Surplus Analysis of Sparre Andersen Insurance Risk Processes / Willmot, Gordon E.  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Surplus Analysis of Sparre Andersen Insurance Risk Processes Tipo de documento: documento electrónico Autores: Willmot, Gordon E., ; Woo, Jae-Kyung, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: VIII, 225 p. 3 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-71362-5 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: ciencia actuarial  Estadísticas  Matemáticas actuariales  Teoría y métodos estadísticos. Clasificación: 368.01 Resumen: Esta monografía cuidadosamente escrita cubre el proceso de Sparre Andersen en un contexto actuarial utilizando el proceso de renovación como modelo para el recuento de reclamaciones. Se incluye una referencia unificada sobre los procesos de Sparre Andersen (riesgo de renovación), que a menudo falta en la literatura existente. Los autores exploran resultados recientes y analizan varias cantidades teóricas de riesgo asociadas con el evento de ruina, incluido el tiempo de ruina y el déficit de ruina. Se presta especial atención a la identificación explícita de los componentes defectuosos de la ecuación de renovación, que son necesarios para analizar diversas cantidades teóricas de riesgo y también son relevantes en otras áreas temáticas de probabilidad aplicada, como presas y procesos de almacenamiento, así como en la teoría de colas. Dirigido a investigadores interesados ​​en la teoría del riesgo/ruina y áreas relacionadas, este trabajo también atraerá a estudiantes graduados en teoría del riesgo clásica y moderna y análisis de Gerber-Shiu. Nota de contenido: 1 Introduction -- 2 Technical Preparation -- 3 Gerber–Shiu Analysis in the Classical Poisson Risk Model -- 4 Gerber–Shiu Analysis in the Dependent Sparre Andersen Model -- 5 Models Involving Erlang Components -- 6 The Time of Ruin in the Classical Poisson Risk Model -- 7 Related Risk Models -- 8 Other Topics -- References -- Index. Tipo de medio : Computadora Summary : This carefully written monograph covers the Sparre Andersen process in an actuarial context using the renewal process as the model for claim counts. A unified reference on Sparre Andersen (renewal risk) processes is included, often missing from existing literature. The authors explore recent results and analyse various risk theoretic quantities associated with the event of ruin, including the time of ruin and the deficit of ruin. Particular attention is given to the explicit identification of defective renewal equation components, which are needed to analyse various risk theoretic quantities and are also relevant in other subject areas of applied probability such as dams and storage processes, as well as queuing theory. Aimed at researchers interested in risk/ruin theory and related areas, this work will also appeal to graduate students in classical and modern risk theory and Gerber-Shiu analysis. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Surplus Analysis of Sparre Andersen Insurance Risk Processes [documento electrónico] / Willmot, Gordon E., ; Woo, Jae-Kyung,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2017 . - VIII, 225 p. 3 ilustraciones. ISBN : 978-3-319-71362-5 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: ciencia actuarial  Estadísticas  Matemáticas actuariales  Teoría y métodos estadísticos. Clasificación: 368.01 Resumen: Esta monografía cuidadosamente escrita cubre el proceso de Sparre Andersen en un contexto actuarial utilizando el proceso de renovación como modelo para el recuento de reclamaciones. Se incluye una referencia unificada sobre los procesos de Sparre Andersen (riesgo de renovación), que a menudo falta en la literatura existente. Los autores exploran resultados recientes y analizan varias cantidades teóricas de riesgo asociadas con el evento de ruina, incluido el tiempo de ruina y el déficit de ruina. Se presta especial atención a la identificación explícita de los componentes defectuosos de la ecuación de renovación, que son necesarios para analizar diversas cantidades teóricas de riesgo y también son relevantes en otras áreas temáticas de probabilidad aplicada, como presas y procesos de almacenamiento, así como en la teoría de colas. Dirigido a investigadores interesados ​​en la teoría del riesgo/ruina y áreas relacionadas, este trabajo también atraerá a estudiantes graduados en teoría del riesgo clásica y moderna y análisis de Gerber-Shiu. Nota de contenido: 1 Introduction -- 2 Technical Preparation -- 3 Gerber–Shiu Analysis in the Classical Poisson Risk Model -- 4 Gerber–Shiu Analysis in the Dependent Sparre Andersen Model -- 5 Models Involving Erlang Components -- 6 The Time of Ruin in the Classical Poisson Risk Model -- 7 Related Risk Models -- 8 Other Topics -- References -- Index. Tipo de medio : Computadora Summary : This carefully written monograph covers the Sparre Andersen process in an actuarial context using the renewal process as the model for claim counts. A unified reference on Sparre Andersen (renewal risk) processes is included, often missing from existing literature. The authors explore recent results and analyse various risk theoretic quantities associated with the event of ruin, including the time of ruin and the deficit of ruin. Particular attention is given to the explicit identification of defective renewal equation components, which are needed to analyse various risk theoretic quantities and are also relevant in other subject areas of applied probability such as dams and storage processes, as well as queuing theory. Aimed at researchers interested in risk/ruin theory and related areas, this work will also appeal to graduate students in classical and modern risk theory and Gerber-Shiu analysis. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

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