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Título : Advances in Efficiency and Productivity II Tipo de documento: documento electrónico Autores: Aparicio, Juan, ; Lovell, C. A. Knox, ; Pastor, Jesus T., ; Zhu, Joe, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: VI, 267 p. 131 ilustraciones, 44 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-41618-8 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Econometría Gestión de la producción La investigación de operaciones Producción Investigación de Operaciones y Teoría de la Decisión Índice Dewey: 330.015.195 Resumen: Este libro examina los últimos avances en el análisis de eficiencia y productividad, examinando los avances en los fundamentos analíticos y las aplicaciones empíricas. Las técnicas analíticas desarrolladas en este libro para la eficiencia proporcionan formas alternativas de definir conjuntos de resultados óptimos, típicamente como una frontera de producción (técnica) o como una frontera (económica) de costos, ingresos o ganancias, y formas alternativas de medir la eficiencia en relación con una frontera apropiada. . Al mismo tiempo, las técnicas analíticas desarrolladas para el análisis de la eficiencia se extienden directamente al análisis de la productividad, proporcionando así métodos alternativos para estimar los niveles de productividad y el cambio de productividad a través del tiempo o la variación de la productividad entre productores. Este libro incluye capítulos que utilizan el análisis envolvente de datos (DEA) o el análisis de frontera estocástica (SFA) como técnicas cuantitativas capaces de medir la eficiencia y la productividad. A lo largo de los 15 capítulos del libro, se extiende ampliamente a áreas de aplicación populares que incluyen agricultura, banca y finanzas, y desempeño municipal, y áreas de aplicación relativamente nuevas que incluyen la responsabilidad social corporativa, el valor de los activos intangibles, la consolidación territorial y la medición del bienestar económico. ser. Los capítulos también cubren temas como pruebas de permutación para cambios en las fronteras de producción, nuevos índices de productividad total de los factores y también ensayos controlados aleatorios y fronteras de producción. Nota de contenido: Chapter 1. Introduction -- Chapter 2. New Definitions of Economic Cross-Efficiency -- Chapter 3. Evaluating Efficiency in Non-Homogeneous Environments -- Chapter 4. Testing Positive Endogeneity in Inputs in Data Envelopment Analysis -- Chapter 5. Modelling Pollution-Generating Technologies: A Numerical Comparison of Non-Parametric Approaches -- Chapter 6. On the Estimation of Educational Technical Efficiency from Sample Designs: A New Methodology using Robust Nonparametric Models -- Chapter 7. Local Circularity of Six Classic Price Indexes -- Chapter 8. Robust DEA efficiency scores: A heuristic for the combinatorial/probabilistic approach -- Chapter 9. Corporate Social Responsibility and Firms' Dynamic Productivity Change -- Chapter 10. A Novel Two-Phase Approach to Computing a Regional Social Progress Index -- Chapter 11. A Two-Level Top-Down Decomposition of Aggregate Productivity Growth: The Role of Infrastructure -- Chapter 12. European energy efficiency evaluation based on the use of super efficiency under undesirable outputs in SBM models -- Chapter 13. Probability of Default and Banking Efficiency. How Does the Market Respond?- Chapter 14. Measuring Global Municipal Performance in Heterogeneous Contexts: A Semi-Nonparametric Frontier Approach -- Chapter 15. The Impact of Land Consolidation on Livestock Production in Asturias´ Parishes: A Spatial Production Analysis. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Advances in Efficiency and Productivity II [documento electrónico] / Aparicio, Juan, ; Lovell, C. A. Knox, ; Pastor, Jesus T., ; Zhu, Joe, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2020 . - VI, 267 p. 131 ilustraciones, 44 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-41618-8
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Palabras clave: Econometría Gestión de la producción La investigación de operaciones Producción Investigación de Operaciones y Teoría de la Decisión Índice Dewey: 330.015.195 Resumen: Este libro examina los últimos avances en el análisis de eficiencia y productividad, examinando los avances en los fundamentos analíticos y las aplicaciones empíricas. Las técnicas analíticas desarrolladas en este libro para la eficiencia proporcionan formas alternativas de definir conjuntos de resultados óptimos, típicamente como una frontera de producción (técnica) o como una frontera (económica) de costos, ingresos o ganancias, y formas alternativas de medir la eficiencia en relación con una frontera apropiada. . Al mismo tiempo, las técnicas analíticas desarrolladas para el análisis de la eficiencia se extienden directamente al análisis de la productividad, proporcionando así métodos alternativos para estimar los niveles de productividad y el cambio de productividad a través del tiempo o la