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Título : An International Comparison of Financial Consumer Protection Tipo de documento: documento electrónico Autores: Chen, Tsai-Jyh, Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasya] : Springer Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: X, 404 p. 66 ilustraciones, 59 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-981-10-8441-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Industria de servicios financieros La economía del desarrollo Planificación política Gestión de riesgos Servicios financieros Política pública Índice Dewey: 658.155 Resumen: Este libro explora la protección del consumidor en los principales mercados financieros del mundo y proporciona una comparación internacional entre países con diferentes antecedentes culturales y desarrollo económico. Cada capítulo describe los principales problemas del consumo financiero en el país seleccionado y los esfuerzos para contrarrestar los problemas del consumo financiero. También se analiza la innovación y renovación en las instituciones financieras y las políticas públicas de protección al consumidor por sus potenciales impactos en el desarrollo futuro de los mercados financieros. Nota de contenido: Chapter0.Introduction and Overview of this Book -- Chapter1.Protection of Financial Consumers in Australia -- Chapter2.Financial Consumer Protection in Bangladesh -- Chapter3.Financial Consumer Protection in Canada:Triumph and Tribulations -- Chapter4.Financial Consumer Protection in China -- Chapter5.French Financial Market and the French Financial Consumer -- Chapter6.Financial Consumer Protection in Indonesia:towards Fair Treatment for All -- Chapter7.Financial Consumers and Applicable Remedies:A European and Italian Framework -- Chapter8.Financial Consumer Protection in Japan -- Chapter9.Financial Consumer Protection in Korea -- Chapter10.Financial Consumer in Malaysia:Regulators Efforts and Measurements for Consumer Protection -- Chapter11.Financial Consumer Protection in Spain -- Chapter12.Financial Consumer Protection in Taiwan:Systems and Market Issues -- Chapter13.Financial Consumer Protection in the United States. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i An International Comparison of Financial Consumer Protection [documento electrónico] / Chen, Tsai-Jyh, . - 1 ed. . - Singapore [Malasya] : Springer, 2018 . - X, 404 p. 66 ilustraciones, 59 ilustraciones en color.
ISBN : 978-981-10-8441-6
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Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Industria de servicios financieros La economía del desarrollo Planificación política Gestión de riesgos Servicios financieros Política pública Índice Dewey: 658.155 Resumen: Este libro explora la protección del consumidor en los principales mercados financieros del mundo y proporciona una comparación internacional entre países con diferentes antecedentes culturales y desarrollo económico. Cada capítulo describe los principales problemas del consumo financiero en el país seleccionado y los esfuerzos para contrarrestar los problemas del consumo financiero. También se analiza la innovación y renovación en las instituciones financieras y las políticas públicas de protección al consumidor por sus potenciales impactos en el desarrollo futuro de los mercados financieros. Nota de contenido: Chapter0.Introduction and Overview of this Book -- Chapter1.Protection of Financial Consumers in Australia -- Chapter2.Financial Consumer Protection in Bangladesh -- Chapter3.Financial Consumer Protection in Canada:Triumph and Tribulations -- Chapter4.Financial Consumer Protection in China -- Chapter5.French Financial Market and the French Financial Consumer -- Chapter6.Financial Consumer Protection in Indonesia:towards Fair Treatment for All -- Chapter7.Financial Consumers and Applicable Remedies:A European and Italian Framework -- Chapter8.Financial Consumer Protection in Japan -- Chapter9.Financial Consumer Protection in Korea -- Chapter10.Financial Consumer in Malaysia:Regulators Efforts and Measurements for Consumer Protection -- Chapter11.Financial Consumer Protection in Spain -- Chapter12.Financial Consumer Protection in Taiwan:Systems and Market Issues -- Chapter13.Financial Consumer Protection in the United States. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
