| Título : |
Ambit Stochastics |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Barndorff-Nielsen, Ole E., Autor ; Benth, Fred Espen, Autor ; Veraart, Almut E. D., Autor |
| Mención de edición: |
1 ed. |
| Editorial: |
[s.l.] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2018 |
| Número de páginas: |
XXV, 402 p. 39 ilustraciones, 25 ilustraciones en color. |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-319-94129-5 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
Probabilidades Física matemática Ciencias sociales Estadísticas Teoría de probabilidad Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros Estadística en Ingeniería Física Informática Química y Ciencias de la Tierra |
| Índice Dewey: |
519.2 |
| Resumen: |
Basándose en la teoría de probabilidad avanzada, Ambit Stochastics se utiliza para modelar procesos estocásticos que dependen tanto del tiempo como del espacio. Esta monografía, la primera sobre el tema, proporciona una referencia para este floreciente campo, junto con las aplicaciones que han impulsado su desarrollo. Exclusivos de Ambit Stochastics son los conjuntos de ámbito, que permiten la delimitación del espacio-tiempo a una zona de interés, y los campos de ámbito, que están particularmente bien adaptados para modelar la volatilidad o intermitencia estocástica. Estos atributos se prestan notablemente a aplicaciones en la teoría estadística de la turbulencia y la econometría financiera. Además de la teoría y las aplicaciones de Ambit Stochastics, el libro también contiene una nueva teoría sobre la simulación de campos de ámbito y una teoría integral de integración estocástica para procesos de Volterra en un contexto no semimartingala. Escrito por pioneros en el tema, este libro atraerá a investigadores y estudiantes de posgrado interesados en el modelado estocástico empírico. |
| Nota de contenido: |
Part I The purely temporal case -- 1 Volatility modulated Volterra processes -- 2 Simulation -- 3 Asymptotic theory for power variation of LSS processes -- 4 Integration with respect to volatility modulated Volterra processes -- Part II The spatio-temporal case -- 5 The ambit framework -- 6 Representation and simulation of ambit fields -- 7 Stochastic integration with ambit fields as integrators -- 8 Trawl processes -- Part III Applications -- 9 Turbulence modelling -- 10 Stochastic modelling of energy spot prices by LSS processes -- 11 Forward curve modelling by ambit fields -- Appendix A: Bessel functions -- Appendix B: Generalised hyperbolic distribution -- References -- Index. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
Ambit Stochastics [documento electrónico] / Barndorff-Nielsen, Ole E., Autor ; Benth, Fred Espen, Autor ; Veraart, Almut E. D., Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2018 . - XXV, 402 p. 39 ilustraciones, 25 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-319-94129-5 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
Probabilidades Física matemática Ciencias sociales Estadísticas Teoría de probabilidad Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros Estadística en Ingeniería Física Informática Química y Ciencias de la Tierra |
| Índice Dewey: |
519.2 |
| Resumen: |
Basándose en la teoría de probabilidad avanzada, Ambit Stochastics se utiliza para modelar procesos estocásticos que dependen tanto del tiempo como del espacio. Esta monografía, la primera sobre el tema, proporciona una referencia para este floreciente campo, junto con las aplicaciones que han impulsado su desarrollo. Exclusivos de Ambit Stochastics son los conjuntos de ámbito, que permiten la delimitación del espacio-tiempo a una zona de interés, y los campos de ámbito, que están particularmente bien adaptados para modelar la volatilidad o intermitencia estocástica. Estos atributos se prestan notablemente a aplicaciones en la teoría estadística de la turbulencia y la econometría financiera. Además de la teoría y las aplicaciones de Ambit Stochastics, el libro también contiene una nueva teoría sobre la simulación de campos de ámbito y una teoría integral de integración estocástica para procesos de Volterra en un contexto no semimartingala. Escrito por pioneros en el tema, este libro atraerá a investigadores y estudiantes de posgrado interesados en el modelado estocástico empírico. |
| Nota de contenido: |
Part I The purely temporal case -- 1 Volatility modulated Volterra processes -- 2 Simulation -- 3 Asymptotic theory for power variation of LSS processes -- 4 Integration with respect to volatility modulated Volterra processes -- Part II The spatio-temporal case -- 5 The ambit framework -- 6 Representation and simulation of ambit fields -- 7 Stochastic integration with ambit fields as integrators -- 8 Trawl processes -- Part III Applications -- 9 Turbulence modelling -- 10 Stochastic modelling of energy spot prices by LSS processes -- 11 Forward curve modelling by ambit fields -- Appendix A: Bessel functions -- Appendix B: Generalised hyperbolic distribution -- References -- Index. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
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