| TÃtulo : |
EconometrÃa fundamental |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Meza Carvajalino, Carlos Arturo, Autor |
| Mención de edición: |
2 ed |
| Editorial: |
Bogotá D.C [Colombia] : Universidad de La Salle |
| Fecha de publicación: |
2014 |
| Número de páginas: |
302 páginas |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-958-8844-20-6 |
| Idioma : |
Español (spa) |
| Palabras clave: |
EconometrÃa Problemas Ejercicios etc Análisis de regresión Ecuaciones simultaneas Modelos econométricos |
| Clasificación: |
330.015 195 Economía (econometría) |
| Nota de contenido: |
Fundamentos del modelo de regresión lineal -- Supuestos ex post de modelo clásico de regresión lineal: No multicolinealidad -- Homocedasticidad -- No autocorrelación -- Especificación de modelos econométricos y pruebas de escogencia -- Estimación de modelos de ecuaciones simultáneas: Modelos de ecuaciones simultáneas -- Series de tiempo univaridas: Anexo 7A. Ejercicio según la metodologÃa de Box-Jenkins -- Modelo de vectores autorregresivos VAR con corrección de errores VEC, Modelos de series de tiempo autorregresivo y rezagos distribuidos -- Anexo 9A. La estabilidad de las hiperinflaciones -- Estimación de modelos no lineales: Modelos no lineales. Anexo 10A. Estimación de modelos de regresión lineal y no lineal -- Modelos de regresión con variable endógena binaria: Anexo 11A. Un ejercicio comparativo -- Modelos con datos de panel: Modelos para datos de panel |
| Tipo de medio : |
Sin mediación |
| Tipo de contenido : |
Texto |
EconometrÃa fundamental [texto impreso] / Meza Carvajalino, Carlos Arturo, Autor . - 2 ed . - Bogotá D.C [Colombia] : Universidad de La Salle, 2014 . - 302 páginas. ISBN : 978-958-8844-20-6 Idioma : Español ( spa)
| Palabras clave: |
EconometrÃa Problemas Ejercicios etc Análisis de regresión Ecuaciones simultaneas Modelos econométricos |
| Clasificación: |
330.015 195 Economía (econometría) |
| Nota de contenido: |
Fundamentos del modelo de regresión lineal -- Supuestos ex post de modelo clásico de regresión lineal: No multicolinealidad -- Homocedasticidad -- No autocorrelación -- Especificación de modelos econométricos y pruebas de escogencia -- Estimación de modelos de ecuaciones simultáneas: Modelos de ecuaciones simultáneas -- Series de tiempo univaridas: Anexo 7A. Ejercicio según la metodologÃa de Box-Jenkins -- Modelo de vectores autorregresivos VAR con corrección de errores VEC, Modelos de series de tiempo autorregresivo y rezagos distribuidos -- Anexo 9A. La estabilidad de las hiperinflaciones -- Estimación de modelos no lineales: Modelos no lineales. Anexo 10A. Estimación de modelos de regresión lineal y no lineal -- Modelos de regresión con variable endógena binaria: Anexo 11A. Un ejercicio comparativo -- Modelos con datos de panel: Modelos para datos de panel |
| Tipo de medio : |
Sin mediación |
| Tipo de contenido : |
Texto |
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