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Autor Maruyama, Toru |
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TÃtulo : Advances in Mathematical Economics : Volume 21 Tipo de documento: documento electrónico Autores: Kusuoka, Shigeo, ; Maruyama, Toru, Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasia] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: V, 162 p. 3 ilustraciones, 1 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-981-10-4145-7 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: TeorÃa de juego Probabilidades TeorÃa de probabilidad Clasificación: 519.3 Resumen: La serie está diseñada para reunir a aquellos matemáticos que están seriamente interesados ​​en obtener nuevos estÃmulos desafiantes de las teorÃas económicas con aquellos economistas que buscan herramientas matemáticas efectivas para su investigación. Muchos problemas económicos pueden formularse como optimizaciones restringidas y equilibrio de sus soluciones. Varias teorÃas matemáticas han estado proporcionando a los economistas maquinarias indispensables para estos problemas que surgen en la teorÃa económica. Por el contrario, los matemáticos se han visto estimulados por diversas dificultades matemáticas planteadas por las teorÃas económicas. Nota de contenido: Some problems in second order evolution inclusions with boundary condition: a variational approach -- On Sufficiently-Diffused Information in Bayesian Games: A Dialectical Formalization -- On Supermartingale Problems -- Bolza Optimal Control Problems with Linear Equations and Periodic Convex Integrands on Large Intervals. Tipo de medio : Computadora Summary : The series is designed to bring together those mathematicians who are seriously interested in getting new challenging stimuli from economic theories with those economists who are seeking effective mathematical tools for their research. A lot of economic problems can be formulated as constrained optimizations and equilibration of their solutions. Various mathematical theories have been supplying economists with indispensable machineries for these problems arising in economic theory. Conversely, mathematicians have been stimulated by various mathematical difficulties raised by economic theories. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Advances in Mathematical Economics : Volume 21 [documento electrónico] / Kusuoka, Shigeo, ; Maruyama, Toru, . - 1 ed. . - Singapore [Malasia] : Springer, 2017 . - V, 162 p. 3 ilustraciones, 1 ilustraciones en color.
ISBN : 978-981-10-4145-7
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Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: TeorÃa de juego Probabilidades TeorÃa de probabilidad Clasificación: 519.3 Resumen: La serie está diseñada para reunir a aquellos matemáticos que están seriamente interesados ​​en obtener nuevos estÃmulos desafiantes de las teorÃas económicas con aquellos economistas que buscan herramientas matemáticas efectivas para su investigación. Muchos problemas económicos pueden formularse como optimizaciones restringidas y equilibrio de sus soluciones. Varias teorÃas matemáticas han estado proporcionando a los economistas maquinarias indispensables para estos problemas que surgen en la teorÃa económica. Por el contrario, los matemáticos se han visto estimulados por diversas dificultades matemáticas planteadas por las teorÃas económicas. Nota de contenido: Some problems in second order evolution inclusions with boundary condition: a variational approach -- On Sufficiently-Diffused Information in Bayesian Games: A Dialectical Formalization -- On Supermartingale Problems -- Bolza Optimal Control Problems with Linear Equations and Periodic Convex Integrands on Large Intervals. Tipo de medio : Computadora Summary : The series is designed to bring together those mathematicians who are seriously interested in getting new challenging stimuli from economic theories with those economists who are seeking effective mathematical tools for their research. A lot of economic problems can be formulated as constrained optimizations and equilibration of their solutions. Various mathematical theories have been supplying economists with indispensable machineries for these problems arising in economic theory. Conversely, mathematicians have been stimulated by various mathematical difficulties raised by economic theories. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : Advances in Mathematical Economics : Volume 22 Tipo de documento: documento electrónico Autores: Kusuoka, Shigeo, ; Maruyama, Toru, Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasia] : Springer Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: V, 140 p. 31 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-981-1306051-- Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: TeorÃa de juego Probabilidades TeorÃa de probabilidad Clasificación: 519.3 Resumen: La serie está diseñada para reunir a aquellos matemáticos que están seriamente interesados ​​en obtener nuevos estÃmulos desafiantes de las teorÃas económicas con aquellos economistas que buscan herramientas matemáticas efectivas para su investigación. Muchos problemas económicos pueden formularse como optimizaciones restringidas y equilibrio de sus soluciones. Varias teorÃas matemáticas han estado proporcionando a los economistas maquinarias indispensables para estos problemas que surgen en la teorÃa económica. Por el contrario, los matemáticos se han visto estimulados por diversas dificultades matemáticas planteadas por las teorÃas económicas. Nota de contenido: Numerical analysis on quadratic hedging strategies for nomal inverse Gaussian models -- Second order evolution problems with time dependent maximal monotone operator and Applications -- Plausible Equilibria and Backward payoff-Keeping Behavior -- A unified approach to convergence theorems of nonlinear integrals -- A Two-Sector Growth Model with Credit MarketImperfections and Production Externalities. Tipo de medio : Computadora Summary : The series is designed to bring together those mathematicians who are seriously interested in getting new challenging stimuli from economic theories with those economists who are seeking effective mathematical tools for their research. A lot of economic problems can be formulated as constrained optimizations and equilibration of their solutions. Various mathematical theories have been supplying economists with indispensable machineries for these problems arising in economic theory. Conversely, mathematicians have been stimulated by various mathematical difficulties raised by economic theories. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Advances in Mathematical Economics : Volume 22 [documento electrónico] / Kusuoka, Shigeo, ; Maruyama, Toru, . - 1 ed. . - Singapore [Malasia] : Springer, 2018 . - V, 140 p. 31 ilustraciones.
