Econometría fundamental / Meza Carvajalino, Carlos Arturo

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Econometría fundamental Tipo de documento: texto impreso Autores: Meza Carvajalino, Carlos Arturo, Autor Mención de edición: 2 ed Editorial: Bogotá D.C [Colombia] : Universidad de La Salle Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 302 páginas ISBN/ISSN/DL: 978-958-8844-20-6 Idioma : Español (spa) Palabras clave: Econometría  Problemas  Ejercicios  etc  Análisis de regresión  Ecuaciones simultaneas  Modelos econométricos Índice Dewey: 330.015 195 Economía (econometría) Nota de contenido: Fundamentos del modelo de regresión lineal -- Supuestos ex post de modelo clásico de regresión lineal: No multicolinealidad -- Homocedasticidad -- No autocorrelación -- Especificación de modelos econométricos y pruebas de escogencia -- Estimación de modelos de ecuaciones simultáneas: Modelos de ecuaciones simultáneas -- Series de tiempo univaridas: Anexo 7A. Ejercicio según la metodología de Box-Jenkins -- Modelo de vectores autorregresivos VAR con corrección de errores VEC, Modelos de series de tiempo autorregresivo y rezagos distribuidos -- Anexo 9A. La estabilidad de las hiperinflaciones -- Estimación de modelos no lineales: Modelos no lineales. Anexo 10A. Estimación de modelos de regresión lineal y no lineal -- Modelos de regresión con variable endógena binaria: Anexo 11A. Un ejercicio comparativo -- Modelos con datos de panel: Modelos para datos de panel Tipo de medio : Sin mediación Tipo de contenido : Texto Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Econometría fundamental [texto impreso] / Meza Carvajalino, Carlos Arturo, Autor  . -  2 ed . - Bogotá D.C [Colombia] : Universidad de La Salle, 2014 . - 302 páginas. ISBN : 978-958-8844-20-6 Idioma : Español (spa) Palabras clave: Econometría  Problemas  Ejercicios  etc  Análisis de regresión  Ecuaciones simultaneas  Modelos econométricos Índice Dewey: 330.015 195 Economía (econometría) Nota de contenido: Fundamentos del modelo de regresión lineal -- Supuestos ex post de modelo clásico de regresión lineal: No multicolinealidad -- Homocedasticidad -- No autocorrelación -- Especificación de modelos econométricos y pruebas de escogencia -- Estimación de modelos de ecuaciones simultáneas: Modelos de ecuaciones simultáneas -- Series de tiempo univaridas: Anexo 7A. Ejercicio según la metodología de Box-Jenkins -- Modelo de vectores autorregresivos VAR con corrección de errores VEC, Modelos de series de tiempo autorregresivo y rezagos distribuidos -- Anexo 9A. La estabilidad de las hiperinflaciones -- Estimación de modelos no lineales: Modelos no lineales. Anexo 10A. Estimación de modelos de regresión lineal y no lineal -- Modelos de regresión con variable endógena binaria: Anexo 11A. Un ejercicio comparativo -- Modelos con datos de panel: Modelos para datos de panel Tipo de medio : Sin mediación Tipo de contenido : Texto Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

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66835	330.015 195 / M617	Libro Impreso	Biblioteca Principal	En circulación	Disponible	E038B3	E038

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