| Título : |
Analytical Methods in Statistics : AMISTAT, Prague, November 2015 |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Antoch, Jaromír, ; Jurečková, Jana, ; Maciak, Matúš, ; Pešta, Michal, |
| Mención de edición: |
1 ed. |
| Editorial: |
[s.l.] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2017 |
| Número de páginas: |
IX, 207 p. 12 ilustraciones, 4 ilustraciones en color. |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-319-51313-3 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
Estadísticas Probabilidades Teoría y métodos estadísticos Teoría de probabilidad Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros |
| Índice Dewey: |
519.5 Matemáticas estadísticas |
| Resumen: |
Este volumen recopila contribuciones autorizadas sobre métodos analíticos y estadística matemática. Los métodos presentados incluyen técnicas de remuestreo; la minimización de la divergencia; teoría de la estimación y regresión, eventualmente bajo forma u otras limitaciones o memoria larga; y aproximaciones iterativas cuando la solución óptima es difícil de lograr. También investiga las distribuciones de probabilidad con respecto a su estabilidad, cola pesada, información de Fisher y otros aspectos, tanto asintóticamente como no asintóticamente. El libro no sólo presenta los últimos métodos matemáticos y estadísticos y sus extensiones, sino que también ofrece soluciones a problemas del mundo real, incluida la fijación de precios de opciones. Las contribuciones seleccionadas, revisadas por pares, se presentaron originalmente en el taller sobre Métodos Analíticos en Estadística, AMISTAT 2015, celebrado en Praga, República Checa, del 10 al 13 de noviembre de 2015. |
| Nota de contenido: |
Preface -- A Weighted Bootstrap Procedure for Divergence Minimization Problems (Michel Broniatowski) -- Asymptotic Analysis of Iterated 1-step Huber-skip M-estimators with Varying Cut-offs (Xiyu Jiao and Bent Nielsen).-Regression Quantile and Averaged Regression Quantile Processes (Jana Jurečková) -- Stability and Heavy-tailness (Lev B. Klebanov) -- Smooth Estimation of Error Distribution in Nonparametric Regression under Long Memory (Hira L. Koul and Lihong Wang) -- Testing Shape Constrains in Lasso Regularized Joinpoint Regression (Matúš Maciak) -- Shape Constrained Regression in Sobolev Spaces with Application to Option Pricing (Michal Pešta and Zdeněk Hlávka) -- On Existence of Explicit Asymptotically Normal Estimators in Non-Linear Regression Problems (Alexander Sakhanenko) -- On the Behavior of the Risk of a LASSO-Type Estimator (Silvelyn Zwanzig and M. Rauf Ahmad). |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
Analytical Methods in Statistics : AMISTAT, Prague, November 2015 [documento electrónico] / Antoch, Jaromír, ; Jurečková, Jana, ; Maciak, Matúš, ; Pešta, Michal, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2017 . - IX, 207 p. 12 ilustraciones, 4 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-319-51313-3 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
Estadísticas Probabilidades Teoría y métodos estadísticos Teoría de probabilidad Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros |
| Índice Dewey: |
519.5 Matemáticas estadísticas |
| Resumen: |
Este volumen recopila contribuciones autorizadas sobre métodos analíticos y estadística matemática. Los métodos presentados incluyen técnicas de remuestreo; la minimización de la divergencia; teoría de la estimación y regresión, eventualmente bajo forma u otras limitaciones o memoria larga; y aproximaciones iterativas cuando la solución óptima es difícil de lograr. También investiga las distribuciones de probabilidad con respecto a su estabilidad, cola pesada, información de Fisher y otros aspectos, tanto asintóticamente como no asintóticamente. El libro no sólo presenta los últimos métodos matemáticos y estadísticos y sus extensiones, sino que también ofrece soluciones a problemas del mundo real, incluida la fijación de precios de opciones. Las contribuciones seleccionadas, revisadas por pares, se presentaron originalmente en el taller sobre Métodos Analíticos en Estadística, AMISTAT 2015, celebrado en Praga, República Checa, del 10 al 13 de noviembre de 2015. |
| Nota de contenido: |
Preface -- A Weighted Bootstrap Procedure for Divergence Minimization Problems (Michel Broniatowski) -- Asymptotic Analysis of Iterated 1-step Huber-skip M-estimators with Varying Cut-offs (Xiyu Jiao and Bent Nielsen).-Regression Quantile and Averaged Regression Quantile Processes (Jana Jurečková) -- Stability and Heavy-tailness (Lev B. Klebanov) -- Smooth Estimation of Error Distribution in Nonparametric Regression under Long Memory (Hira L. Koul and Lihong Wang) -- Testing Shape Constrains in Lasso Regularized Joinpoint Regression (Matúš Maciak) -- Shape Constrained Regression in Sobolev Spaces with Application to Option Pricing (Michal Pešta and Zdeněk Hlávka) -- On Existence of Explicit Asymptotically Normal Estimators in Non-Linear Regression Problems (Alexander Sakhanenko) -- On the Behavior of the Risk of a LASSO-Type Estimator (Silvelyn Zwanzig and M. Rauf Ahmad). |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
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