ISBN : 978-981-1306051--
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Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: TeorÃa de juego Probabilidades TeorÃa de probabilidad Clasificación: 519.3 Resumen: La serie está diseñada para reunir a aquellos matemáticos que están seriamente interesados ​​en obtener nuevos estÃmulos desafiantes de las teorÃas económicas con aquellos economistas que buscan herramientas matemáticas efectivas para su investigación. Muchos problemas económicos pueden formularse como optimizaciones restringidas y equilibrio de sus soluciones. Varias teorÃas matemáticas han estado proporcionando a los economistas maquinarias indispensables para estos problemas que surgen en la teorÃa económica. Por el contrario, los matemáticos se han visto estimulados por diversas dificultades matemáticas planteadas por las teorÃas económicas. Nota de contenido: Numerical analysis on quadratic hedging strategies for nomal inverse Gaussian models -- Second order evolution problems with time dependent maximal monotone operator and Applications -- Plausible Equilibria and Backward payoff-Keeping Behavior -- A unified approach to convergence theorems of nonlinear integrals -- A Two-Sector Growth Model with Credit MarketImperfections and Production Externalities. Tipo de medio : Computadora Summary : The series is designed to bring together those mathematicians who are seriously interested in getting new challenging stimuli from economic theories with those economists who are seeking effective mathematical tools for their research. A lot of economic problems can be formulated as constrained optimizations and equilibration of their solutions. Various mathematical theories have been supplying economists with indispensable machineries for these problems arising in economic theory. Conversely, mathematicians have been stimulated by various mathematical difficulties raised by economic theories. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : Advances in Mathematical Economics : Volume 23 Tipo de documento: documento electrónico Autores: Maruyama, Toru, Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasia] : Springer Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: VII, 329 p. 23 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-981-1507137-- Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: TeorÃa de juego Probabilidades TeorÃa de probabilidad Clasificación: 519.3 Resumen: La serie está diseñada para reunir a aquellos matemáticos que están seriamente interesados ​​en obtener nuevos estÃmulos desafiantes de las teorÃas económicas con aquellos economistas que buscan herramientas matemáticas efectivas para su investigación. Muchos problemas económicos pueden formularse como optimizaciones restringidas y equilibrio de sus soluciones. Varias teorÃas matemáticas han estado proporcionando a los economistas maquinarias indispensables para estos problemas que surgen en la teorÃa económica. Por el contrario, los matemáticos se han visto estimulados por diversas dificultades matemáticas planteadas por las teorÃas económicas. Nota de contenido: Twenty-three Years of Advances in Mathematical Economics -- Optimal Control over Infinite Time Horizon -- Sard-Smale Theorem. Tipo de medio : Computadora Summary : The series is designed to bring together those mathematicians who are seriously interested in getting new challenging stimuli from economic theories with those economists who are seeking effective mathematical tools for their research. A lot of economic problems can be formulated as constrained optimizations and equilibration of their solutions. Various mathematical theories have been supplying economists with indispensable machineries for these problems arising in economic theory. Conversely, mathematicians have been stimulated by various mathematical difficulties raised by economic theories. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Advances in Mathematical Economics : Volume 23 [documento electrónico] / Maruyama, Toru, . - 1 ed. . - Singapore [Malasia] : Springer, 2020 . - VII, 329 p. 23 ilustraciones.
