Autor Kusuoka, Shigeo
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Título : Advances in Mathematical Economics : Volume 22 Tipo de documento: documento electrónico Autores: Kusuoka, Shigeo, ; Maruyama, Toru, Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasya] : Springer Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: V, 140 p. 31 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-981-1306051-- Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Teoría de juego Probabilidades Teoría de probabilidad Índice Dewey: 519.3 Resumen: La serie está diseñada para reunir a aquellos matemáticos que están seriamente interesados en obtener nuevos estímulos desafiantes de las teorías económicas con aquellos economistas que buscan herramientas matemáticas efectivas para su investigación. Muchos problemas económicos pueden formularse como optimizaciones restringidas y equilibrio de sus soluciones. Varias teorías matemáticas han estado proporcionando a los economistas maquinarias indispensables para estos problemas que surgen en la teoría económica. Por el contrario, los matemáticos se han visto estimulados por diversas dificultades matemáticas planteadas por las teorías económicas. Nota de contenido: Numerical analysis on quadratic hedging strategies for nomal inverse Gaussian models -- Second order evolution problems with time dependent maximal monotone operator and Applications -- Plausible Equilibria and Backward payoff-Keeping Behavior -- A unified approach to convergence theorems of nonlinear integrals -- A Two-Sector Growth Model with Credit MarketImperfections and Production Externalities. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Advances in Mathematical Economics : Volume 22 [documento electrónico] / Kusuoka, Shigeo, ; Maruyama, Toru, . - 1 ed. . - Singapore [Malasya] : Springer, 2018 . - V, 140 p. 31 ilustraciones.
ISBN : 978-981-1306051--
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Teoría de juego Probabilidades Teoría de probabilidad Índice Dewey: 519.3 Resumen: La serie está diseñada para reunir a aquellos matemáticos que están seriamente interesados en obtener nuevos estímulos desafiantes de las teorías económicas con aquellos economistas que buscan herramientas matemáticas efectivas para su investigación. Muchos problemas económicos pueden formularse como optimizaciones restringidas y equilibrio de sus soluciones. Varias teorías matemáticas han estado proporcionando a los economistas maquinarias indispensables para estos problemas que surgen en la teoría económica. Por el contrario, los matemáticos se han visto estimulados por diversas dificultades matemáticas planteadas por las teorías económicas. Nota de contenido: Numerical analysis on quadratic hedging strategies for nomal inverse Gaussian models -- Second order evolution problems with time dependent maximal monotone operator and Applications -- Plausible Equilibria and Backward payoff-Keeping Behavior -- A unified approach to convergence theorems of nonlinear integrals -- A Two-Sector Growth Model with Credit MarketImperfections and Production Externalities. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
Título : Advances in Mathematical Economics : Volume 21 Tipo de documento: documento electrónico Autores: Kusuoka, Shigeo, ; Maruyama, Toru, Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasya] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: V, 162 p. 3 ilustraciones, 1 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-981-10-4145-7 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Teoría de juego Probabilidades Teoría de probabilidad Índice Dewey: 519.3 Resumen: La serie está diseñada para reunir a aquellos matemáticos que están seriamente interesados en obtener nuevos estímulos desafiantes de las teorías económicas con aquellos economistas que buscan herramientas matemáticas efectivas para su investigación. Muchos problemas económicos pueden formularse como optimizaciones restringidas y equilibrio de sus soluciones. Varias teorías matemáticas han estado proporcionando a los economistas maquinarias indispensables para estos problemas que surgen en la teoría económica. Por el contrario, los matemáticos se han visto estimulados por diversas dificultades matemáticas planteadas por las teorías económicas. Nota de contenido: Some problems in second order evolution inclusions with boundary condition: a variational approach -- On Sufficiently-Diffused Information in Bayesian Games: A Dialectical Formalization -- On Supermartingale Problems -- Bolza Optimal Control Problems with Linear Equations and Periodic Convex Integrands on Large Intervals. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Advances in Mathematical Economics : Volume 21 [documento electrónico] / Kusuoka, Shigeo, ; Maruyama, Toru, . - 1 ed. . - Singapore [Malasya] : Springer, 2017 . - V, 162 p. 3 ilustraciones, 1 ilustraciones en color.