variación de la productividad entre productores. Este libro incluye capítulos que utilizan el análisis envolvente de datos (DEA) o el análisis de frontera estocástica (SFA) como técnicas cuantitativas capaces de medir la eficiencia y la productividad. A lo largo de los 15 capítulos del libro, se extiende ampliamente a áreas de aplicación populares que incluyen agricultura, banca y finanzas, y desempeño municipal, y áreas de aplicación relativamente nuevas que incluyen la responsabilidad social corporativa, el valor de los activos intangibles, la consolidación territorial y la medición del bienestar económico. ser. Los capítulos también cubren temas como pruebas de permutación para cambios en las fronteras de producción, nuevos índices de productividad total de los factores y también ensayos controlados aleatorios y fronteras de producción. Nota de contenido: Chapter 1. Introduction -- Chapter 2. New Definitions of Economic Cross-Efficiency -- Chapter 3. Evaluating Efficiency in Non-Homogeneous Environments -- Chapter 4. Testing Positive Endogeneity in Inputs in Data Envelopment Analysis -- Chapter 5. Modelling Pollution-Generating Technologies: A Numerical Comparison of Non-Parametric Approaches -- Chapter 6. On the Estimation of Educational Technical Efficiency from Sample Designs: A New Methodology using Robust Nonparametric Models -- Chapter 7. Local Circularity of Six Classic Price Indexes -- Chapter 8. Robust DEA efficiency scores: A heuristic for the combinatorial/probabilistic approach -- Chapter 9. Corporate Social Responsibility and Firms' Dynamic Productivity Change -- Chapter 10. A Novel Two-Phase Approach to Computing a Regional Social Progress Index -- Chapter 11. A Two-Level Top-Down Decomposition of Aggregate Productivity Growth: The Role of Infrastructure -- Chapter 12. European energy efficiency evaluation based on the use of super efficiency under undesirable outputs in SBM models -- Chapter 13. Probability of Default and Banking Efficiency. How Does the Market Respond?- Chapter 14. Measuring Global Municipal Performance in Heterogeneous Contexts: A Semi-Nonparametric Frontier Approach -- Chapter 15. The Impact of Land Consolidation on Livestock Production in Asturias´ Parishes: A Spatial Production Analysis. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
Título : Consumption Smoothing Effects of PROGRESA-Oportunidades in Rural Mexico, 2003−2007 Tipo de documento: documento electrónico Autores: Uchiyama, Naoko, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasya] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: X, 96 p. 13 ilustraciones, 4 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-981-10-4103-7 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Econometría La economía del desarrollo Índice Dewey: 330.015.195 Resumen: Este libro analiza empíricamente la vulnerabilidad de los hogares pobres en áreas rurales de México y los efectos del programa de transferencias condicionadas de efectivo (PTC) llamado PROGRESA-Oportunidades, adoptando los dos conjuntos más recientes de datos de panel de hogares rurales para 2003-2007. El período que cubre este libro coincide con la inesperada reversión de la tendencia de la pobreza observada en 2006 hasta el presente, lo que planteó una cuestión de vulnerabilidad a la pobreza de los hogares mexicanos que habían salido de la pobreza a principios de la década de 2000 en una condición económica estable. El autor aplica diferentes metodologías para definir los hogares vulnerables en cada capítulo, lo que permite discutir las múltiples dimensiones de la vulnerabilidad desde diversas perspectivas, para identificar los determinantes de la vulnerabilidad de los hogares rurales a la pobreza y los efectos de las TMC. Los estudios empíricos presentados en este libro confirmaron cierto papel desempeñado por Progresa-Oportunidades en la mitigación de la vulnerabilidad; sin embargo, el efecto fue bastante parcial y no pudo lograr una reducción total de la pobreza durante el período estudiado. Combinando las discusiones existentes y los resultados empíricos de los impactos de las TMC, el autor concluye que una posible limitación de Progresa-Oportunidades puede ser el enfoque excesivo en el lado de la oferta laboral, por lo que las políticas complementarias deben mejorar el lado de la demanda, especialmente en la creación de oportunidades de empleo decente. para los jovenes. Nota de contenido: Chapter 1 Outlook of the Mexican Economy, Poverty, and Vulnerability -- Chapter 2 Determinants of the Recent Poverty Increase and Household Vulnerability in Rural Mexico -- Chapter 3 Impacts of CCT and Rising Food Prices on Rural Household Consumption -- Chapter 4 Household Vulnerability and the CCT Within the Risk-Sharing Framework. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Consumption Smoothing Effects of PROGRESA-Oportunidades in Rural Mexico, 2003−2007 [documento electrónico] / Uchiyama, Naoko, Autor . - 1 ed. . - Singapore [Malasya] : Springer, 2017 . - X, 96 p. 13 ilustraciones, 4 ilustraciones en color.
