| TÃtulo : |
Analytical Methods in Statistics : AMISTAT, Liberec, Czech Republic, September 2019 |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Maciak, Matúš, ; Pešta, Michal, ; Schindler, Martin, |
| Mención de edición: |
1 ed. |
| Editorial: |
[s.l.] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2020 |
| Número de páginas: |
X, 156 p. 15 ilustraciones, 8 ilustraciones en color. |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-030-48814-7 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
EstadÃsticas Probabilidades Matemáticas TeorÃa y métodos estadÃsticos TeorÃa de probabilidad Aplicaciones de las matemáticas EstadÃstica y Computación EstadÃsticas aplicadas |
| Ãndice Dewey: |
519.5 Matemáticas estadísticas |
| Resumen: |
Este libro recopila contribuciones revisadas por pares sobre métodos y temas estadÃsticos modernos, derivadas del tercer taller sobre métodos analÃticos en estadÃstica, AMISTAT 2019, celebrado en Liberec, República Checa, del 16 al 19 de septiembre de 2019. Los problemas de la vida real exigen soluciones estadÃsticas , que a su vez requieren métodos matemáticos nuevos y profundos. Como tal, el libro no es sólo una colección de problemas resueltos sino también una fuente de nuevos métodos y sus extensiones prácticas. Las contribuciones autorizadas se centran en métodos analÃticos en estadÃstica, asintótica, estimación e información de Fisher, robustez, modelos estocásticos y desigualdades, y otros campos relacionados; Además, abordan, por ejemplo, cuantiles de autorregresión promedio, redes neuronales, estimadores de distancia mÃnima empÃrica ponderada, estimación de superficie de volatilidad implÃcita, estimador de Grenander, análisis de componentes no gaussianos, metaaprendizaje y modelos de errores en variables de alta dimensión. |
| Nota de contenido: |
Preface -- Y. Güney, J. JureÄková and O. Arslan, Averaged Autoregression Quantiles in Autoregressive Model -- J. Kalina and P. Vidnerová, Regression Neural Networks with a Highly Robust Loss Function -- H. L. Koul and P. Geng, Weighted Empirical Minimum Distance Estimators in Berkson Measurement Error Regression Models -- M. Maciak, M. PeÅ¡ta and S. Vitali, Implied Volatility Surface Estimation via Quantile Regularization -- I. Mizera, A remark on the Grenander estimator -- U. RadojiÄić and K. Nordhausen, Non-Gaussian Component Analysis: Testing the Dimension of the Signal Subspace -- P. Vidnerová, J. Kalina and Y. Güney, A Comparison of Robust Model Choice Criteria within a Metalearning Study -- S. Zwanzig and R. Ahmad, On Parameter Estimation for High Dimensional Errors-in-Variables Models. |
| En lÃnea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
Analytical Methods in Statistics : AMISTAT, Liberec, Czech Republic, September 2019 [documento electrónico] / Maciak, Matúš, ; PeÅ¡ta, Michal, ; Schindler, Martin, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2020 . - X, 156 p. 15 ilustraciones, 8 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-48814-7 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
EstadÃsticas Probabilidades Matemáticas TeorÃa y métodos estadÃsticos TeorÃa de probabilidad Aplicaciones de las matemáticas EstadÃstica y Computación EstadÃsticas aplicadas |
| Ãndice Dewey: |
519.5 Matemáticas estadísticas |
| Resumen: |
Este libro recopila contribuciones revisadas por pares sobre métodos y temas estadÃsticos modernos, derivadas del tercer taller sobre métodos analÃticos en estadÃstica, AMISTAT 2019, celebrado en Liberec, República Checa, del 16 al 19 de septiembre de 2019. Los problemas de la vida real exigen soluciones estadÃsticas , que a su vez requieren métodos matemáticos nuevos y profundos. Como tal, el libro no es sólo una colección de problemas resueltos sino también una fuente de nuevos métodos y sus extensiones prácticas. Las contribuciones autorizadas se centran en métodos analÃticos en estadÃstica, asintótica, estimación e información de Fisher, robustez, modelos estocásticos y desigualdades, y otros campos relacionados; Además, abordan, por ejemplo, cuantiles de autorregresión promedio, redes neuronales, estimadores de distancia mÃnima empÃrica ponderada, estimación de superficie de volatilidad implÃcita, estimador de Grenander, análisis de componentes no gaussianos, metaaprendizaje y modelos de errores en variables de alta dimensión. |
| Nota de contenido: |
Preface -- Y. Güney, J. JureÄková and O. Arslan, Averaged Autoregression Quantiles in Autoregressive Model -- J. Kalina and P. Vidnerová, Regression Neural Networks with a Highly Robust Loss Function -- H. L. Koul and P. Geng, Weighted Empirical Minimum Distance Estimators in Berkson Measurement Error Regression Models -- M. Maciak, M. PeÅ¡ta and S. Vitali, Implied Volatility Surface Estimation via Quantile Regularization -- I. Mizera, A remark on the Grenander estimator -- U. RadojiÄić and K. Nordhausen, Non-Gaussian Component Analysis: Testing the Dimension of the Signal Subspace -- P. Vidnerová, J. Kalina and Y. Güney, A Comparison of Robust Model Choice Criteria within a Metalearning Study -- S. Zwanzig and R. Ahmad, On Parameter Estimation for High Dimensional Errors-in-Variables Models. |
| En lÃnea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
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