A Multivariate Claim Count Model for Applications in Insurance / Selch, Daniela Anna  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : A Multivariate Claim Count Model for Applications in Insurance Tipo de documento: documento electrónico Autores: Selch, Daniela Anna, ; Scherer, Matthias, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: XII, 158 p. 29 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-92868-5 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Probabilidades  ciencia actuarial  Estadísticas  Ciencias sociales  Teoría de probabilidad  Matemáticas actuariales  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Finanzas  Seguros  Teoría y métodos estadísticos.  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas Clasificación: 519.2 Resumen: Esta monografía presenta un modelo dinámico en el tiempo para recuentos de reclamaciones multivariantes en aplicaciones actuariales. Inspirado en la llegada de siniestros del mundo real, el modelo equilibra hechos estilizados interesantes (como la dependencia entre los componentes, la dispersión excesiva y la agrupación de siniestros) con un alto nivel de manejabilidad matemática (incluidos resultados de estimación, muestreo y convergencia para carteras grandes). y, por lo tanto, puede aplicarse en diversos contextos (como la gestión de riesgos y la fijación de precios de contratos de (rea)seguro). Los autores proporcionan un análisis detallado del modelo probabilístico propuesto, discutiendo su relación con la literatura existente, sus propiedades estadísticas, diferentes estrategias de estimación así como posibles aplicaciones y extensiones. Los actuarios e investigadores que trabajan en gestión de riesgos y fijación de precios premium encontrarán este libro particularmente interesante. Se requieren teoría de probabilidad, análisis estocástico y estadística a nivel de posgrado. Nota de contenido: 1 Motivation and Model -- 2 Properties of the Model -- 3 Estimation of the Parameters -- 4 Applications and Extensions -- 5 Appendix: Technical Background -- References -- Index. Tipo de medio : Computadora Summary : This monograph presents a time-dynamic model for multivariate claim counts in actuarial applications. Inspired by real-world claim arrivals, the model balances interesting stylized facts (such as dependence across the components, over-dispersion and the clustering of claims) with a high level of mathematical tractability (including estimation, sampling and convergence results for large portfolios) and can thus be applied in various contexts (such as risk management and pricing of (re-)insurance contracts). The authors provide a detailed analysis of the proposed probabilistic model, discussing its relation to the existing literature, its statistical properties, different estimation strategies as well as possible applications and extensions. Actuaries and researchers working in risk management and premium pricing will find this book particularly interesting. Graduate-level probability theory, stochastic analysis and statistics are required. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] A Multivariate Claim Count Model for Applications in Insurance [documento electrónico] / Selch, Daniela Anna, ; Scherer, Matthias,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2018 . - XII, 158 p. 29 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-319-92868-5 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Probabilidades  ciencia actuarial  Estadísticas  Ciencias sociales  Teoría de probabilidad  Matemáticas actuariales  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Finanzas  Seguros  Teoría y métodos estadísticos.  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas Clasificación: 519.2 Resumen: Esta monografía presenta un modelo dinámico en el tiempo para recuentos de reclamaciones multivariantes en aplicaciones actuariales. Inspirado en la llegada de siniestros del mundo real, el modelo equilibra hechos estilizados interesantes (como la dependencia entre los componentes, la dispersión excesiva y la agrupación de siniestros) con un alto nivel de manejabilidad matemática (incluidos resultados de estimación, muestreo y convergencia para carteras grandes). y, por lo tanto, puede aplicarse en diversos contextos (como la gestión de riesgos y la fijación de precios de contratos de (rea)seguro). Los autores proporcionan un análisis detallado del modelo probabilístico propuesto, discutiendo su relación con la literatura existente, sus propiedades estadísticas, diferentes estrategias de estimación así como posibles aplicaciones y extensiones. Los actuarios e investigadores que trabajan en gestión de riesgos y fijación de precios premium encontrarán este libro particularmente interesante. Se requieren teoría de probabilidad, análisis estocástico y estadística a nivel de posgrado. Nota de contenido: 1 Motivation and Model -- 2 Properties of the Model -- 3 Estimation of the Parameters -- 4 Applications and Extensions -- 5 Appendix: Technical Background -- References -- Index. Tipo de medio : Computadora Summary : This monograph presents a time-dynamic model for multivariate claim counts in actuarial applications. Inspired by real-world claim arrivals, the model balances interesting stylized facts (such as dependence across the components, over-dispersion and the clustering of claims) with a high level of mathematical tractability (including estimation, sampling and convergence results for large portfolios) and can thus be applied in various contexts (such as risk management and pricing of (re-)insurance contracts). The authors provide a detailed analysis of the proposed probabilistic model, discussing its relation to the existing literature, its statistical properties, different estimation strategies as well as possible applications and extensions. Actuaries and researchers working in risk management and premium pricing will find this book particularly interesting. Graduate-level probability theory, stochastic analysis and statistics are required. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

---

1 (1 - 1 / 1) Ver por página : 25 50 100 200