Statistics of Financial Markets / Franke, Jürgen  

Público ISBD Ningún comentario para este título. Título : Statistics of Financial Markets : An Introduction Tipo de documento: documento electrónico Autores: Franke, Jürgen, ; Härdle, Wolfgang Karl, ; Hafner, Christian Matthias, Mención de edición: 5 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XXXVI, 585 p. 337 ilustraciones, 288 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-13751-9 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Estadísticas  Ciencias sociales  Ingeniería financiera  Econometría  Gestion de riesgos financieros  Macroeconómica  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Finanzas  Seguros  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Gestión de riesgos  Macroeconomía y economía monetaria Clasificación: 300.727 Resumen: Ahora en su quinta edición, este libro ofrece una introducción detallada pero concisa al creciente campo de las aplicaciones estadísticas en las finanzas. El lector aprenderá los métodos básicos para evaluar contratos de opciones, analizar series temporales financieras, seleccionar carteras y gestionar riesgos basándose en suposiciones realistas sobre el comportamiento del mercado. La atención se centra tanto en los fundamentos de las finanzas matemáticas y el análisis de series de tiempo financieras, como en las aplicaciones a problemas específicos relacionados con los mercados financieros, lo que convierte al libro en la base ideal para conferencias, seminarios y cursos intensivos sobre el tema. Todos los cálculos numéricos son transparentes y reproducibles mediante cuantitativos. Para esta nueva edición, el libro ha sido actualizado y revisado exhaustivamente y ahora incluye varios aspectos nuevos, como redes neuronales, aprendizaje profundo y criptomonedas. Tanto el código R como el Matlab, junto con los datos, se pueden descargar desde la página del producto del libro y la plataforma Quantlet. La plataforma Quantlet quantlet.de, quantlet.com, quantlet.org es un entorno QuantNet integrado que consta de diferentes tipos de documentos y códigos de programas relacionados con estadísticas. Su objetivo es promover la reproducibilidad y ofrecer una plataforma para compartir conocimientos validados nativos de la web social. QuantNet y la correspondiente visualización basada en documentos basados ​​en datos permiten a los lectores reproducir las tablas, imágenes y cálculos contenidos en este libro de Springer. "Este libro proporciona una excelente introducción a las herramientas de probabilidad y estadística necesarias para analizar datos financieros. Está claramente escrito y es accesible, será muy útil tanto para estudiantes como para profesionales". Yacine Ait-Sahalia, Otto Hack 1903 Profesor de Finanzas y Economía, Universidad de Princeton. Nota de contenido: Preface to the Fith Edition -- Part I Option Pricing -- Derivatives -- Introduction to Option Management -- Basic Concepts of Probability Theory -- Stochastic Processes in Discrete Time -- Stochastic Integrals and Differential Equations -- Black–Scholes Option Pricing Model -- Binomial Model for European Options -- American Options -- Exotic Options -- Interest Rates and Interest Rate Derivatives -- Part II Statistical Models of Financial Time Series -- Introduction: Definitions and Concepts -- ARIMA Time Series Models -- Time Series with Stochastic Volatility -- Long Memory Time Series -- Non-Parametric and Flexible Time Series Estimators -- Part III Selected Financial Applications -- Value at Risk and Backtesting -- Copulae and Value at Risk -- Statistics of Extreme Risks -- Neural Networks and Deep Learning -- Volatility Risk of Option Portfolios -- Nonparametric Estimators for the Probability of Default -- Credit Risk Management and Credit Derivatives -- Financial econometrics ofCrypto-currencies -- A Technical Appendix -- Index -- Symbols and Notations. Tipo de medio : Computadora Summary : Now in its fifth edition, this book offers a detailed yet concise introduction to the growing field of statistical applications in finance. The reader will learn the basic methods for evaluating option contracts, analyzing financial time series, selecting portfolios and managing risks based on realistic assumptions about market behavior. The focus is both on the fundamentals of mathematical finance and financial time series analysis, and on applications to specific problems concerning financial markets, thus making the book the ideal basis for lectures, seminars and crash courses on the topic. All numerical calculations are transparent and reproducible using quantlets. For this new edition the book has been updated and extensively revised and now includes several new aspects such as neural networks, deep learning, and crypto-currencies. Both R and Matlab code, together with the data, can be downloaded from the book's product page and the Quantlet platform. The Quantlet platform quantlet.de, quantlet.com, quantlet.org is an integrated QuantNet environment consisting of different types of statistics-related documents and program codes. Its goal is to promote reproducibility and offer a platform for sharing validated knowledge native to the social web. QuantNet and the corresponding Data-Driven Documents-based visualization allow readers to reproduce the tables, pictures and calculations inside this Springer book. "This book provides an excellent introduction to the tools from probability and statistics necessary to analyze financial data. Clearly written and accessible, it will be very useful to students and practitioners alike." Yacine Ait-Sahalia, Otto Hack 1903 Professor of Finance and Economics, Princeton University. