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Autor Jeanblanc, Monique |
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Crear una solicitud de compra Refinar búsquedaActuarial Sciences and Quantitative Finance / Londoño, Jaime A. ; Garrido, José ; Jeanblanc, Monique
TÃtulo : Actuarial Sciences and Quantitative Finance : ICASQF2016, Cartagena, Colombia, June 2016 Tipo de documento: documento electrónico Autores: Londoño, Jaime A., ; Garrido, José, ; Jeanblanc, Monique, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: IX, 174 p. 50 ilustraciones, 42 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-66536-8 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: ciencia actuarial Ciencias sociales EstadÃsticas Matemáticas actuariales Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas EstadÃstica en Negocios Gestión EconomÃa Finanzas Seguros Clasificación: 368.01 Resumen: Desarrollado a partir del Segundo Congreso Internacional sobre Ciencias Actuariales y Finanzas Cuantitativas, este volumen muestra los últimos avances en todos los aspectos teóricos y empÃricos de la ciencia actuarial y las finanzas cuantitativas. Celebrada en la Universidad de Cartagena en Cartagena, Colombia, en junio de 2016, la conferencia enfatizó las relaciones entre la industria y la academia y proporcionó una plataforma para que los profesionales discutan los problemas que surgen de las industrias financieras y de seguros en las regiones andina y caribeña. Basados ​​en conferencias invitadas y artÃculos cuidadosamente seleccionados, estos procedimientos abordan temas como técnicas estadÃsticas en finanzas y ciencia actuarial, gestión de carteras, teorÃa del riesgo, valoración de derivados y economÃa de seguros. Nota de contenido: Part I: Actuarial Sciences -- Robust paradigm applied to parameter reduction in actuarial triangle models -- Unlocking reserve assumptions using retrospective analysis -- Spatial Statistical tools to assess mortality differences in Europe -- Stochastic control for insurance: Models, Strategies and Numerics -- Stochastic control for insurance: new problems and methods -- Part II: Quantitative Finance -- Bermudan option valuation under state-department models -- Option-Implied Objective Measures of Market Risk with Leverage -- The Sustainable Black-Scholes Equations -- Author Index. Tipo de medio : Computadora Summary : Developed from the Second International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance, this volume showcases the latest progress in all theoretical and empirical aspects of actuarial science and quantitative finance. Held at the Universidad de Cartagena in Cartegena, Colombia in June 2016, the conference emphasized relations between industry and academia and provided a platform for practitioners to discuss problems arising from the financial and insurance industries in the Andean and Caribbean regions. Based on invited lectures as well as carefully selected papers, these proceedings address topics such as statistical techniques in finance and actuarial science, portfolio management, risk theory, derivative valuation and economics of insurance. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Actuarial Sciences and Quantitative Finance : ICASQF2016, Cartagena, Colombia, June 2016 [documento electrónico] / Londoño, Jaime A., ; Garrido, José, ; Jeanblanc, Monique, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2017 . - IX, 174 p. 50 ilustraciones, 42 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-319-66536-8
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: ciencia actuarial Ciencias sociales EstadÃsticas Matemáticas actuariales Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas EstadÃstica en Negocios Gestión EconomÃa Finanzas Seguros Clasificación: 368.01 Resumen: Desarrollado a partir del Segundo Congreso Internacional sobre Ciencias Actuariales y Finanzas Cuantitativas, este volumen muestra los últimos avances en todos los aspectos teóricos y empÃricos de la ciencia actuarial y las finanzas cuantitativas. Celebrada en la Universidad de Cartagena en Cartagena, Colombia, en junio de 2016, la conferencia enfatizó las relaciones entre la industria y la academia y proporcionó una plataforma para que los profesionales discutan los problemas que surgen de las industrias financieras y de seguros en las regiones andina y caribeña. Basados ​​en conferencias invitadas y artÃculos cuidadosamente seleccionados, estos procedimientos abordan temas como técnicas estadÃsticas en finanzas y ciencia actuarial, gestión de carteras, teorÃa del riesgo, valoración de derivados y economÃa de seguros. Nota de contenido: Part I: Actuarial Sciences -- Robust paradigm applied to parameter reduction in actuarial triangle models -- Unlocking reserve assumptions using retrospective analysis -- Spatial Statistical tools to assess mortality differences in Europe -- Stochastic control for insurance: Models, Strategies and Numerics -- Stochastic control for insurance: new problems and methods -- Part II: Quantitative Finance -- Bermudan option valuation under state-department models -- Option-Implied Objective Measures of Market Risk with Leverage -- The Sustainable Black-Scholes Equations -- Author Index. Tipo de medio : Computadora Summary : Developed from the Second International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance, this volume showcases the latest progress in all theoretical and empirical aspects of actuarial science and quantitative finance. Held at the Universidad de Cartagena in Cartegena, Colombia in June 2016, the conference emphasized relations between industry and academia and provided a platform for practitioners to discuss problems arising from the financial and insurance industries in the Andean and Caribbean regions. Based on invited lectures as well as carefully selected papers, these proceedings address topics such as statistical techniques in finance and actuarial science, portfolio management, risk theory, derivative valuation and economics of insurance. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : Enlargement of Filtration with Finance in View Tipo de documento: documento electrónico Autores: Aksamit, Anna, ; Jeanblanc, Monique, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: X, 150 p. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-41255-9 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Ciencias sociales Probabilidades Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas TeorÃa de probabilidad Clasificación: 519 Estadística y probabilidades Resumen: Este volumen presenta los resultados clásicos de la teorÃa de la ampliación de la filtración. La atención se centra en el comportamiento de las martingalas con respecto a la filtración ampliada y los objetos relacionados. El estudio se lleva a cabo en varios contextos que incluyen inmersión, ampliación progresiva con un tiempo aleatorio y ampliación inicial con una variable aleatoria. El objetivo de este libro es recopilar los principales resultados matemáticos (con demostraciones) previamente difundidos en numerosos artÃculos, gran parte de los cuales sólo está disponible en francés. Para ilustrar la teorÃa se proporcionan muchos ejemplos y aplicaciones a las finanzas, en particular a la modelización del riesgo crediticio y al estudio de información asimétrica. En notas bibliográficas se proporciona un resumen detallado de otras conexiones y aplicaciones que permite profundizar el estudio del tema. Este libro llena un vacÃo en la literatura y sirve como guÃa para estudiantes de posgrado e investigadores interesados ​​en el papel de la información en las matemáticas financieras y en la ciencia econométrica. Se supone como requisito previo un conocimiento básico de la teorÃa general de los procesos estocásticos. Nota de contenido: Theory of Stochastic Processes -- Semimartingales -- Change of probability and Girsanov's Theorem -- Projections and Dual Projections -- Exercises .-Bibliographic -- Compensators of Random -- Compensator of a Default Indicator in its own Filtration -- Compensator of the Default Process in a General Setting -- Cox Processes and Extensions -- Study of Azéma's supermartingale in general setting -- Exercices -- Bibliographic Notes.-Immersion Property -- Immersion of Immersion in a Progressive Enlargement of Filtration -- Multidefaults Setting.-Exercices -- Bibliographic -- Initial Enlargement -- Brownian and Poisson Bridges -- Insider Trading -- Enlargement of Filtration setting -- Yor's Method.-Jacod's Absolute Continuity Condition -- Jacod's Equivalence Condition -- List of examples in the Literature -- Bibliographic Notes -- Progressive Enlargement -- G-semimartingale decomposition of F-martingales before t -- Honest Times -- (E)-times -- 5.4 Pseudo-stopping Times -- Predictable Representation property.-Enlargement with the filtration generated by a continuous process -- Arbitrages in a progressive Enlargement -- Applications of (E)-times to Finance -- Exercises -- Bibliographic Notes -- Solutions to some exercises -- Indexes. Tipo de medio : Computadora Summary : This volume presents classical results of the theory of enlargement of filtration. The focus is on the behavior of martingales with respect to the enlarged filtration and related objects. The study is conducted in various contexts including immersion, progressive enlargement with a random time and initial enlargement with a random variable. The aim of this book is to collect the main mathematical results (with proofs) previously spread among numerous papers, great part of which is only available in French. Many examples and applications to finance, in particular to credit risk modelling and the study of asymmetric information, are provided to illustrate the theory. A detailed summary of further connections and applications is given in bibliographic notes which enables to deepen study of the topic. This book fills a gap in the literature and serves as a guide for graduate students and researchers interested in the role of information in financial mathematics and in econometric science. A basic knowledge of the general theory of stochastic processes is assumed as a prerequisite. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Enlargement of Filtration with Finance in View [documento electrónico] / Aksamit, Anna, ; Jeanblanc, Monique, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2017 . - X, 150 p.
