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Título : Advanced Optimization and Operations Research Tipo de documento: documento electrónico Autores: Bhunia, Asoke Kumar, Autor ; Sahoo, Laxminarayan, Autor ; Shaikh, Ali Akbar, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasya] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XVI, 621 p. 88 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-981-329-967-2 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: La investigación de operaciones ciencia de la gestión Optimización matemática Cálculo de variaciones Investigación de Operaciones Ciencias de la Gestión Cálculo de variaciones y optimización Optimización continua Optimización discreta Investigación de Operaciones y Teoría de la Decisión Índice Dewey: 3 Resumen: Este libro de texto proporciona a los estudiantes conceptos básicos y avanzados en optimización e investigación de operaciones. Ofrece una visión general de la perspectiva histórica de la investigación de operaciones y explica sus principales características, herramientas y aplicaciones. La amplia gama de temas cubiertos incluye funciones convexas y cóncavas, métodos simplex, análisis posterior a la optimidad de problemas de programación lineal, optimización restringida y no restringida, teoría de juegos, teoría de colas y temas relacionados. El texto también profundiza en la gestión de proyectos, incluida la importancia del análisis de ruta crítica, las técnicas PERT y CPM. Este libro de texto es ideal para cualquier disciplina con uno o más cursos de optimización e investigación de operaciones; También puede proporcionar una referencia sólida para investigadores y profesionales de la investigación de operaciones. Nota de contenido: 1. Mathematical Preliminaries -- 2. Introduction of OR -- 3. Revised Simplex Method -- 4. Dual Simplex Method -- 5. Bounded Variable Technique -- 6. Post-Optimality Analysis in Linear Programming Problem -- 7. Integer Programming -- 8. Convex Function -- 9. Basics of Unconstrained Optimization. 10. Constrained Optimization with Equality Constraints -- 11. Constrained Optimization with Inequality Constraints -- 12. Quadratic Programming -- 13. Inventory Control Theory -- 14. Project Management -- 15. Queueing Theory -- 16. Flow in Networks -- 17. Theory of Game. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Advanced Optimization and Operations Research [documento electrónico] / Bhunia, Asoke Kumar, Autor ; Sahoo, Laxminarayan, Autor ; Shaikh, Ali Akbar, Autor . - 1 ed. . - Singapore [Malasya] : Springer, 2019 . - XVI, 621 p. 88 ilustraciones.
ISBN : 978-981-329-967-2
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Palabras clave: La investigación de operaciones ciencia de la gestión Optimización matemática Cálculo de variaciones Investigación de Operaciones Ciencias de la Gestión Cálculo de variaciones y optimización Optimización continua Optimización discreta Investigación de Operaciones y Teoría de la Decisión Índice Dewey: 3 Resumen: Este libro de texto proporciona a los estudiantes conceptos básicos y avanzados en optimización e investigación de operaciones. Ofrece una visión general de la perspectiva histórica de la investigación de operaciones y explica sus principales características, herramientas y aplicaciones. La amplia gama de temas cubiertos incluye funciones convexas y cóncavas, métodos simplex, análisis posterior a la optimidad de problemas de programación lineal, optimización restringida y no restringida, teoría de juegos, teoría de colas y temas relacionados. El texto también profundiza en la gestión de proyectos, incluida la importancia del análisis de ruta crítica, las técnicas PERT y CPM. Este libro de texto es ideal para cualquier disciplina con uno o más cursos de optimización e investigación de operaciones; También puede proporcionar una referencia sólida para investigadores y profesionales de la investigación de operaciones. Nota de contenido: 1. Mathematical Preliminaries -- 2. Introduction of OR -- 3. Revised Simplex Method -- 4. Dual Simplex Method -- 5. Bounded Variable Technique -- 6. Post-Optimality Analysis in Linear Programming Problem -- 7. Integer Programming -- 8. Convex Function -- 9. Basics of Unconstrained Optimization. 10. Constrained Optimization with Equality Constraints -- 11. Constrained Optimization with Inequality Constraints -- 12. Quadratic Programming -- 13. Inventory Control Theory -- 14. Project Management -- 15. Queueing Theory -- 16. Flow in Networks -- 17. Theory of Game. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