ISBN : 978-981-1507137--
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Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: TeorÃa de juego Probabilidades TeorÃa de probabilidad Clasificación: 519.3 Resumen: La serie está diseñada para reunir a aquellos matemáticos que están seriamente interesados ​​en obtener nuevos estÃmulos desafiantes de las teorÃas económicas con aquellos economistas que buscan herramientas matemáticas efectivas para su investigación. Muchos problemas económicos pueden formularse como optimizaciones restringidas y equilibrio de sus soluciones. Varias teorÃas matemáticas han estado proporcionando a los economistas maquinarias indispensables para estos problemas que surgen en la teorÃa económica. Por el contrario, los matemáticos se han visto estimulados por diversas dificultades matemáticas planteadas por las teorÃas económicas. Nota de contenido: Twenty-three Years of Advances in Mathematical Economics -- Optimal Control over Infinite Time Horizon -- Sard-Smale Theorem. Tipo de medio : Computadora Summary : The series is designed to bring together those mathematicians who are seriously interested in getting new challenging stimuli from economic theories with those economists who are seeking effective mathematical tools for their research. A lot of economic problems can be formulated as constrained optimizations and equilibration of their solutions. Various mathematical theories have been supplying economists with indispensable machineries for these problems arising in economic theory. Conversely, mathematicians have been stimulated by various mathematical difficulties raised by economic theories. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : Fourier Analysis of Economic Phenomena Tipo de documento: documento electrónico Autores: Maruyama, Toru, Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasia] : Springer Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: XI, 410 p. 64 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-981-1327308-- Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: análisis de Fourier EconometrÃa EconomÃa cuantitativa Clasificación: 5.152.433 Resumen: Esta es la primera monografÃa que analiza en detalle las interacciones entre el análisis de Fourier y las teorÃas económicas dinámicas, en particular, los ciclos económicos. Muchas teorÃas económicas han analizado los comportamientos cÃclicos de las variables económicas. En este libro, la atención se centra en un par de ensayos: (1) la teorÃa de Kaldor y (2) el efecto Slutsky. La teorÃa de Kaldor intenta explicar las fluctuaciones empresariales en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de segundo orden no lineales. Para explicar los comportamientos periódicos de una solución, el teorema de bifurcación de Hopf frecuentemente juega un papel clave. La idea de Slutsky es considerar el movimiento periódico como un efecto superpuesto de shocks aleatorios. El proceso de Slutsky es un proceso débilmente estacionario, cuyo comportamiento periódico (o casi periódico) puede analizarse mediante el teorema de Bochner. El objetivo de este libro es dar una justificación integral y rigurosa de estas ideas. Por tanto, el objetivo es primero dar una teorÃa completa que respalde el teorema de Hopf y demostrar la existencia de soluciones periódicas de las EDO; y segundo, explicar la estructura matemática del teorema de Bochner y su relación con los comportamientos periódicos (o casi periódicos) de procesos débilmente estacionarios. Aunque estos dos objetivos son los principales, es necesario preparar una gran cantidad de resultados del análisis de Fourier para alcanzar estos objetivos. Los conceptos básicos y los resultados del análisis de Fourier clásico y generalizado se proporcionan de forma sistemática. Se supone que los posibles lectores tienen conocimientos suficientes sobre análisis reales y complejos. Sin embargo, los conceptos económicos necesarios se explican en el texto, lo que hace que este libro sea accesible incluso para lectores sin experiencia en economÃa. Nota de contenido: 1. Fourier series on a Hilbert space -- 2. Convergence of classical Fourier series -- 3. Fourier transforms (1) -- 4. Fourier transforms (2) -- 5. Summation kernels and spectral syntheses -- 6. Fourier transforms of Radon measures -- 7. Spectral representations of unitary operators -- 8. Fourier analysis of weakly stationary stochastic processes -- 9. Almost periodic functions and weakly stationary stochastic processes -- 10. Fredholm Operators -- 11. Hopf bifurcations. Tipo de medio : Computadora Summary : This is the first monograph that discusses in detail the interactions between Fourier analysis and dynamic economic theories, in particular, business cycles. Many economic theories have analyzed cyclical behaviors of economic variables. In this book, the focus is on a couple of trials: (1) the Kaldor theory and (2) the Slutsky effect. The Kaldor theory tries to explain business fluctuations in terms of nonlinear, 2nd-order ordinary differential equations (ODEs). In order to explain periodic behaviors of a solution, the Hopf-bifurcation theorem frequently plays a key role. Slutsky's idea is to look at the periodic movement as an overlapping effect of random shocks. The Slutsky process is a weakly stationary process, the periodic (or almost periodic) behavior of which can be analyzed by the Bochner theorem. The goal of this book is to give a comprehensive and rigorous justification of these ideas. Therefore, the aim is first to give a complete theory that supports the Hopf theorem and to prove the existence of periodic solutions of ODEs; and second to explain the mathematical structure of the Bochner theorem and its relation to periodic (or almost periodic) behaviors of weakly stationary processes. Although these two targets are the principal ones, a large number of results from Fourier analysis must be prepared in order to reach these goals. The basic concepts and results from classical as well as generalized Fourier analysis are provided in a systematic way. Prospective readers are assumed to have sufficient knowledge of real, complex analysis. However, necessary economic concepts are explained in the text, making this book accessible even to readers without a background in economics. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Fourier Analysis of Economic Phenomena [documento electrónico] / Maruyama, Toru, . - 1 ed. . - Singapore [Malasia] : Springer, 2018 . - XI, 410 p. 64 ilustraciones.