ISBN : 978-981-10-4103-7
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Palabras clave: Econometría La economía del desarrollo Índice Dewey: 330.015.195 Resumen: Este libro analiza empíricamente la vulnerabilidad de los hogares pobres en áreas rurales de México y los efectos del programa de transferencias condicionadas de efectivo (PTC) llamado PROGRESA-Oportunidades, adoptando los dos conjuntos más recientes de datos de panel de hogares rurales para 2003-2007. El período que cubre este libro coincide con la inesperada reversión de la tendencia de la pobreza observada en 2006 hasta el presente, lo que planteó una cuestión de vulnerabilidad a la pobreza de los hogares mexicanos que habían salido de la pobreza a principios de la década de 2000 en una condición económica estable. El autor aplica diferentes metodologías para definir los hogares vulnerables en cada capítulo, lo que permite discutir las múltiples dimensiones de la vulnerabilidad desde diversas perspectivas, para identificar los determinantes de la vulnerabilidad de los hogares rurales a la pobreza y los efectos de las TMC. Los estudios empíricos presentados en este libro confirmaron cierto papel desempeñado por Progresa-Oportunidades en la mitigación de la vulnerabilidad; sin embargo, el efecto fue bastante parcial y no pudo lograr una reducción total de la pobreza durante el período estudiado. Combinando las discusiones existentes y los resultados empíricos de los impactos de las TMC, el autor concluye que una posible limitación de Progresa-Oportunidades puede ser el enfoque excesivo en el lado de la oferta laboral, por lo que las políticas complementarias deben mejorar el lado de la demanda, especialmente en la creación de oportunidades de empleo decente. para los jovenes. Nota de contenido: Chapter 1 Outlook of the Mexican Economy, Poverty, and Vulnerability -- Chapter 2 Determinants of the Recent Poverty Increase and Household Vulnerability in Rural Mexico -- Chapter 3 Impacts of CCT and Rising Food Prices on Rural Household Consumption -- Chapter 4 Household Vulnerability and the CCT Within the Risk-Sharing Framework. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
Título : The Econometric Analysis of Non-Stationary Spatial Panel Data Tipo de documento: documento electrónico Autores: Beenstock, Michael, Autor ; Felsenstein, Daniel, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: IX, 275 p. 45 ilustraciones, 40 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-03614-0 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Econometría Economía regional Economía espacial Estadísticas Economía regional y espacial Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros Índice Dewey: 330.015.195 Resumen: Esta monografía trata las series temporales no estacionarias espacialmente dependientes de una manera accesible tanto para los econometristas de series temporales que desean comprender la economía espacial como para los econometristas espaciales que carecen de una base sólida en el análisis de series temporales. Después de trazar conceptos clave tanto en series temporales como en econometría espacial, el libro analiza cómo se puede estimar la matriz de conectividad espacial utilizando datos de panel espacial en lugar de suponer que está fijada exógenamente. A esto le sigue una discusión sobre la no estacionariedad espacial en datos de sección transversal espacial y una exposición completa de la no estacionariedad en contextos de una y múltiples ecuaciones, incluida la estimación y simulación de modelos de autorregresión vectorial espacial (VAR) y error espacial. modelos de corrección (ECM). El libro revisa la literatura sobre pruebas de raíz unitaria de panel y pruebas de cointegración de panel para datos espacialmente independientes y para datos que son fuertemente dependientes espacialmente. Proporciona por primera vez valores críticos para pruebas de raíz unitaria de panel y pruebas de cointegración de panel cuando los datos del panel espacial son débil o espacialmente dependientes. El volumen concluye con una discusión sobre la incorporación de dependencia espacial fuerte y débil en modelos de datos de panel no estacionarios. Todas las discusiones van acompañadas de pruebas empíricas basadas en datos de panel espacial de los precios de la vivienda en Israel. . Nota de contenido: 1 Space and Time are Inextricably Interwoven -- 2 Time Series for Spatial Econometricians -- 3 