ISBN : 978-3-319-41255-9
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: Ciencias sociales Probabilidades Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas TeorÃa de probabilidad Clasificación: 519 Estadística y probabilidades Resumen: Este volumen presenta los resultados clásicos de la teorÃa de la ampliación de la filtración. La atención se centra en el comportamiento de las martingalas con respecto a la filtración ampliada y los objetos relacionados. El estudio se lleva a cabo en varios contextos que incluyen inmersión, ampliación progresiva con un tiempo aleatorio y ampliación inicial con una variable aleatoria. El objetivo de este libro es recopilar los principales resultados matemáticos (con demostraciones) previamente difundidos en numerosos artÃculos, gran parte de los cuales sólo está disponible en francés. Para ilustrar la teorÃa se proporcionan muchos ejemplos y aplicaciones a las finanzas, en particular a la modelización del riesgo crediticio y al estudio de información asimétrica. En notas bibliográficas se proporciona un resumen detallado de otras conexiones y aplicaciones que permite profundizar el estudio del tema. Este libro llena un vacÃo en la literatura y sirve como guÃa para estudiantes de posgrado e investigadores interesados ​​en el papel de la información en las matemáticas financieras y en la ciencia econométrica. Se supone como requisito previo un conocimiento básico de la teorÃa general de los procesos estocásticos. Nota de contenido: Theory of Stochastic Processes -- Semimartingales -- Change of probability and Girsanov's Theorem -- Projections and Dual Projections -- Exercises .-Bibliographic -- Compensators of Random -- Compensator of a Default Indicator in its own Filtration -- Compensator of the Default Process in a General Setting -- Cox Processes and Extensions -- Study of Azéma's supermartingale in general setting -- Exercices -- Bibliographic Notes.-Immersion Property -- Immersion of Immersion in a Progressive Enlargement of Filtration -- Multidefaults Setting.-Exercices -- Bibliographic -- Initial Enlargement -- Brownian and Poisson Bridges -- Insider Trading -- Enlargement of Filtration setting -- Yor's Method.-Jacod's Absolute Continuity Condition -- Jacod's Equivalence Condition -- List of examples in the Literature -- Bibliographic Notes -- Progressive Enlargement -- G-semimartingale decomposition of F-martingales before t -- Honest Times -- (E)-times -- 5.4 Pseudo-stopping Times -- Predictable Representation property.-Enlargement with the filtration generated by a continuous process -- Arbitrages in a progressive Enlargement -- Applications of (E)-times to Finance -- Exercises -- Bibliographic Notes -- Solutions to some exercises -- Indexes. Tipo de medio : Computadora Summary : This volume presents classical results of the theory of enlargement of filtration. The focus is on the behavior of martingales with respect to the enlarged filtration and related objects. The study is conducted in various contexts including immersion, progressive enlargement with a random time and initial enlargement with a random variable. The aim of this book is to collect the main mathematical results (with proofs) previously spread among numerous papers, great part of which is only available in French. Many examples and applications to finance, in particular to credit risk modelling and the study of asymmetric information, are provided to illustrate the theory. A detailed summary of further connections and applications is given in bibliographic notes which enables to deepen study of the topic. This book fills a gap in the literature and serves as a guide for graduate students and researchers interested in the role of information in financial mathematics and in econometric science. A basic knowledge of the general theory of stochastic processes is assumed as a prerequisite. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
