Ambit Stochastics / Barndorff-Nielsen, Ole E.  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Ambit Stochastics Tipo de documento: documento electrónico Autores: Barndorff-Nielsen, Ole E., ; Benth, Fred Espen, ; Veraart, Almut E. D., Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: XXV, 402 p. 39 ilustraciones, 25 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-94129-5 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Probabilidades  Física matemática  Ciencias sociales  Estadísticas  Teoría de probabilidad  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Finanzas  Seguros  Estadística en Ingeniería  Física  Informática  Química y Ciencias de la Tierra Clasificación: 519.2 Resumen: Basándose en la teoría de probabilidad avanzada, Ambit Stochastics se utiliza para modelar procesos estocásticos que dependen tanto del tiempo como del espacio. Esta monografía, la primera sobre el tema, proporciona una referencia para este floreciente campo, junto con las aplicaciones que han impulsado su desarrollo. Exclusivos de Ambit Stochastics son los conjuntos de ámbito, que permiten la delimitación del espacio-tiempo a una zona de interés, y los campos de ámbito, que están particularmente bien adaptados para modelar la volatilidad o intermitencia estocástica. Estos atributos se prestan notablemente a aplicaciones en la teoría estadística de la turbulencia y la econometría financiera. Además de la teoría y las aplicaciones de Ambit Stochastics, el libro también contiene una nueva teoría sobre la simulación de campos de ámbito y una teoría integral de integración estocástica para procesos de Volterra en un contexto no semimartingala. Escrito por pioneros en el tema, este libro atraerá a investigadores y estudiantes de posgrado interesados ​​en el modelado estocástico empírico. Nota de contenido: Part I The purely temporal case -- 1 Volatility modulated Volterra processes -- 2 Simulation -- 3 Asymptotic theory for power variation of LSS processes -- 4 Integration with respect to volatility modulated Volterra processes -- Part II The spatio-temporal case -- 5 The ambit framework -- 6 Representation and simulation of ambit fields -- 7 Stochastic integration with ambit fields as integrators -- 8 Trawl processes -- Part III Applications -- 9 Turbulence modelling -- 10 Stochastic modelling of energy spot prices by LSS processes -- 11 Forward curve modelling by ambit fields -- Appendix A: Bessel functions -- Appendix B: Generalised hyperbolic distribution -- References -- Index. Tipo de medio : Computadora Summary : Drawing on advanced probability theory, Ambit Stochastics is used to model stochastic processes which depend on both time and space. This monograph, the first on the subject, provides a reference for this burgeoning field, complete with the applications that have driven its development. Unique to Ambit Stochastics are ambit sets, which allow the delimitation of space-time to a zone of interest, and ambit fields, which are particularly well-adapted to modelling stochastic volatility or intermittency. These attributes lend themselves notably to applications in the statistical theory of turbulence and financial econometrics. In addition to the theory and applications of Ambit Stochastics, the book also contains new theory on the simulation of ambit fields and a comprehensive stochastic integration theory for Volterra processes in a non-semimartingale context. Written by pioneers in the subject, this book will appeal to researchers and graduate students interested in empirical stochastic modelling. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Ambit Stochastics [documento electrónico] / Barndorff-Nielsen, Ole E., ; Benth, Fred Espen, ; Veraart, Almut E. D.,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2018 . - XXV, 402 p. 39 ilustraciones, 25 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-319-94129-5 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Probabilidades  Física matemática  Ciencias sociales  Estadísticas  Teoría de probabilidad  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Finanzas  Seguros  Estadística en Ingeniería  Física  Informática  Química y Ciencias de la Tierra Clasificación: 519.2 Resumen: Basándose en la teoría de probabilidad avanzada, Ambit Stochastics se utiliza para modelar procesos estocásticos que dependen tanto del tiempo como del espacio. Esta monografía, la primera sobre el tema, proporciona una referencia para este floreciente campo, junto con las aplicaciones que han impulsado su desarrollo. Exclusivos de Ambit Stochastics son los conjuntos de ámbito, que permiten la delimitación del espacio-tiempo a una zona de interés, y los campos de ámbito, que están particularmente bien adaptados para modelar la volatilidad o intermitencia estocástica. Estos atributos se prestan notablemente a aplicaciones en la teoría estadística de la turbulencia y la econometría financiera. Además de la teoría y las aplicaciones de Ambit Stochastics, el libro también contiene una nueva teoría sobre la simulación de campos de ámbito y una teoría integral de integración estocástica para procesos de Volterra en un contexto no semimartingala. Escrito por pioneros en el tema, este libro atraerá a investigadores y estudiantes de posgrado interesados ​​en el modelado estocástico empírico. Nota de contenido: Part I The purely temporal case -- 1 Volatility modulated Volterra processes -- 2 Simulation -- 3 Asymptotic theory for power variation of LSS processes -- 4 Integration with respect to volatility modulated Volterra processes -- Part II The spatio-temporal case -- 5 The ambit framework -- 6 Representation and simulation of ambit fields -- 7 Stochastic integration with ambit fields as integrators -- 8 Trawl processes -- Part III Applications -- 9 Turbulence modelling -- 10 Stochastic modelling of energy spot prices by LSS processes -- 11 Forward curve modelling by ambit fields -- Appendix A: Bessel functions -- Appendix B: Generalised hyperbolic distribution -- References -- Index. Tipo de medio : Computadora Summary : Drawing on advanced probability theory, Ambit Stochastics is used to model stochastic processes which depend on both time and space. This monograph, the first on the subject, provides a reference for this burgeoning field, complete with the applications that have driven its development. Unique to Ambit Stochastics are ambit sets, which allow the delimitation of space-time to a zone of interest, and ambit fields, which are particularly well-adapted to modelling stochastic volatility or intermittency. These attributes lend themselves notably to applications in the statistical theory of turbulence and financial econometrics. In addition to the theory and applications of Ambit Stochastics, the book also contains new theory on the simulation of ambit fields and a comprehensive stochastic integration theory for Volterra processes in a non-semimartingale context. Written by pioneers in the subject, this book will appeal to researchers and graduate students interested in empirical stochastic modelling. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

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