Título : Analysing Intraday Implied Volatility for Pricing Currency Options Tipo de documento: documento electrónico Autores: Le, Thi, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: XXVIII, 350 p. 3 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-71242-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Grandes datos Mercado capital Industria de servicios financieros Gestión de riesgos Los mercados de capitales Servicios financieros Índice Dewey: 658.155 Resumen: Este libro se centra en el impacto de los datos de alta frecuencia en el pronóstico de la volatilidad del mercado y el precio de las opciones. Las nuevas tecnologías han creado oportunidades para obtener conjuntos de datos mejores, más rápidos y más eficientes para explorar los fenómenos del mercado financiero en los niveles de datos más aceptables. Proporciona datos intradía confiables que respaldan las decisiones de inversión financiera en diferentes clases de activos e instrumentos que consisten en materias primas, derivados, acciones, renta fija y divisas. Este libro enfatiza cuatro áreas clave: (1) estimar la volatilidad implícita intradía utilizando opciones de divisas de frecuencia ultra alta (frecuencia de 5 minutos) para capturar el comportamiento comercial de los operadores, (2) calcular la volatilidad realizada basándose en el precio de la divisa con una frecuencia de 5 minutos para obtener actitud especulativa de los especuladores, (3) examinar la capacidad de la volatilidad implícita para subsumir la información del mercado mediante el pronóstico de la volatilidad realizada y (4) evaluar el poder predictivo de la volatilidad implícita para fijar el precio de las opciones sobre divisas. Esta es una lectura obligada para académicos y profesionales que quieran mejorar sus habilidades y resultados en el comercio de opciones. Nota de contenido: Chapter 1. Introduction of Thesis -- Chapter 2. Literature Review -- Chapter 3. Methodology and Data -- Chapter 4. Implied Volatility Forecasting Realized Volatility -- Chapter 5. Implied Volatility Estimating Currency Options Price -- Chapter 6. Conclusion of Thesis. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Analysing Intraday Implied Volatility for Pricing Currency Options [documento electrónico] / Le, Thi, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XXVIII, 350 p. 3 ilustraciones.
ISBN : 978-3-030-71242-6
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Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Grandes datos Mercado capital Industria de servicios financieros Gestión de riesgos Los mercados de capitales Servicios financieros Índice Dewey: 658.155 Resumen: Este libro se centra en el impacto de los datos de alta frecuencia en el pronóstico de la volatilidad del mercado y el precio de las opciones. Las nuevas tecnologías han creado oportunidades para obtener conjuntos de datos mejores, más rápidos y más eficientes para explorar los fenómenos del mercado financiero en los niveles de datos más aceptables. Proporciona datos intradía confiables que respaldan las decisiones de inversión financiera en diferentes clases de activos e instrumentos que consisten en materias primas, derivados, acciones, renta fija y divisas. Este libro enfatiza cuatro áreas clave: (1) estimar la volatilidad implícita intradía utilizando opciones de divisas de frecuencia ultra alta (frecuencia de 5 minutos) para capturar el comportamiento comercial de los operadores, (2) calcular la volatilidad realizada basándose en el precio de la divisa con una frecuencia de 5 minutos para obtener actitud especulativa de los especuladores, (3) examinar la capacidad de la volatilidad implícita para subsumir la información del mercado mediante el pronóstico de la volatilidad realizada y (4) evaluar el poder predictivo de la volatilidad implícita para fijar el precio de las opciones sobre divisas. Esta es una lectura obligada para académicos y profesionales que quieran mejorar sus habilidades y resultados en el comercio de opciones. Nota de contenido: Chapter 1. Introduction of Thesis -- Chapter 2. Literature Review -- Chapter 3. Methodology and Data -- Chapter 4. Implied Volatility Forecasting Realized Volatility -- Chapter 5. Implied Volatility Estimating Currency Options Price -- Chapter 6. Conclusion of Thesis. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