ISBN : 978-981-1327308--
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: análisis de Fourier EconometrÃa EconomÃa cuantitativa Clasificación: 5.152.433 Resumen: Esta es la primera monografÃa que analiza en detalle las interacciones entre el análisis de Fourier y las teorÃas económicas dinámicas, en particular, los ciclos económicos. Muchas teorÃas económicas han analizado los comportamientos cÃclicos de las variables económicas. En este libro, la atención se centra en un par de ensayos: (1) la teorÃa de Kaldor y (2) el efecto Slutsky. La teorÃa de Kaldor intenta explicar las fluctuaciones empresariales en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de segundo orden no lineales. Para explicar los comportamientos periódicos de una solución, el teorema de bifurcación de Hopf frecuentemente juega un papel clave. La idea de Slutsky es considerar el movimiento periódico como un efecto superpuesto de shocks aleatorios. El proceso de Slutsky es un proceso débilmente estacionario, cuyo comportamiento periódico (o casi periódico) puede analizarse mediante el teorema de Bochner. El objetivo de este libro es dar una justificación integral y rigurosa de estas ideas. Por tanto, el objetivo es primero dar una teorÃa completa que respalde el teorema de Hopf y demostrar la existencia de soluciones periódicas de las EDO; y segundo, explicar la estructura matemática del teorema de Bochner y su relación con los comportamientos periódicos (o casi periódicos) de procesos débilmente estacionarios. Aunque estos dos objetivos son los principales, es necesario preparar una gran cantidad de resultados del análisis de Fourier para alcanzar estos objetivos. Los conceptos básicos y los resultados del análisis de Fourier clásico y generalizado se proporcionan de forma sistemática. Se supone que los posibles lectores tienen conocimientos suficientes sobre análisis reales y complejos. Sin embargo, los conceptos económicos necesarios se explican en el texto, lo que hace que este libro sea accesible incluso para lectores sin experiencia en economÃa. Nota de contenido: 1. Fourier series on a Hilbert space -- 2. Convergence of classical Fourier series -- 3. Fourier transforms (1) -- 4. Fourier transforms (2) -- 5. Summation kernels and spectral syntheses -- 6. Fourier transforms of Radon measures -- 7. Spectral representations of unitary operators -- 8. Fourier analysis of weakly stationary stochastic processes -- 9. Almost periodic functions and weakly stationary stochastic processes -- 10. Fredholm Operators -- 11. Hopf bifurcations. Tipo de medio : Computadora Summary : This is the first monograph that discusses in detail the interactions between Fourier analysis and dynamic economic theories, in particular, business cycles. Many economic theories have analyzed cyclical behaviors of economic variables. In this book, the focus is on a couple of trials: (1) the Kaldor theory and (2) the Slutsky effect. The Kaldor theory tries to explain business fluctuations in terms of nonlinear, 2nd-order ordinary differential equations (ODEs). In order to explain periodic behaviors of a solution, the Hopf-bifurcation theorem frequently plays a key role. Slutsky's idea is to look at the periodic movement as an overlapping effect of random shocks. The Slutsky process is a weakly stationary process, the periodic (or almost periodic) behavior of which can be analyzed by the Bochner theorem. The goal of this book is to give a comprehensive and rigorous justification of these ideas. Therefore, the aim is first to give a complete theory that supports the Hopf theorem and to prove the existence of periodic solutions of ODEs; and second to explain the mathematical structure of the Bochner theorem and its relation to periodic (or almost periodic) behaviors of weakly stationary processes. Although these two targets are the principal ones, a large number of results from Fourier analysis must be prepared in order to reach these goals. The basic concepts and results from classical as well as generalized Fourier analysis are provided in a systematic way. Prospective readers are assumed to have sufficient knowledge of real, complex analysis. However, necessary economic concepts are explained in the text, making this book accessible even to readers without a background in economics. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