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Statistics of Financial Markets : An Introduction [documento electrónico] / Franke, Jürgen, ; Härdle, Wolfgang Karl, ; Hafner, Christian Matthias,  . -  5 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2019 . - XXXVI, 585 p. 337 ilustraciones, 288 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-13751-9 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Estadísticas  Ciencias sociales  Ingeniería financiera  Econometría  Gestion de riesgos financieros  Macroeconómica  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Finanzas  Seguros  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Gestión de riesgos  Macroeconomía y economía monetaria Clasificación: 300.727 Resumen: Ahora en su quinta edición, este libro ofrece una introducción detallada pero concisa al creciente campo de las aplicaciones estadísticas en las finanzas. El lector aprenderá los métodos básicos para evaluar contratos de opciones, analizar series temporales financieras, seleccionar carteras y gestionar riesgos basándose en suposiciones realistas sobre el comportamiento del mercado. La atención se centra tanto en los fundamentos de las finanzas matemáticas y el análisis de series de tiempo financieras, como en las aplicaciones a problemas específicos relacionados con los mercados financieros, lo que convierte al libro en la base ideal para conferencias, seminarios y cursos intensivos sobre el tema. Todos los cálculos numéricos son transparentes y reproducibles mediante cuantitativos. Para esta nueva edición, el libro ha sido actualizado y revisado exhaustivamente y ahora incluye varios aspectos nuevos, como redes neuronales, aprendizaje profundo y criptomonedas. Tanto el código R como el Matlab, junto con los datos, se pueden descargar desde la página del producto del libro y la plataforma Quantlet. La plataforma Quantlet quantlet.de, quantlet.com, quantlet.org es un entorno QuantNet integrado que consta de diferentes tipos de documentos y códigos de programas relacionados con estadísticas. Su objetivo es promover la reproducibilidad y ofrecer una plataforma para compartir conocimientos validados nativos de la web social. QuantNet y la correspondiente visualización basada en documentos basados ​​en datos permiten a los lectores reproducir las tablas, imágenes y cálculos contenidos en este libro de Springer. "Este libro proporciona una excelente introducción a las herramientas de probabilidad y estadística necesarias para analizar datos financieros. Está claramente escrito y es accesible, será muy útil tanto para estudiantes como para profesionales". Yacine Ait-Sahalia, Otto Hack 1903 Profesor de Finanzas y Economía, Universidad de Princeton. Nota de contenido: Preface to the Fith Edition -- Part I Option Pricing -- Derivatives -- Introduction to Option Management -- Basic Concepts of Probability Theory -- Stochastic Processes in Discrete Time -- Stochastic Integrals and Differential Equations -- Black–Scholes Option Pricing Model -- Binomial Model for European Options -- American Options -- Exotic Options -- Interest Rates and Interest Rate Derivatives -- Part II Statistical Models of Financial Time Series -- Introduction: Definitions and Concepts -- ARIMA Time Series Models -- Time Series with Stochastic Volatility -- Long Memory Time Series -- Non-Parametric and Flexible Time Series Estimators -- Part III Selected Financial Applications -- Value at Risk and Backtesting -- Copulae and Value at Risk -- Statistics of Extreme Risks -- Neural Networks and Deep Learning -- Volatility Risk of Option Portfolios -- Nonparametric Estimators for the Probability of Default -- Credit Risk Management and Credit Derivatives -- Financial econometrics ofCrypto-currencies -- A Technical Appendix -- Index -- Symbols and Notations. Tipo de medio : Computadora Summary : Now in its fifth edition, this book offers a detailed yet concise introduction to the growing field of statistical applications in finance. The reader will learn the basic methods for evaluating option contracts, analyzing financial time series, selecting portfolios and managing risks based on realistic assumptions about market behavior. The focus is both on the fundamentals of mathematical finance and financial time series analysis, and on applications to specific problems concerning financial markets, thus making the book the ideal basis for lectures, seminars and crash courses on the topic. All numerical calculations are transparent and reproducible using quantlets. For this new edition the book has been updated and extensively revised and now includes several new aspects such as neural networks, deep learning, and crypto-currencies. Both R and Matlab code, together with the data, can be downloaded from the book's product page and the Quantlet platform. The Quantlet platform quantlet.de, quantlet.com, quantlet.org is an integrated QuantNet environment consisting of different types of statistics-related documents and program codes. Its goal is to promote reproducibility and offer a platform for sharing validated knowledge native to the social web. QuantNet and the corresponding Data-Driven Documents-based visualization allow readers to reproduce the tables, pictures and calculations inside this Springer book. "This book provides an excellent introduction to the tools from probability and statistics necessary to analyze financial data. Clearly written and accessible, it will be very useful to students and practitioners alike." Yacine Ait-Sahalia, Otto Hack 1903 Professor of Finance and Economics, Princeton University. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

---

1 (1 - 1 / 1) Ver por página : 25 50 100 200