Título : Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models Using R Tipo de documento: documento electrónico Autores: Ang, Clifford S., Autor Mención de edición: 2 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: XVI, 465 p. 63 ilustraciones, 56 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-64155-9 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Ciencias sociales Estadísticas Gestión de riesgos Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros Índice Dewey: 658.155 Resumen: Este libro de texto avanzado de pregrado y posgrado enseña a los estudiantes de finanzas y economía cómo usar R para analizar datos financieros e implementar modelos financieros. Demuestra cómo tomar datos disponibles públicamente y manipularlos, implementar modelos y generar resultados típicos para análisis particulares. Se cubre un amplio espectro de cuestiones prácticas y oportunas en la modelización financiera, incluida la medición del rendimiento y el riesgo, la gestión de carteras, la fijación de precios de opciones y el análisis de renta fija. Esta nueva edición actualiza y amplía el material existente proporcionando ejemplos actualizados y nuevos capítulos sobre acciones, simulación y estrategias comerciales, incluidas técnicas de aprendizaje automático. Algunos conjuntos de datos están disponibles en línea. Nota de contenido: Chapter 1 Prices -- Chapter 2 Individual Security Returns -- Chapter 3 Portfolio Returns -- Chapter 4 Risk -- Chapter 5 Factor Models -- Chapter 6 Risk-Adjusted Portfolio Performance Measures -- Chapter 7 Markowitz Mean-Variance Optimization -- Chapter 8 Fixed Income -- Chapter 9 Options -- Appendix A Getting Started with R. Appendix B Constructing a Hypothetical Portfolio. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models Using R [documento electrónico] / Ang, Clifford S., Autor . - 2 ed. . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XVI, 465 p. 63 ilustraciones, 56 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-64155-9
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Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Ciencias sociales Estadísticas Gestión de riesgos Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros Índice Dewey: 658.155 Resumen: Este libro de texto avanzado de pregrado y posgrado enseña a los estudiantes de finanzas y economía cómo usar R para analizar datos financieros e implementar modelos financieros. Demuestra cómo tomar datos disponibles públicamente y manipularlos, implementar modelos y generar resultados típicos para análisis particulares. Se cubre un amplio espectro de cuestiones prácticas y oportunas en la modelización financiera, incluida la medición del rendimiento y el riesgo, la gestión de carteras, la fijación de precios de opciones y el análisis de renta fija. Esta nueva edición actualiza y amplía el material existente proporcionando ejemplos actualizados y nuevos capítulos sobre acciones, simulación y estrategias comerciales, incluidas técnicas de aprendizaje automático. Algunos conjuntos de datos están disponibles en línea. Nota de contenido: Chapter 1 Prices -- Chapter 2 Individual Security Returns -- Chapter 3 Portfolio Returns -- Chapter 4 Risk -- Chapter 5 Factor Models -- Chapter 6 Risk-Adjusted Portfolio Performance Measures -- Chapter 7 Markowitz Mean-Variance Optimization -- Chapter 8 Fixed Income -- Chapter 9 Options -- Appendix A Getting Started with R. Appendix B Constructing a Hypothetical Portfolio. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
Título : Commercial Banking Risk Management : Regulation in the Wake of the Financial Crisis Tipo de documento: documento electrónico Autores: Tian, Weidong, Mención de edición: 1 ed. Editorial: New York, N.Y. : Palgrave Macmillan US Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XXVII, 429 p. 46 ilustraciones, 42 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-1-137-59442-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Industria de servicios financieros Macroeconómica Gestión de riesgos Servicios financieros Macroeconomía y economía monetaria Índice Dewey: 658.155 Resumen: Esta colección editada aborda de manera integral los desafíos regulatorios generalizados descubiertos y los cambios introducidos en los mercados financieros después de la crisis de 2007-2008, sugiriendo estrategias mediante las cuales las instituciones financieras pueden cumplir con nuevas regulaciones estrictas y adaptarse a las presiones de una supervisión estrecha mientras gestionan responsablemente