Autor Beenstock, Michael
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Título : The Econometric Analysis of Non-Stationary Spatial Panel Data Tipo de documento: documento electrónico Autores: Beenstock, Michael, Autor ; Felsenstein, Daniel, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: IX, 275 p. 45 ilustraciones, 40 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-03614-0 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Econometría Economía regional Economía espacial Estadísticas Economía regional y espacial Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros Índice Dewey: 330.015.195 Resumen: Esta monografía trata las series temporales no estacionarias espacialmente dependientes de una manera accesible tanto para los econometristas de series temporales que desean comprender la economía espacial como para los econometristas espaciales que carecen de una base sólida en el análisis de series temporales. Después de trazar conceptos clave tanto en series temporales como en econometría espacial, el libro analiza cómo se puede estimar la matriz de conectividad espacial utilizando datos de panel espacial en lugar de suponer que está fijada exógenamente. A esto le sigue una discusión sobre la no estacionariedad espacial en datos de sección transversal espacial y una exposición completa de la no estacionariedad en contextos de una y múltiples ecuaciones, incluida la estimación y simulación de modelos de autorregresión vectorial espacial (VAR) y error espacial. modelos de corrección (ECM). El libro revisa la literatura sobre pruebas de raíz unitaria de panel y pruebas de cointegración de panel para datos espacialmente independientes y para datos que son fuertemente dependientes espacialmente. Proporciona por primera vez valores críticos para pruebas de raíz unitaria de panel y pruebas de cointegración de panel cuando los datos del panel espacial son débil o espacialmente dependientes. El volumen concluye con una discusión sobre la incorporación de dependencia espacial fuerte y débil en modelos de datos de panel no estacionarios. Todas las discusiones van acompañadas de pruebas empíricas basadas en datos de panel espacial de los precios de la vivienda en Israel. . Nota de contenido: 1 Space and Time are Inextricably Interwoven -- 2 Time Series for Spatial Econometricians -- 3 Spatial Data Analysis and Econometrics -- 4 The Spatial Conectivity Matrix -- 5 Unit Root and Cointegration Tests in Spatial Cross-Section Data -- 6 Spatial Vector Autoregressions -- 7 Unit Root and Cointegration Tests for Spatially Dependent Panel Data -- 8 Cointegration in Non-Stationary Panel Data -- 9 Spatial Vector Error Correction -- 10 Strong and Weak Cross-Section Dependence in Non-Stationary Spatial Panel Data. . En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i The Econometric Analysis of Non-Stationary Spatial Panel Data [documento electrónico] / Beenstock, Michael, Autor ; Felsenstein, Daniel, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2019 . - IX, 275 p. 45 ilustraciones, 40 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-03614-0
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Econometría Economía regional Economía espacial Estadísticas Economía regional y espacial Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros Índice Dewey: 330.015.195 Resumen: Esta monografía trata las series temporales no estacionarias espacialmente dependientes de una manera accesible tanto para los econometristas de series temporales que desean comprender la economía espacial como para los econometristas espaciales que carecen de una base sólida en el análisis de series temporales. Después de trazar conceptos clave tanto en series temporales como en econometría espacial, el libro analiza cómo se puede estimar la matriz de conectividad espacial utilizando datos de panel espacial en lugar de suponer que está fijada exógenamente. A esto le sigue una discusión sobre la no estacionariedad espacial en datos de sección transversal espacial y una exposición completa de la no estacionariedad en contextos de una y múltiples ecuaciones, incluida la estimación y simulación de modelos de autorregresión vectorial espacial (VAR) y error espacial. modelos de corrección (ECM). El libro revisa la literatura sobre pruebas de raíz unitaria de panel y pruebas de cointegración de panel para datos espacialmente independientes y para datos que son fuertemente dependientes espacialmente. Proporciona por primera vez valores críticos para pruebas de raíz unitaria de panel y pruebas de cointegración de panel cuando los datos del panel espacial son débil o espacialmente dependientes. El volumen concluye con una discusión sobre la incorporación de dependencia espacial fuerte y débil en modelos de datos de panel no estacionarios. Todas las discusiones van acompañadas de pruebas empíricas basadas en datos de panel espacial de los precios de la vivienda en Israel. . Nota de contenido: 1 Space and Time are Inextricably Interwoven -- 2 Time Series for Spatial Econometricians -- 3 Spatial Data Analysis and Econometrics -- 4 The Spatial Conectivity Matrix -- 5 Unit Root and Cointegration Tests in Spatial Cross-Section Data -- 6 Spatial Vector Autoregressions -- 7 Unit Root and Cointegration Tests for Spatially Dependent Panel Data -- 8 Cointegration in Non-Stationary Panel Data -- 9 Spatial Vector Error Correction -- 10 Strong and Weak Cross-Section Dependence in Non-Stationary Spatial Panel Data. . En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