Spatial Data Analysis and Econometrics -- 4 The Spatial Conectivity Matrix -- 5 Unit Root and Cointegration Tests in Spatial Cross-Section Data -- 6 Spatial Vector Autoregressions -- 7 Unit Root and Cointegration Tests for Spatially Dependent Panel Data -- 8 Cointegration in Non-Stationary Panel Data -- 9 Spatial Vector Error Correction -- 10 Strong and Weak Cross-Section Dependence in Non-Stationary Spatial Panel Data. . En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i The Econometric Analysis of Non-Stationary Spatial Panel Data [documento electrónico] / Beenstock, Michael, Autor ; Felsenstein, Daniel, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2019 . - IX, 275 p. 45 ilustraciones, 40 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-03614-0
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Palabras clave: Econometría Economía regional Economía espacial Estadísticas Economía regional y espacial Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros Índice Dewey: 330.015.195 Resumen: Esta monografía trata las series temporales no estacionarias espacialmente dependientes de una manera accesible tanto para los econometristas de series temporales que desean comprender la economía espacial como para los econometristas espaciales que carecen de una base sólida en el análisis de series temporales. Después de trazar conceptos clave tanto en series temporales como en econometría espacial, el libro analiza cómo se puede estimar la matriz de conectividad espacial utilizando datos de panel espacial en lugar de suponer que está fijada exógenamente. A esto le sigue una discusión sobre la no estacionariedad espacial en datos de sección transversal espacial y una exposición completa de la no estacionariedad en contextos de una y múltiples ecuaciones, incluida la estimación y simulación de modelos de autorregresión vectorial espacial (VAR) y error espacial. modelos de corrección (ECM). El libro revisa la literatura sobre pruebas de raíz unitaria de panel y pruebas de cointegración de panel para datos espacialmente independientes y para datos que son fuertemente dependientes espacialmente. Proporciona por primera vez valores críticos para pruebas de raíz unitaria de panel y pruebas de cointegración de panel cuando los datos del panel espacial son débil o espacialmente dependientes. El volumen concluye con una discusión sobre la incorporación de dependencia espacial fuerte y débil en modelos de datos de panel no estacionarios. Todas las discusiones van acompañadas de pruebas empíricas basadas en datos de panel espacial de los precios de la vivienda en Israel. . Nota de contenido: 1 Space and Time are Inextricably Interwoven -- 2 Time Series for Spatial Econometricians -- 3 Spatial Data Analysis and Econometrics -- 4 The Spatial Conectivity Matrix -- 5 Unit Root and Cointegration Tests in Spatial Cross-Section Data -- 6 Spatial Vector Autoregressions -- 7 Unit Root and Cointegration Tests for Spatially Dependent Panel Data -- 8 Cointegration in Non-Stationary Panel Data -- 9 Spatial Vector Error Correction -- 10 Strong and Weak Cross-Section Dependence in Non-Stationary Spatial Panel Data. . En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
Título : Econometrics Tipo de documento: documento electrónico Autores: Baltagi, Badi H., Autor Mención de edición: 6 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: XXI, 485 p. 1 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-80149-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Econometría Estadísticas Ciencias sociales Economía cuantitativa Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Índice Dewey: 330.015.195 Resumen: Este libro de texto enseña algunos de los métodos econométricos básicos y los supuestos subyacentes detrás de ellos. También incluye un tratamiento simple y conciso de temas más avanzados en correlación espacial, datos de panel, variables dependientes limitadas, diagnóstico de regresión, pruebas de especificación y análisis de series de tiempo. Cada capítulo tiene un conjunto de ejercicios teóricos, así como ilustraciones empíricas que utilizan aplicaciones económicas reales. Estos ejercicios empíricos suelen replicar un artículo publicado utilizando Stata, Eviews y SAS. Esta nueva sexta edición ha sido completamente revisada y actualizada e incluye material nuevo sobre variables dependientes limitadas y datos de panel, así como una revisión de temas básicos como