Título : Algebraic and Symbolic Computation Methods in Dynamical Systems Tipo de documento: documento electrónico Autores: Quadrat, Alban, ; Zerz, Eva, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: XV, 311 p. 35 ilustraciones, 4 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-38356-5 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: teoría del sistema Teoría del control Sistemas multicuerpo Vibración Mecánica Aplicada Optimización matemática Cálculo de variaciones Teoría de Sistemas Control Sistemas multicuerpo y vibraciones mecánicas Cálculo de variaciones y optimización Índice Dewey: 3 Resumen: Este libro tiene como objetivo revisar los avances recientes en la dirección de métodos de cálculo algebraicos y simbólicos para sistemas funcionales, por ejemplo, sistemas ODE, ecuaciones diferenciales de retardo de tiempo, ecuaciones en diferencias y ecuaciones integrodiferenciales. En los años noventa, las teorías algebraicas modernas se introdujeron en la teoría de sistemas matemáticos y en la teoría del control. Combinada con la geometría algebraica real, que se introdujo previamente en la teoría del control, en los últimos años se ha visto un desarrollo floreciente de los métodos algebraicos en la teoría del control. Uno de los puntos fuertes de los métodos algebraicos reside en su estrecha conexión con los cálculos. El uso de las teorías algebraicas antes mencionadas en la teoría del control ha sido una fuente importante de motivación para desarrollar versiones efectivas de estas teorías (cuando sea posible). Con el desarrollo del álgebra informática y los sistemas de álgebra informática, en los últimos años se han desarrollado métodos simbólicos para la teoría del control. El objetivo de este libro es proponer un estado parcial del arte en esta dirección. Para que los resultados recientes sean más fácilmente accesibles a una gran audiencia, los capítulos incluyen materiales que analizan los principales métodos y resultados matemáticos y que están ilustrados con ejemplos explícitos. Nota de contenido: State-Dependent Sampling for Online Control -- Design of First Order Controllers for Unstable Infinite Dimensional Plants -- Anti-Windup Conditioning for Actuator Saturation in Internal Model Control with Delays -- Stabilization of Some Fractional Neutral Delay Systems which Possibly Possess an Infinite Number of Unstable Poles -- Controller Design for a Class of Delayed and Constrained Systems: Application to Supply Chains. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Algebraic and Symbolic Computation Methods in Dynamical Systems [documento electrónico] / Quadrat, Alban, ; Zerz, Eva, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2020 . - XV, 311 p. 35 ilustraciones, 4 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-38356-5
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Palabras clave: teoría del sistema Teoría del control Sistemas multicuerpo Vibración Mecánica Aplicada Optimización matemática Cálculo de variaciones Teoría de Sistemas Control Sistemas multicuerpo y vibraciones mecánicas Cálculo de variaciones y optimización Índice Dewey: 3 Resumen: Este libro tiene como objetivo revisar los avances recientes en la dirección de métodos de cálculo algebraicos y simbólicos para sistemas funcionales, por ejemplo, sistemas ODE, ecuaciones diferenciales de retardo de tiempo, ecuaciones en diferencias y ecuaciones integrodiferenciales. En los años noventa, las teorías algebraicas modernas se introdujeron en la teoría de sistemas matemáticos y en la teoría del control. Combinada con la geometría algebraica real, que se introdujo previamente en la teoría del control, en los últimos años se ha visto un desarrollo floreciente de los métodos algebraicos en la teoría del control. Uno de los puntos fuertes de los métodos algebraicos reside en su estrecha conexión con los cálculos. El uso de las teorías algebraicas antes mencionadas en la teoría del control ha sido una fuente importante de motivación para desarrollar versiones efectivas de estas teorías (cuando sea posible). Con el desarrollo del álgebra informática y los sistemas de álgebra informática, en los últimos años se han desarrollado métodos simbólicos para la teoría del control. El objetivo de este libro es proponer un estado parcial del arte en esta dirección. Para que los resultados recientes sean más fácilmente accesibles a una gran audiencia, los capítulos incluyen materiales que analizan los principales métodos y resultados matemáticos y que están ilustrados con ejemplos explícitos. Nota de contenido: State-Dependent Sampling for Online Control -- Design of First Order Controllers for Unstable Infinite Dimensional Plants -- Anti-Windup Conditioning for Actuator Saturation in Internal Model Control with Delays -- Stabilization of Some Fractional Neutral Delay Systems which Possibly Possess an Infinite Number of Unstable Poles -- Controller Design for a Class of Delayed and Constrained Systems: Application to Supply Chains. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i An Accelerated Solution Method for Two-Stage Stochastic Models in Disaster Management / Graß, Emilia