el riesgo. Cubre todos los temas importantes de gestión de riesgos de la banca comercial, incluido el riesgo de mercado, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de liquidez, el riesgo operativo, el riesgo de préstamos justos, el riesgo de modelo, las pruebas de estrés y el CCAR desde aspectos prácticos. También cubre los componentes principales de la gestión de riesgos empresariales, un marco moderno de requisitos de capital y la tecnología de datos utilizada para ayudar a gestionar el riesgo. Cada capítulo está escrito por una autoridad que colabora activamente con grandes bancos comerciales, firmas consultoras, firmas de auditoría, agencias reguladoras y universidades. Esta colección será un recurso confiable para cualquiera que trabaje o estudie la industria de la banca comercial. Nota de contenido: 1 Regulatory Capital in Basel III.- 2 Market Risk Modeling Framework under Basel.- 3 IMM Approach for Managing Counterparty Credit Risk.- 4 XVAs in the Wake of the Financial Crisis -- 5 Liquidity Risk Management.- 6 Operational Risk Management.- 7 Fair Lending Risk Management.- 8 Caveat Numerus: How Business Leaders Can Make Quantitative Models More Useful.- 9 Model Risk Management under the Current Environment.- 10 The Effects of Macroeconomic Scenarios in Forecasting -- 11 Estimating the Impact of Model Limitations in Capital Stress Testing.- 12 Quantitative Risk Management Tools for Practitioners.- 13 Modern Simulation Tools for Risk Management.- 14 GRC Technology Introduction.- 15 GRC Technical Fundamentals.- 16 Quantitative Finance in the Post Crisis Financial Environment. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1057/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Commercial Banking Risk Management : Regulation in the Wake of the Financial Crisis [documento electrónico] / Tian, Weidong, . - 1 ed. . - New York, N.Y. : Palgrave Macmillan US, 2017 . - XXVII, 429 p. 46 ilustraciones, 42 ilustraciones en color.
ISBN : 978-1-137-59442-6
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Industria de servicios financieros Macroeconómica Gestión de riesgos Servicios financieros Macroeconomía y economía monetaria Índice Dewey: 658.155 Resumen: Esta colección editada aborda de manera integral los desafíos regulatorios generalizados descubiertos y los cambios introducidos en los mercados financieros después de la crisis de 2007-2008, sugiriendo estrategias mediante las cuales las instituciones financieras pueden cumplir con nuevas regulaciones estrictas y adaptarse a las presiones de una supervisión estrecha mientras gestionan responsablemente el riesgo. Cubre todos los temas importantes de gestión de riesgos de la banca comercial, incluido el riesgo de mercado, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de liquidez, el riesgo operativo, el riesgo de préstamos justos, el riesgo de modelo, las pruebas de estrés y el CCAR desde aspectos prácticos. También cubre los componentes principales de la gestión de riesgos empresariales, un marco moderno de requisitos de capital y la tecnología de datos utilizada para ayudar a gestionar el riesgo. Cada capítulo está escrito por una autoridad que colabora activamente con grandes bancos comerciales, firmas consultoras, firmas de auditoría, agencias reguladoras y universidades. Esta colección será un recurso confiable para cualquiera que trabaje o estudie la industria de la banca comercial. Nota de contenido: 1 Regulatory Capital in Basel III.- 2 Market Risk Modeling Framework under Basel.- 3 IMM Approach for Managing Counterparty Credit Risk.- 4 XVAs in the Wake of the Financial Crisis -- 5 Liquidity Risk Management.- 6 Operational Risk Management.- 7 Fair Lending Risk Management.- 8 Caveat Numerus: How Business Leaders Can Make Quantitative Models More Useful.- 9 Model Risk Management under the Current Environment.- 10 The Effects of Macroeconomic Scenarios in Forecasting -- 11 Estimating the Impact of Model Limitations in Capital Stress Testing.- 12 Quantitative Risk Management Tools for Practitioners.- 13 Modern Simulation Tools for Risk Management.- 14 GRC Technology Introduction.- 15 GRC Technical Fundamentals.- 16 Quantitative Finance in the Post Crisis Financial Environment. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1057/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
