Stochastic Epidemic Models with Inference / Britton, Tom ; Pardoux, Etienne  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Stochastic Epidemic Models with Inference Tipo de documento: documento electrónico Autores: Britton, Tom, ; Pardoux, Etienne, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XVIII, 474 p. 28 ilustraciones, 17 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-30900-8 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Probabilidades  Epidemiología  Biomatemáticas  Teoría de probabilidad  Biología Matemática y Computacional Índice Dewey: 519.2 Resumen: Este libro, que se centra en modelos estocásticos para la propagación de enfermedades infecciosas en una población humana, es el resultado de una escuela ICPAM/CIMPA de dos semanas de duración sobre "Modelos estocásticos de epidemias" que tuvo lugar en Ziguinchor, Senegal, del 5 al 16 de diciembre de 2015. El texto se divide en cuatro partes, cada una basada en uno de los cursos impartidos en la escuela: modelos homogéneos (Tom Britton y Etienne Pardoux), modelos de mezcla de dos niveles (David Sirl y Frank Ball), epidemias sobre gráficos (Viet Chi). Tran), y estadísticas para modelos epidémicos (Catherine Larédo). La escuela CIMPA estaba dirigida a estudiantes de Doctorado y Postdoctorados en ciencias matemáticas. Partes (o la totalidad) de este libro se pueden utilizar como base para cursos de lectura tradicionales o individuales sobre el tema. Por esta razón, se proporcionan ejemplos y ejercicios (algunos con soluciones). En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Stochastic Epidemic Models with Inference [documento electrónico] / Britton, Tom, ; Pardoux, Etienne,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2019 . - XVIII, 474 p. 28 ilustraciones, 17 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-30900-8 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Probabilidades  Epidemiología  Biomatemáticas  Teoría de probabilidad  Biología Matemática y Computacional Índice Dewey: 519.2 Resumen: Este libro, que se centra en modelos estocásticos para la propagación de enfermedades infecciosas en una población humana, es el resultado de una escuela ICPAM/CIMPA de dos semanas de duración sobre "Modelos estocásticos de epidemias" que tuvo lugar en Ziguinchor, Senegal, del 5 al 16 de diciembre de 2015. El texto se divide en cuatro partes, cada una basada en uno de los cursos impartidos en la escuela: modelos homogéneos (Tom Britton y Etienne Pardoux), modelos de mezcla de dos niveles (David Sirl y Frank Ball), epidemias sobre gráficos (Viet Chi). Tran), y estadísticas para modelos epidémicos (Catherine Larédo). La escuela CIMPA estaba dirigida a estudiantes de Doctorado y Postdoctorados en ciencias matemáticas. Partes (o la totalidad) de este libro se pueden utilizar como base para cursos de lectura tradicionales o individuales sobre el tema. Por esta razón, se proporcionan ejemplos y ejercicios (algunos con soluciones). En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

Stochastic Partial Differential Equations / Pardoux, Etienne  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Stochastic Partial Differential Equations : An Introduction Tipo de documento: documento electrónico Autores: Pardoux, Etienne, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: VIII, 74 p. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-89003-2 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Análisis estocástico  Ecuaciones diferenciales Índice Dewey: 519.22 Resumen: Este libro ofrece una introducción concisa a la teoría clásica de las ecuaciones diferenciales parciales estocásticas (EDPD). Comienza describiendo las clases de ecuaciones que se estudian más adelante en el libro, junto con una lista de ejemplos motivadores de SPDE que se utilizan en física, dinámica de poblaciones, neurofisiología, finanzas y procesamiento de señales. La parte central del libro estudia las EDP como EDE de dimensión infinita, basándose en el enfoque variacional de las EDE. Esto amplía tanto la formulación clásica de Itô como el enfoque del problema de martingala debido a Stroock y Varadhan. El capítulo final considera la solución de un SPDE impulsado por ruido blanco espacio-temporal como una función de valor real del tiempo y el espacio (unidimensional). Se presentan los resultados de las notas de St Flour de J. Walsh sobre la existencia, unicidad y regularidad de Hölder de la solución. Además, se dan condiciones bajo las cuales la solución permanece no negativa y se aplica el cálculo de Malliavin. Por último, se consideran los SPDE reflejados y su conexión con el movimiento súper browniano. En un momento en el que se están desarrollando nuevas ramas sofisticadas del tema, este libro será una referencia bienvenida sobre las SPDE clásicas para los recién llegados a la teoría. Nota de contenido: -1. Introduction and Motivation -- 2. SPDEs as Infinite-Dimensional SDEs -- 3. SPDEs Driven By Space-Time White Noise -- References -- Index. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Stochastic Partial Differential Equations : An Introduction [documento electrónico] / Pardoux, Etienne, Autor  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2021 . - VIII, 74 p. ISBN : 978-3-030-89003-2 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Análisis estocástico  Ecuaciones diferenciales Índice Dewey: 519.22 Resumen: Este libro ofrece una introducción concisa a la teoría clásica de las ecuaciones diferenciales parciales estocásticas (EDPD). Comienza describiendo las clases de ecuaciones que se estudian más adelante en el libro, junto con una lista de ejemplos motivadores de SPDE que se utilizan en física, dinámica de poblaciones, neurofisiología, finanzas y procesamiento de señales. La parte central del libro estudia las EDP como EDE de dimensión infinita, basándose en el enfoque variacional de las EDE. Esto amplía tanto la formulación clásica de Itô como el enfoque del problema de martingala debido a Stroock y Varadhan. El capítulo final considera la solución de un SPDE impulsado por ruido blanco espacio-temporal como una función de valor real del tiempo y el espacio (unidimensional). Se presentan los resultados de las notas de St Flour de J. Walsh sobre la existencia, unicidad y regularidad de Hölder de la solución. Además, se dan condiciones bajo las cuales la solución permanece no negativa y se aplica el cálculo de Malliavin. Por último, se consideran los SPDE reflejados y su conexión con el movimiento súper browniano. En un momento en el que se están desarrollando nuevas ramas sofisticadas del tema, este libro será una referencia bienvenida sobre las SPDE clásicas para los recién llegados a la teoría. Nota de contenido: -1. Introduction and Motivation -- 2. SPDEs as Infinite-Dimensional SDEs -- 3. SPDEs Driven By Space-Time White Noise -- References -- Index. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

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