heterocedasticidad, endogeneidad, sobreidentificación y pruebas de especificación. El autor también proporciona más ejercicios y ejemplos empíricos basados en aplicaciones económicas publicadas. Nota de contenido: Part 1: What Is Econometrics? -- Basic Statistical Concepts -- Simple Linear Regression -- Multiple Regression Analysis -- Violations of the Classical Assumptions -- Distributed Lags and Dynamic Models -- Part 2: The General Linear Model: The Basics -- Regression Diagnostics and Specification Tests -- Generalized Least Squares -- Seemingly Unrelated Regressions -- Simultaneous Equations Model -- Pooling Time-Series of Cross-Section Data -- Limited Dependent Variables -- Time-Series Analysis. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Econometrics [documento electrónico] / Baltagi, Badi H., Autor . - 6 ed. . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XXI, 485 p. 1 ilustraciones.
ISBN : 978-3-030-80149-6
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Econometría Estadísticas Ciencias sociales Economía cuantitativa Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Índice Dewey: 330.015.195 Resumen: Este libro de texto enseña algunos de los métodos econométricos básicos y los supuestos subyacentes detrás de ellos. También incluye un tratamiento simple y conciso de temas más avanzados en correlación espacial, datos de panel, variables dependientes limitadas, diagnóstico de regresión, pruebas de especificación y análisis de series de tiempo. Cada capítulo tiene un conjunto de ejercicios teóricos, así como ilustraciones empíricas que utilizan aplicaciones económicas reales. Estos ejercicios empíricos suelen replicar un artículo publicado utilizando Stata, Eviews y SAS. Esta nueva sexta edición ha sido completamente revisada y actualizada e incluye material nuevo sobre variables dependientes limitadas y datos de panel, así como una revisión de temas básicos como heterocedasticidad, endogeneidad, sobreidentificación y pruebas de especificación. El autor también proporciona más ejercicios y ejemplos empíricos basados en aplicaciones económicas publicadas. Nota de contenido: Part 1: What Is Econometrics? -- Basic Statistical Concepts -- Simple Linear Regression -- Multiple Regression Analysis -- Violations of the Classical Assumptions -- Distributed Lags and Dynamic Models -- Part 2: The General Linear Model: The Basics -- Regression Diagnostics and Specification Tests -- Generalized Least Squares -- Seemingly Unrelated Regressions -- Simultaneous Equations Model -- Pooling Time-Series of Cross-Section Data -- Limited Dependent Variables -- Time-Series Analysis. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
Título : The Econometrics of Multi-dimensional Panels : Theory and Applications Tipo de documento: documento electrónico Autores: Matyas, Laszlo, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XIX, 456 p. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-60783-2 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Econometría Estadísticas Procesamiento de datos Investigación cuantitativa Teoría de juego Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros Minería de datos y descubrimiento de conocimientos Análisis de datos y Big Data Teoría y métodos estadísticos Índice Dewey: 330.015.195 Resumen: Este libro presenta los fundamentos econométricos y las aplicaciones de paneles multidimensionales, incluidos los métodos modernos de análisis de big data. En las últimas dos décadas, el uso de datos de panel se ha convertido en un estándar en muchas áreas del análisis económico. Las formulaciones de los modelos disponibles se volvieron más complejas y los métodos de estimación y prueba de hipótesis más sofisticados. La interacción entre economía y econometría resultó en una enorme producción de publicaciones, profundizando y ampliando enormemente nuestro conocimiento y comprensión en ambas. Los datos de panel tradicionales, por naturaleza, son bidimensionales. Sin embargo, últimamente, como parte de la revolución de los big data, ha habido un rápido surgimiento de conjuntos de datos de panel de tres, cuatro e incluso más dimensiones. Estos han comenzado a utilizarse para estudiar el flujo de bienes, capital y servicios, pero también algunos otros fenómenos económicos que pueden comprenderse mejor en dimensiones superiores. Curiosamente, las aplicaciones se adelantaron a la teoría en este campo. Este libro tiene como