Título : Complex Systems, Multi-Sided Incentives and Risk Perception in Companies Tipo de documento: documento electrónico Autores: Nwogugu, Michael I. C., Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: London [UK] : Palgrave Macmillan UK Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XXI, 849 p. 28 ilustraciones, 2 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-1-137-44704-3 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Industria de servicios financieros Organización Industrial Gestión de riesgos Servicios financieros Organización Índice Dewey: 658.155 Resumen: La mayoría de las investigaciones sobre estabilidad financiera y crecimiento sostenible se centran en el sector financiero y la macroeconomía y descuidan las cuestiones del sector real, la microeconomía y la psicología. Los vínculos entre el sector real y el sector financiero están aumentando y son la base de la sostenibilidad económica/social/ambiental/urbana, dadas las crisis financieras, el ruido, Internet, la "economía de transición", la desintermediación, la demografía y la desigualdad en todo el mundo. Dentro del marco de la teoría de sistemas complejos, este libro analiza algunos mecanismos multilaterales y la percepción del riesgo que pueden tener relaciones simbióticas con la estabilidad financiera, el riesgo sistémico y/o el crecimiento sostenible. En el contexto de Minimización del arrepentimiento, MN-Utilidad transferible y WTAL, se desarrollan nuevas teorías de la empresa que consideran el crecimiento sostenible, la estabilidad de precios, la globalización, la estabilidad financiera y la evolución de las empresas desde el nacimiento hasta la muerte. Este libro presenta nuevas teorías de comportamiento relacionadas con bienes raíces e intangibles, que pueden afectar la evolución de la asunción de riesgos y la percepción del riesgo dentro de las organizaciones y entidades de inversión. Los capítulos abordan elementos del dilema de las percepciones de riesgo y la asunción de riesgos, a menudo divergentes, por parte de ejecutivos corporativos, reguladores y administradores de inversiones. . Nota de contenido: Chapter 1. Introduction -- Chapter 2. Competition, Equity-Based Incentives and Risk Under Combined MN-TU, Regret-Minimization and Perception Regimes -- Chapter 3. Group Decision-Making and Risk in REITs and "RECs" (Companies That Own Substantial Real Estate)—Theories of Antitrust, Games and Psychology -- Chapter 4. Incentive-Auctions and Investment-Committee Decisions: The Case of "ESOARS" and "Auction-Rate Securities" ("ARS"); and a Critique of Third-Generation Prospect Theory and Related Methods -- Chapter 5. Goodwill and Intangibles Accounting Rules: Behavioral Issues, Risk Perception and Financial Stability -- Chapter 6. A Spatio-Temporal Cognition Index of the Seller's Propensity-To-Sell Real Estate -- Chapter 7. The Choice Between Organic Growth and Franchising; and the Retailer's Choice Between Online and Physical Stores Under Combined MN-Transferable-Utility, WTAL, Perception and Regret-Minimization Regimes -- Chapter 8. On Franchise Royalty Rates, Franchise Fees and Incentive Effects -- Chapter 9. International Capital Flows, Complexity and Climate Finance: Some Enterprise-Risk and Risk-Premia Implications of Board-Governance Models and the Corporations-Model -- Chapter 10. Efficiency of Numerical Methods and Algorithms for Turning-Point Problems, Alternative Risk Premia and Bankruptcy Prediction Given Anomalies Inherent in Dividend-Equivalent-Rights (DERs) and Accelerated Share Repurchases (ASRs) -- Chapter 11. Repeated Decisions in Financial Distress -- Chapter 12. Complex Systems, International Political Economy and the Externalities/Governmental-Influence Theory of the Firm -- Chapter 13. Complex Systems, Political Economy and the Behavioral/Contracts Theory of the Firm -- Chapter 14. Complex Systems, International Political Economy and the Communications/Information-Differential Theory of the Firm -- Chapter 15. Complexity and Some Numerical Turning-Point Problems Inherent in Excessive Outstanding Shares -- Chapter 16. Conclusion -- Chapter 17. Bibliography. . En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1057/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Complex Systems, Multi-Sided Incentives and Risk Perception in Companies [documento electrónico] / Nwogugu, Michael I. C., Autor . - 1 ed. . - London [UK] : Palgrave Macmillan UK, 2019 . - XXI, 849 p. 28 ilustraciones, 2 ilustraciones en color.