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Título : An Accelerated Solution Method for Two-Stage Stochastic Models in Disaster Management Tipo de documento: documento electrónico Autores: Graß, Emilia, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: Berlin [Alemania] : Springer Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: XVII, 155 p. 36 ilustraciones, 10 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-658-24081-3 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: La investigación de operaciones ciencia de la gestión Optimización matemática Cálculo de variaciones Matemáticas Investigación de Operaciones Ciencias de la Gestión Cálculo de variaciones y optimización Matemática Computacional y Análisis Numérico Índice Dewey: 3 Resumen: Emilia Graß desarrolla un método de solución que puede proporcionar soluciones rápidas y casi óptimas a problemas estocásticos realistas de dos etapas a gran escala en la gestión de desastres. El autor propone un método especializado de punto interior para acelerar el algoritmo estándar en forma de L. Ella muestra que el método de solución recientemente desarrollado resuelve dos estudios de casos realistas a gran escala para la costa del Golfo y del Atlántico, propensa a huracanes, más rápido que el método estándar en forma de L y un solucionador comercial. El método de solución acelerada permite a las organizaciones de socorro emplear medidas de preparación adecuadas incluso en caso de avisos de desastres a corto plazo. Contenido Modelos de optimización cuantitativa en la gestión de desastres: una revisión de la literatura Métodos de solución en la gestión de desastres: una revisión de la literatura El método acelerado en forma de L Diseño de estudios de caso Análisis y experimentos numéricos Grupos objetivo Científicos y estudiantes en los campos de investigación de operaciones, optimización y algoritmos numéricos Profesionales que trabajan en organizaciones benéficas y ONG Acerca de la autora Emilia Graß tiene un doctorado de la Universidad Tecnológica de Hamburgo, Alemania. Actualmente trabaja como investigadora invitada en el proyecto de ciberseguridad en la atención sanitaria en el Centro de Políticas de Salud del Imperial College de Londres, Reino Unido. Su enfoque científico está en programación estocástica, métodos de solución, gestión de desastres y atención médica. Nota de contenido: Quantitative Optimization Models in Disaster Management: A Literature Review -- Solution Methods in Disaster Management: A Literature Review -- The Accelerated L-Shaped Method -- Case Study Design -- Numerical Experiments and Analysis. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i An Accelerated Solution Method for Two-Stage Stochastic Models in Disaster Management [documento electrónico] / Graß, Emilia, Autor . - 1 ed. . - Berlin [Alemania] : Springer, 2018 . - XVII, 155 p. 36 ilustraciones, 10 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-658-24081-3
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Palabras clave: La investigación de operaciones ciencia de la gestión Optimización matemática Cálculo de variaciones Matemáticas Investigación de Operaciones Ciencias de la Gestión Cálculo de variaciones y optimización Matemática Computacional y Análisis Numérico Índice Dewey: 3 Resumen: Emilia Graß desarrolla un método de solución que puede proporcionar soluciones rápidas y casi óptimas a problemas estocásticos realistas de dos etapas a gran escala en la gestión de desastres. El autor propone un método especializado de punto interior para acelerar el algoritmo estándar en forma de L. Ella muestra que el método de solución recientemente desarrollado resuelve dos estudios de casos realistas a gran escala para la costa del Golfo y del Atlántico, propensa a huracanes, más rápido que el método estándar en forma de L y un solucionador comercial. El método de solución acelerada permite a las organizaciones de socorro emplear medidas de preparación adecuadas incluso en caso de avisos de desastres a corto plazo. Contenido Modelos de optimización cuantitativa en la gestión de desastres: una revisión de la literatura Métodos de solución en la gestión de desastres: una revisión de la literatura El método acelerado en forma de L Diseño de estudios de caso Análisis y experimentos numéricos Grupos objetivo Científicos y estudiantes en los campos de investigación de operaciones, optimización y algoritmos numéricos Profesionales que trabajan en organizaciones benéficas y ONG Acerca de la autora Emilia Graß tiene un doctorado de la Universidad Tecnológica de Hamburgo, Alemania. Actualmente trabaja como investigadora invitada en el proyecto de ciberseguridad en la atención sanitaria en el Centro de Políticas de Salud del Imperial College de Londres, Reino Unido. Su enfoque científico está en programación estocástica, métodos de solución, gestión de desastres y atención médica. Nota de contenido: Quantitative Optimization Models in Disaster Management: A Literature Review -- Solution Methods in Disaster Management: A Literature Review -- The Accelerated L-Shaped Method -- Case Study Design -- Numerical Experiments and Analysis. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