objetivo llenar este vacío cada vez mayor. La primera parte teórica del volumen proporciona los fundamentos econométricos para abordar estos nuevos conjuntos de datos de panel de alta dimensión. No sólo sintetiza nuestro conocimiento actual, sino que, sobre todo, presenta nuevos resultados de investigación. La segunda parte empírica del libro proporciona información sobre las aplicaciones más relevantes en esta área. Estos capítulos son una mezcla de encuestas y nuevos resultados, centrándose siempre en los problemas econométricos y las soluciones factibles. Nota de contenido: Fixed Effects Models -- Random Effects Models -- Models with Endogenous Regressors -- Dynamic Models and Reciprocity -- Random Coefficients Models -- Discrete Response Models -- Nonparametric Models with Random Effects -- Multi-dimensional Panels in Quantile Regression Models -- Models for Spatial Panels -- Modelling in the Presence of Cross-sectional Error Dependence -- The Estimation of Gravity Models in International Trade -- Modelling Housing Using Multi-dimensional Panel Data -- Modelling Migration -- Modeling Heterogeneity in Country-Industry-Year Panel Data: Two Illustrative Econometric Analyses -- The Determinants of Consumer Price Dispersion: Evidence from French Supermarkets. . En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i The Econometrics of Multi-dimensional Panels : Theory and Applications [documento electrónico] / Matyas, Laszlo, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2017 . - XIX, 456 p.
ISBN : 978-3-319-60783-2
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Palabras clave: Econometría Estadísticas Procesamiento de datos Investigación cuantitativa Teoría de juego Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros Minería de datos y descubrimiento de conocimientos Análisis de datos y Big Data Teoría y métodos estadísticos Índice Dewey: 330.015.195 Resumen: Este libro presenta los fundamentos econométricos y las aplicaciones de paneles multidimensionales, incluidos los métodos modernos de análisis de big data. En las últimas dos décadas, el uso de datos de panel se ha convertido en un estándar en muchas áreas del análisis económico. Las formulaciones de los modelos disponibles se volvieron más complejas y los métodos de estimación y prueba de hipótesis más sofisticados. La interacción entre economía y econometría resultó en una enorme producción de publicaciones, profundizando y ampliando enormemente nuestro conocimiento y comprensión en ambas. Los datos de panel tradicionales, por naturaleza, son bidimensionales. Sin embargo, últimamente, como parte de la revolución de los big data, ha habido un rápido surgimiento de conjuntos de datos de panel de tres, cuatro e incluso más dimensiones. Estos han comenzado a utilizarse para estudiar el flujo de bienes, capital y servicios, pero también algunos otros fenómenos económicos que pueden comprenderse mejor en dimensiones superiores. Curiosamente, las aplicaciones se adelantaron a la teoría en este campo. Este libro tiene como objetivo llenar este vacío cada vez mayor. La primera parte teórica del volumen proporciona los fundamentos econométricos para abordar estos nuevos conjuntos de datos de panel de alta dimensión. No sólo sintetiza nuestro conocimiento actual, sino que, sobre todo, presenta nuevos resultados de investigación. La segunda parte empírica del libro proporciona información sobre las aplicaciones más relevantes en esta área. Estos capítulos son una mezcla de encuestas y nuevos resultados, centrándose siempre en los problemas econométricos y las soluciones factibles. Nota de contenido: Fixed Effects Models -- Random Effects Models -- Models with Endogenous Regressors -- Dynamic Models and Reciprocity -- Random Coefficients Models -- Discrete Response Models -- Nonparametric Models with Random Effects -- Multi-dimensional Panels in Quantile Regression Models -- Models for Spatial Panels -- Modelling in the Presence of Cross-sectional Error Dependence -- The Estimation of Gravity Models in International Trade -- Modelling Housing Using Multi-dimensional Panel Data -- Modelling Migration -- Modeling Heterogeneity in Country-Industry-Year Panel Data: Two Illustrative Econometric Analyses -- The Determinants of Consumer Price Dispersion: Evidence from French Supermarkets. . En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
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