ISBN : 978-1-137-44704-3
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Industria de servicios financieros Organización Industrial Gestión de riesgos Servicios financieros Organización Índice Dewey: 658.155 Resumen: La mayoría de las investigaciones sobre estabilidad financiera y crecimiento sostenible se centran en el sector financiero y la macroeconomía y descuidan las cuestiones del sector real, la microeconomía y la psicología. Los vínculos entre el sector real y el sector financiero están aumentando y son la base de la sostenibilidad económica/social/ambiental/urbana, dadas las crisis financieras, el ruido, Internet, la "economía de transición", la desintermediación, la demografía y la desigualdad en todo el mundo. Dentro del marco de la teoría de sistemas complejos, este libro analiza algunos mecanismos multilaterales y la percepción del riesgo que pueden tener relaciones simbióticas con la estabilidad financiera, el riesgo sistémico y/o el crecimiento sostenible. En el contexto de Minimización del arrepentimiento, MN-Utilidad transferible y WTAL, se desarrollan nuevas teorías de la empresa que consideran el crecimiento sostenible, la estabilidad de precios, la globalización, la estabilidad financiera y la evolución de las empresas desde el nacimiento hasta la muerte. Este libro presenta nuevas teorías de comportamiento relacionadas con bienes raíces e intangibles, que pueden afectar la evolución de la asunción de riesgos y la percepción del riesgo dentro de las organizaciones y entidades de inversión. Los capítulos abordan elementos del dilema de las percepciones de riesgo y la asunción de riesgos, a menudo divergentes, por parte de ejecutivos corporativos, reguladores y administradores de inversiones. . Nota de contenido: Chapter 1. Introduction -- Chapter 2. Competition, Equity-Based Incentives and Risk Under Combined MN-TU, Regret-Minimization and Perception Regimes -- Chapter 3. Group Decision-Making and Risk in REITs and "RECs" (Companies That Own Substantial Real Estate)—Theories of Antitrust, Games and Psychology -- Chapter 4. Incentive-Auctions and Investment-Committee Decisions: The Case of "ESOARS" and "Auction-Rate Securities" ("ARS"); and a Critique of Third-Generation Prospect Theory and Related Methods -- Chapter 5. Goodwill and Intangibles Accounting Rules: Behavioral Issues, Risk Perception and Financial Stability -- Chapter 6. A Spatio-Temporal Cognition Index of the Seller's Propensity-To-Sell Real Estate -- Chapter 7. The Choice Between Organic Growth and Franchising; and the Retailer's Choice Between Online and Physical Stores Under Combined MN-Transferable-Utility, WTAL, Perception and Regret-Minimization Regimes -- Chapter 8. On Franchise Royalty Rates, Franchise Fees and Incentive Effects -- Chapter 9. International Capital Flows, Complexity and Climate Finance: Some Enterprise-Risk and Risk-Premia Implications of Board-Governance Models and the Corporations-Model -- Chapter 10. Efficiency of Numerical Methods and Algorithms for Turning-Point Problems, Alternative Risk Premia and Bankruptcy Prediction Given Anomalies Inherent in Dividend-Equivalent-Rights (DERs) and Accelerated Share Repurchases (ASRs) -- Chapter 11. Repeated Decisions in Financial Distress -- Chapter 12. Complex Systems, International Political Economy and the Externalities/Governmental-Influence Theory of the Firm -- Chapter 13. Complex Systems, Political Economy and the Behavioral/Contracts Theory of the Firm -- Chapter 14. Complex Systems, International Political Economy and the Communications/Information-Differential Theory of the Firm -- Chapter 15. Complexity and Some Numerical Turning-Point Problems Inherent in Excessive Outstanding Shares -- Chapter 16. Conclusion -- Chapter 17. Bibliography. . En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1057/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Ecological, Societal, and Technological Risks and the Financial Sector / Walker, Thomas ; Gramlich, Dieter ; Bitar, Mohammad ; Fardnia, Pedram
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