| Título : |
Recent Econometric Techniques for Macroeconomic and Financial Data |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Dufrénot, Gilles, ; Matsuki, Takashi, |
| Mención de edición: |
1 ed. |
| Editorial: |
[s.l.] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2021 |
| Número de páginas: |
XIV, 387 p. 150 ilustraciones, 57 ilustraciones en color. |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-030-54252-8 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
Econometría Ciencias sociales Macroeconómica Mercado capital Estadísticas Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Macroeconomía y economía monetaria Los mercados de capitales Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros |
| Índice Dewey: |
330.015195 |
| Resumen: |
El libro proporciona una descripción completa de los últimos métodos econométricos para estudiar la dinámica de las series temporales macroeconómicas y financieras. Examina enfoques y conceptos metodológicos alternativos, incluidos espectros cuantiles y coespectros, y explora temas como el comportamiento no lineal y no estacionario, los modelos de volatilidad estocástica y la econometría de los mercados de productos básicos y la globalización. Además, demuestra la aplicación de técnicas recientes en diversos campos: en el dominio de la frecuencia, en el análisis de dinámicas persistentes, en la estimación de modelos de espacio de estados y nuevas clases de modelos de volatilidad. El libro se divide en dos partes: la primera parte aplica la econometría al campo de la macroeconomía, analizando la descomposición tendencia/ciclo, el análisis del crecimiento, la política monetaria y el comercio internacional. La segunda parte aplica la econometría a una amplia gama de temas de economía financiera, incluida la dinámica de precios en los mercados de acciones, materias primas y divisas y el análisis de carteras. El libro es una lectura esencial para académicos, estudiantes y profesionales del gobierno y de instituciones financieras interesados en aplicar métodos econométricos recientes de series de tiempo a datos financieros y económicos. |
| Nota de contenido: |
Introduction (Gilles Dufrénot and Takashi Matsuki, eds) -- Part I. Macroeconometrics and international finance -- Chapter 1. Quantile and copula spectrum: a new approach to investigate cyclical dependence in economic time series (Gilles Dufrénot, Takashi Matsuki and Kimiko Sugimoto) -- Chapter 2. On the seemingly incompleteness of the exchange rate pass-through to import prices (Antonia Lopez-Villavicencio and Valérie Mignon) -- Chapter 3. A state-space model to estimate potential growth in the industrialized countries (Thomas Brand, Gilles Dufrénot, Antoine Mayerowitz) -- Chapter 4 -- A top-down method for rational bubbles: application of the threshold bounds testing approach to the Japanese, UK and US Financial markets (Jun Nagayasu) -- Chapter 5. An analysis of the time-varying behavior of the equilibrium velocity of money in the euro area (Mariam Camarero, Juan Sapena and Cecilio Tamarit) -- Chapter 6. Revisiting wealth effects in France: a double-nonlinearity approach (Olivier Damette and Fredj Jawadi) -- Part II. Financial econometrics -- Chapter 7. Econometrics of commodities (Jean-François Carpantier) -- Chapter 8. Conditional Beta of real estate (Marcel Aloy, Sébastien Laurent and Christelle Lecourt) -- Chapter 9. Common factors in international portfolio flows (Yushi Yoshida) -- Chapter 10. Persistence in the stochastic cycles of stock prices (Luis Alberiko Gil-Alana and Guglielmo Maria Caporale) -- Chapter 11. Commodities and cryptocurrencies: Markov-switching Lévy models (Stéphane Goutte and Benjamin Keddad) -- List of contributors. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
Recent Econometric Techniques for Macroeconomic and Financial Data [documento electrónico] / Dufrénot, Gilles, ; Matsuki, Takashi, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XIV, 387 p. 150 ilustraciones, 57 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-54252-8 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
Econometría Ciencias sociales Macroeconómica Mercado capital Estadísticas Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Macroeconomía y economía monetaria Los mercados de capitales Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros |
| Índice Dewey: |
330.015195 |
| Resumen: |
El libro proporciona una descripción completa de los últimos métodos econométricos para estudiar la dinámica de las series temporales macroeconómicas y financieras. Examina enfoques y conceptos metodológicos alternativos, incluidos espectros cuantiles y coespectros, y explora temas como el comportamiento no lineal y no estacionario, los modelos de volatilidad estocástica y la econometría de los mercados de productos básicos y la globalización. Además, demuestra la aplicación de técnicas recientes en diversos campos: en el dominio de la frecuencia, en el análisis de dinámicas persistentes, en la estimación de modelos de espacio de estados y nuevas clases de modelos de volatilidad. El libro se divide en dos partes: la primera parte aplica la econometría al campo de la macroeconomía, analizando la descomposición tendencia/ciclo, el análisis del crecimiento, la política monetaria y el comercio internacional. La segunda parte aplica la econometría a una amplia gama de temas de economía financiera, incluida la dinámica de precios en los mercados de acciones, materias primas y divisas y el análisis de carteras. El libro es una lectura esencial para académicos, estudiantes y profesionales del gobierno y de instituciones financieras interesados en aplicar métodos econométricos recientes de series de tiempo a datos financieros y económicos. |
| Nota de contenido: |
Introduction (Gilles Dufrénot and Takashi Matsuki, eds) -- Part I. Macroeconometrics and international finance -- Chapter 1. Quantile and copula spectrum: a new approach to investigate cyclical dependence in economic time series (Gilles Dufrénot, Takashi Matsuki and Kimiko Sugimoto) -- Chapter 2. On the seemingly incompleteness of the exchange rate pass-through to import prices (Antonia Lopez-Villavicencio and Valérie Mignon) -- Chapter 3. A state-space model to estimate potential growth in the industrialized countries (Thomas Brand, Gilles Dufrénot, Antoine Mayerowitz) -- Chapter 4 -- A top-down method for rational bubbles: application of the threshold bounds testing approach to the Japanese, UK and US Financial markets (Jun Nagayasu) -- Chapter 5. An analysis of the time-varying behavior of the equilibrium velocity of money in the euro area (Mariam Camarero, Juan Sapena and Cecilio Tamarit) -- Chapter 6. Revisiting wealth effects in France: a double-nonlinearity approach (Olivier Damette and Fredj Jawadi) -- Part II. Financial econometrics -- Chapter 7. Econometrics of commodities (Jean-François Carpantier) -- Chapter 8. Conditional Beta of real estate (Marcel Aloy, Sébastien Laurent and Christelle Lecourt) -- Chapter 9. Common factors in international portfolio flows (Yushi Yoshida) -- Chapter 10. Persistence in the stochastic cycles of stock prices (Luis Alberiko Gil-Alana and Guglielmo Maria Caporale) -- Chapter 11. Commodities and cryptocurrencies: Markov-switching Lévy models (Stéphane Goutte and Benjamin Keddad) -- List of contributors. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
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