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Autor Meza Carvajalino, Carlos Arturo |
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TÃtulo : EconometrÃa Tipo de documento: documento electrónico Autores: Meza Carvajalino, Carlos Arturo, Editorial: Universidad de La Salle - Ediciones Unisalle Fecha de publicación: 2022 Número de páginas: 1 recurso en liÌnea (318 paÌginas) : Il.: graÌficas ISBN/ISSN/DL: 978-628-7510-25-8 Palabras clave: EconomiÌa Modelos matemaÌticos. EconometriÌa. Modelos economeÌtricos. Clasificación: 330.015195 Enlace de acceso : https://elibro-net.biblioproxy.umanizales.edu.co/es/lc/umanizales/titulos/222212 EconometrÃa [documento electrónico] / Meza Carvajalino, Carlos Arturo, . - Universidad de La Salle - Ediciones Unisalle, 2022 . - 1 recurso en liÌnea (318 paÌginas) : : graÌficas.
ISBN : 978-628-7510-25-8
Palabras clave: EconomiÌa Modelos matemaÌticos. EconometriÌa. Modelos economeÌtricos. Clasificación: 330.015195 Enlace de acceso : https://elibro-net.biblioproxy.umanizales.edu.co/es/lc/umanizales/titulos/222212
TÃtulo : EconometrÃa fundamental Tipo de documento: documento electrónico Autores: Meza Carvajalino, Carlos Arturo, Mención de edición: Segunda edicioÌn. Editorial: Universidad de La Salle - Ediciones Unisalle Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 1 recurso en liÌnea ISBN/ISSN/DL: 978-958-8844-21-3 Palabras clave: EconometriÌa EconometriÌa. Clasificación: 330.015195 Enlace de acceso : https://elibro-net.biblioproxy.umanizales.edu.co/es/lc/umanizales/titulos/221810 EconometrÃa fundamental [documento electrónico] / Meza Carvajalino, Carlos Arturo, . - Segunda edicioÌn. . - Universidad de La Salle - Ediciones Unisalle, 2014 . - 1 recurso en liÌnea.
ISBN : 978-958-8844-21-3
Palabras clave: EconometriÌa EconometriÌa. Clasificación: 330.015195 Enlace de acceso : https://elibro-net.biblioproxy.umanizales.edu.co/es/lc/umanizales/titulos/221810 EconometrÃa fundamental / Meza Carvajalino, Carlos Arturo
TÃtulo : EconometrÃa fundamental Tipo de documento: texto impreso Autores: Meza Carvajalino, Carlos Arturo, Autor Mención de edición: 2 ed Editorial: Bogotá D.C [Colombia] : Universidad de La Salle Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 302 páginas ISBN/ISSN/DL: 978-958-8844-20-6 Idioma : Español (spa) Palabras clave: EconometrÃa Problemas Ejercicios etc. Análisis de regresión Ecuaciones simultaneas Modelos econométricos Clasificación: 330.015 195 Economía (econometría) Nota de contenido: Fundamentos del modelo de regresión lineal -- Supuestos ex post de modelo clásico de regresión lineal: No multicolinealidad -- Homocedasticidad -- No autocorrelación -- Especificación de modelos econométricos y pruebas de escogencia -- Estimación de modelos de ecuaciones simultáneas: Modelos de ecuaciones simultáneas -- Series de tiempo univaridas: Anexo 7A. Ejercicio según la metodologÃa de Box-Jenkins -- Modelo de vectores autorregresivos VAR con corrección de errores VEC, Modelos de series de tiempo autorregresivo y rezagos distribuidos -- Anexo 9A. La estabilidad de las hiperinflaciones -- Estimación de modelos no lineales: Modelos no lineales. Anexo 10A. Estimación de modelos de regresión lineal y no lineal -- Modelos de regresión con variable endógena binaria: Anexo 11A. Un ejercicio comparativo -- Modelos con datos de panel: Modelos para datos de panel Tipo de medio : Sin mediación Tipo de contenido : Texto EconometrÃa fundamental [texto impreso] / Meza Carvajalino, Carlos Arturo, Autor . - 2 ed . - Bogotá D.C [Colombia] : Universidad de La Salle, 2014 . - 302 páginas.
ISBN : 978-958-8844-20-6
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: EconometrÃa Problemas Ejercicios etc. Análisis de regresión Ecuaciones simultaneas Modelos econométricos Clasificación: 330.015 195 Economía (econometría) Nota de contenido: Fundamentos del modelo de regresión lineal -- Supuestos ex post de modelo clásico de regresión lineal: No multicolinealidad -- Homocedasticidad -- No autocorrelación -- Especificación de modelos econométricos y pruebas de escogencia -- Estimación de modelos de ecuaciones simultáneas: Modelos de ecuaciones simultáneas -- Series de tiempo univaridas: Anexo 7A. Ejercicio según la metodologÃa de Box-Jenkins -- Modelo de vectores autorregresivos VAR con corrección de errores VEC, Modelos de series de tiempo autorregresivo y rezagos distribuidos -- Anexo 9A. La estabilidad de las hiperinflaciones -- Estimación de modelos no lineales: Modelos no lineales. Anexo 10A. Estimación de modelos de regresión lineal y no lineal -- Modelos de regresión con variable endógena binaria: Anexo 11A. Un ejercicio comparativo -- Modelos con datos de panel: Modelos para datos de panel Tipo de medio : Sin mediación Tipo de contenido : Texto Reserva
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