ISBN : 978-981-10-4145-7
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Teoría de juego Probabilidades Teoría de probabilidad Índice Dewey: 519.3 Resumen: La serie está diseñada para reunir a aquellos matemáticos que están seriamente interesados en obtener nuevos estímulos desafiantes de las teorías económicas con aquellos economistas que buscan herramientas matemáticas efectivas para su investigación. Muchos problemas económicos pueden formularse como optimizaciones restringidas y equilibrio de sus soluciones. Varias teorías matemáticas han estado proporcionando a los economistas maquinarias indispensables para estos problemas que surgen en la teoría económica. Por el contrario, los matemáticos se han visto estimulados por diversas dificultades matemáticas planteadas por las teorías económicas. Nota de contenido: Some problems in second order evolution inclusions with boundary condition: a variational approach -- On Sufficiently-Diffused Information in Bayesian Games: A Dialectical Formalization -- On Supermartingale Problems -- Bolza Optimal Control Problems with Linear Equations and Periodic Convex Integrands on Large Intervals. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
Título : Stochastic Analysis Tipo de documento: documento electrónico Autores: Kusuoka, Shigeo, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasya] : Springer Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: XII, 218 p. 1 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-981-1588648-- Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Probabilidades Teoría de la medida Análisis funcional Matemáticas Teoría de probabilidad Medida e Integración Aplicaciones de las matemáticas Índice Dewey: 519.2 Resumen: Este libro está dirigido a estudiantes universitarios de último año y estudiantes de posgrado con especialización en teoría de la probabilidad o finanzas matemáticas. En el primer capítulo se revisan los resultados de la teoría de la probabilidad. Luego, sigue una discusión sobre martingalas de tiempo discreto, martingalas integrables de cuadrados de tiempo continuo (en particular, martingalas continuas de caminos continuos), integraciones estocásticas con respecto a martingalas locales continuas y ecuaciones diferenciales estocásticas impulsadas por movimientos brownianos. En el último capítulo se dan aplicaciones a las finanzas matemáticas. El conocimiento preliminar que necesita el lector es álgebra lineal y teoría de la medida. Se proporcionan demostraciones rigurosas de teoremas, proposiciones y lemas. En este libro, la definición de expectativas condicionales es ligeramente diferente a la que suele encontrarse en otros libros de texto. Para el teorema de descomposición de Doob-Meyer, solo se consideran submartingalas cuadradas integrables y en la demostración solo se utilizan hechos elementales de las funciones cuadradas integrables. En ecuaciones diferenciales estocásticas, la aproximación de Euler-Maruyama se utiliza principalmente para demostrar la unicidad de los problemas de martingala y la suavidad de las soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas. . Nota de contenido: Chapter 1. Preparations from probability theory -- Chapter 2. Martingale with discrete parameter -- Chapter 3. Martingale with continuous parameter -- Chapter 4. Stochastic integral -- Chapter 5. Applications of stochastic integral -- Chapter 6. Stochastic differential equation -- Chapter 7. Application to finance -- Chapter 8. Appendices -- References. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Stochastic Analysis [documento electrónico] / Kusuoka, Shigeo, Autor . - 1 ed. . - Singapore [Malasya] : Springer, 2020 . - XII, 218 p. 1 ilustraciones.
ISBN : 978-981-1588648--
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Probabilidades Teoría de la medida Análisis funcional Matemáticas Teoría de probabilidad Medida e Integración Aplicaciones de las matemáticas Índice Dewey: 519.2 Resumen: Este libro está dirigido a estudiantes universitarios de último año y estudiantes de posgrado con especialización en teoría de la probabilidad o finanzas matemáticas. En el primer capítulo se revisan los resultados de la teoría de la probabilidad. Luego, sigue una discusión sobre martingalas de tiempo discreto, martingalas integrables de cuadrados de tiempo continuo (en particular, martingalas continuas de caminos continuos), integraciones estocásticas con respecto a martingalas locales continuas y ecuaciones diferenciales estocásticas impulsadas por movimientos brownianos. En el último capítulo se dan aplicaciones a las finanzas matemáticas. El conocimiento preliminar que necesita el lector es álgebra lineal y teoría de la medida. Se proporcionan demostraciones rigurosas de teoremas, proposiciones y lemas. En este libro, la definición de expectativas condicionales es ligeramente diferente a la que suele encontrarse en otros libros de texto. Para el teorema de descomposición de Doob-Meyer, solo se consideran submartingalas cuadradas integrables y en la demostración solo se utilizan hechos elementales de las funciones cuadradas integrables. En ecuaciones diferenciales estocásticas, la aproximación de Euler-Maruyama se utiliza principalmente para demostrar la unicidad de los problemas de martingala y la suavidad de las soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas. . Nota de contenido: Chapter 1. Preparations from probability theory -- Chapter 2. Martingale with discrete parameter -- Chapter 3. Martingale with continuous parameter -- Chapter 4. Stochastic integral -- Chapter 5. Applications of stochastic integral -- Chapter 6. Stochastic differential equation -- Chapter 7. Application to finance -- Chapter 8. Appendices -- References. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
