calcular la volatilidad realizada basándose en el precio de la divisa con una frecuencia de 5 minutos para obtener actitud especulativa de los especuladores, (3) examinar la capacidad de la volatilidad implícita para subsumir la información del mercado mediante el pronóstico de la volatilidad realizada y (4) evaluar el poder predictivo de la volatilidad implícita para fijar el precio de las opciones sobre divisas. Esta es una lectura obligada para académicos y profesionales que quieran mejorar sus habilidades y resultados en el comercio de opciones. Nota de contenido: Chapter 1. Introduction of Thesis -- Chapter 2. Literature Review -- Chapter 3. Methodology and Data -- Chapter 4. Implied Volatility Forecasting Realized Volatility -- Chapter 5. Implied Volatility Estimating Currency Options Price -- Chapter 6. Conclusion of Thesis. Tipo de medio : Computadora Summary : This book focuses on the impact of high-frequency data in forecasting market volatility and options price. New technologies have created opportunities to obtain better, faster, and more efficient datasets to explore financial market phenomena at the most acceptable data levels. It provides reliable intraday data supporting financial investment decisions across different assets classes and instruments consisting of commodities, derivatives, equities, fixed income and foreign exchange. This book emphasises four key areas, (1) estimating intraday implied volatility using ultra-high frequency (5-minutes frequency) currency options to capture traders' trading behaviour, (2) computing realised volatility based on 5-minute frequency currency price to obtain speculators' speculation attitude, (3) examining the ability of implied volatility to subsume market information through forecasting realised volatility and (4) evaluating the predictive power of implied volatilityfor pricing currency options. This is a must-read for academics and professionals who want to improve their skills and outcomes in trading options. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Analysing Intraday Implied Volatility for Pricing Currency Options [documento electrónico] / Le, Thi,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XXVIII, 350 p. 3 ilustraciones. ISBN : 978-3-030-71242-6 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Gestion de riesgos financieros  Grandes datos  Mercado capital  Industria de servicios financieros  Gestión de riesgos  Los mercados de capitales  Servicios financieros Clasificación: 658.155 Resumen: Este libro se centra en el impacto de los datos de alta frecuencia en el pronóstico de la volatilidad del mercado y el precio de las opciones. Las nuevas tecnologías han creado oportunidades para obtener conjuntos de datos mejores, más rápidos y más eficientes para explorar los fenómenos del mercado financiero en los niveles de datos más aceptables. Proporciona datos intradía confiables que respaldan las decisiones de inversión financiera en diferentes clases de activos e instrumentos que consisten en materias primas, derivados, acciones, renta fija y divisas. Este libro enfatiza cuatro áreas clave: (1) estimar la volatilidad implícita intradía utilizando opciones de divisas de frecuencia ultra alta (frecuencia de 5 minutos) para capturar el comportamiento comercial de los operadores, (2) calcular la volatilidad realizada basándose en el precio de la divisa con una frecuencia de 5 minutos para obtener actitud especulativa de los especuladores, (3) examinar la capacidad de la volatilidad implícita para subsumir la información del mercado mediante el pronóstico de la volatilidad realizada y (4) evaluar el poder predictivo de la volatilidad implícita para fijar el precio de las opciones sobre divisas. Esta es una lectura obligada para académicos y profesionales que quieran mejorar sus habilidades y resultados en el comercio de opciones. Nota de contenido: Chapter 1. Introduction of Thesis -- Chapter 2. Literature Review -- Chapter 3. Methodology and Data -- Chapter 4. Implied Volatility Forecasting Realized Volatility -- Chapter 5. Implied Volatility Estimating Currency Options Price -- Chapter 6. Conclusion of Thesis. Tipo de medio : Computadora Summary : This book focuses on the impact of high-frequency data in forecasting market volatility and options price. New technologies have created opportunities to obtain better, faster, and more efficient datasets to explore financial market phenomena at the most acceptable data levels. It provides reliable intraday data supporting financial investment decisions across different assets classes and instruments consisting of commodities, derivatives, equities, fixed income and foreign exchange. This book emphasises four key areas, (1) estimating intraday implied volatility using ultra-high frequency (5-minutes frequency) currency options to capture traders' trading behaviour, (2) computing realised volatility based on 5-minute frequency currency price to obtain speculators' speculation attitude, (3) examining the ability of implied volatility to subsume market information through forecasting realised volatility and (4) evaluating the predictive power of implied volatilityfor pricing currency options. This is a must-read for academics and professionals who want to improve their skills and outcomes in trading options. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

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