Título : Applied Stochastic Control of Jump Diffusions Tipo de documento: documento electrónico Autores: Øksendal, Bernt, Autor ; Sulem, Agnès, Autor Mención de edición: 3 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XVI, 436 p. 26 ilustraciones, 3 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-02781-0 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: La investigación de operaciones ciencia de la gestión Probabilidades Ciencias sociales Optimización matemática Cálculo de variaciones Teoría del operador teoría del sistema Teoría del control Investigación de Operaciones Ciencias de la Gestión Teoría de probabilidad Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Cálculo de variaciones y optimización Teoría de Sistemas Control Índice Dewey: 3 Resumen: El objetivo principal del libro es brindar una introducción rigurosa a los métodos de solución más importantes y útiles de varios tipos de problemas de control estocástico para difusiones de salto y sus aplicaciones. Se discuten tanto el método de programación dinámica como el método del principio máximo estocástico, así como la relación entre ellos. Se formulan los teoremas de verificación correspondientes que involucran la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman y/o desigualdades (cuasi)variacionales. El texto enfatiza las aplicaciones, principalmente a las finanzas. Todos los resultados principales están ilustrados con ejemplos y los ejercicios aparecen al final de cada capítulo con soluciones completas. Esto ayudará al lector a comprender la teoría y ver cómo aplicarla. El libro asume algunos conocimientos básicos de análisis estocástico, teoría de medidas y ecuaciones diferenciales parciales. La tercera edición es una versión ampliada y actualizada de la segunda edición y contiene desarrollos recientes dentro del control estocástico y sus aplicaciones. Específicamente, hay un nuevo capítulo dedicado a una presentación integral de los mercados financieros modelados mediante difusiones de salto y otro a ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás y medidas de riesgo convexas. Además, los autores han ampliado los capítulos de detención óptima y control estocástico para incluir el control óptimo de sistemas de campo medio y juegos diferenciales estocásticos. Nota de contenido: Preface -- Stochastic Calculus with Lévy Processes -- Financial Markets Modelled by Jump Diffusions -- Optimal Stopping of Jump Diffusions -- Backward Stochastic Differential Equations and Risk Measures -- Stochastic Control of Jump Diffusions -- Stochastic Differential Games -- Combined Optimal Stopping and Stochastic Control of Jump Diffusions -- Viscosity Solutions -- Solutions of Selected Exercises -- References -- Notation and Symbols. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Applied Stochastic Control of Jump Diffusions [documento electrónico] / Øksendal, Bernt, Autor ; Sulem, Agnès, Autor . - 3 ed. . - [s.l.] : Springer, 2019 . - XVI, 436 p. 26 ilustraciones, 3 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-02781-0
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: La investigación de operaciones ciencia de la gestión Probabilidades Ciencias sociales Optimización matemática Cálculo de variaciones Teoría del operador teoría del sistema Teoría del control Investigación de Operaciones Ciencias de la Gestión Teoría de probabilidad Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Cálculo de variaciones y optimización Teoría de Sistemas Control Índice Dewey: 3 Resumen: El objetivo principal del libro es brindar una introducción rigurosa a los métodos de solución más importantes y útiles de varios tipos de problemas de control estocástico para difusiones de salto y sus aplicaciones. Se discuten tanto el método de programación dinámica como el método del principio máximo estocástico, así como la relación entre ellos. Se formulan los teoremas de verificación correspondientes que involucran la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman y/o desigualdades (cuasi)variacionales. El texto enfatiza las aplicaciones, principalmente a las finanzas. Todos los resultados principales están ilustrados con ejemplos y los ejercicios aparecen al final de cada capítulo con soluciones completas. Esto ayudará al lector a comprender la teoría y ver cómo aplicarla. El libro asume algunos conocimientos básicos de análisis estocástico, teoría de medidas y ecuaciones diferenciales parciales. La tercera edición es una versión ampliada y actualizada de la segunda edición y contiene desarrollos recientes dentro del control estocástico y sus aplicaciones. Específicamente, hay un nuevo capítulo dedicado a una presentación integral de los mercados financieros modelados mediante difusiones de salto y otro a ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás y medidas de riesgo convexas. Además, los autores han ampliado los capítulos de detención óptima y control estocástico para incluir el control óptimo de sistemas de campo medio y juegos diferenciales estocásticos. Nota de contenido: Preface -- Stochastic Calculus with Lévy Processes -- Financial Markets Modelled by Jump Diffusions -- Optimal Stopping of Jump Diffusions -- Backward Stochastic Differential Equations and Risk Measures -- Stochastic Control of Jump Diffusions -- Stochastic Differential Games -- Combined Optimal Stopping and Stochastic Control of Jump Diffusions -- Viscosity Solutions -- Solutions of Selected Exercises -- References -- Notation and Symbols. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
Título : Bayesian Optimization and Data Science Tipo de documento: documento electrónico Autores: Archetti, Francesco, Autor ; Candelieri, Antonio, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XIII, 126 p. 52 ilustraciones, 39 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-24494-1 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: La investigación de operaciones ciencia de la gestión Aprendizaje automático Software de ordenador Estadísticas Investigación de Operaciones Ciencias de la Gestión Software matemático Inferencia bayesiana Índice Dewey: 3 Resumen: Este volumen reúne los principales resultados en el campo de la Optimización Bayesiana (BO), centrándose en los últimos diez años y mostrando cómo, sobre el marco básico, se han especializado nuevos métodos para resolver problemas emergentes del aprendizaje automático, la inteligencia artificial y los sistemas. mejoramiento. También analiza los recursos de software disponibles para BO y algunas áreas de aplicación seleccionadas. Algunas áreas para las que se muestran nuevos resultados incluyen optimización restringida, optimización segura y matemáticas aplicadas, específicamente el uso de BO para resolver problemas difíciles de enteros mixtos no lineales. El libro ayudará a que los lectores comprendan plenamente el marco básico de optimización bayesiana y aprecien su potencial para áreas de aplicaciones emergentes. Será de particular interés para las comunidades de ciencia de datos, informática, optimización e ingeniería. Nota de contenido: 1. Automated Machine Learning and Bayesian Optimization -- 2. From Global Optimization to Optimal Learning -- 3. The Surrogate Model -- 4. The Acquisition Function -- 5. Exotic BO -- 6. Software Resources -- 7. Selected Applications. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Bayesian Optimization and Data Science [documento electrónico] / Archetti, Francesco, Autor ; Candelieri, Antonio, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2019 . - XIII, 126 p. 52 ilustraciones, 39 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-24494-1
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: La investigación de operaciones ciencia de la gestión Aprendizaje automático Software de ordenador Estadísticas Investigación de Operaciones Ciencias de la Gestión Software matemático Inferencia bayesiana Índice Dewey: 3 Resumen: Este volumen reúne los principales resultados en el campo de la Optimización Bayesiana (BO), centrándose en los últimos diez años y mostrando cómo, sobre el marco básico, se han especializado nuevos métodos para resolver problemas emergentes del aprendizaje automático, la inteligencia artificial y los sistemas. mejoramiento. También analiza los recursos de software disponibles para BO y algunas áreas de aplicación seleccionadas. Algunas áreas para las que se muestran nuevos resultados incluyen optimización restringida, optimización segura y matemáticas aplicadas, específicamente el uso de BO para resolver problemas difíciles de enteros mixtos no lineales. El libro ayudará a que los lectores comprendan plenamente el marco básico de optimización bayesiana y aprecien su potencial para áreas de aplicaciones emergentes. Será de particular interés para las comunidades de ciencia de datos, informática, optimización e ingeniería. Nota de contenido: 1. Automated Machine Learning and Bayesian Optimization -- 2. From Global Optimization to Optimal Learning -- 3. The Surrogate Model -- 4. The Acquisition Function -- 5. Exotic BO -- 6. Software Resources -- 7. Selected Applications. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i PermalinkPermalinkDelays and Interconnections: Methodology, Algorithms and Applications / Valmorbida, Giorgio ; Seuret, Alexandre ; Boussaada, Islam ; Sipahi, Rifat
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PermalinkPermalinkPermalinkDynamics of Disasters / Kotsireas, Ilias S. ; Nagurney, Anna ; Pardalos, Panos M. ; Tsokas, Arsenios
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PermalinkPermalinkGame-Theoretic Learning and Distributed Optimization in Memoryless Multi-Agent Systems / Tatarenko, Tatiana
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