Recent Econometric Techniques for Macroeconomic and Financial Data / Dufrénot, Gilles ; Matsuki, Takashi  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Recent Econometric Techniques for Macroeconomic and Financial Data Tipo de documento: documento electrónico Autores: Dufrénot, Gilles, ; Matsuki, Takashi, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: XIV, 387 p. 150 ilustraciones, 57 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-54252-8 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Econometría  Ciencias sociales  Macroeconómica  Mercado capital  Estadísticas  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Macroeconomía y economía monetaria  Los mercados de capitales  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Finanzas  Seguros Clasificación: 330.015195 Resumen: El libro proporciona una descripción completa de los últimos métodos econométricos para estudiar la dinámica de las series temporales macroeconómicas y financieras. Examina enfoques y conceptos metodológicos alternativos, incluidos espectros cuantiles y coespectros, y explora temas como el comportamiento no lineal y no estacionario, los modelos de volatilidad estocástica y la econometría de los mercados de productos básicos y la globalización. Además, demuestra la aplicación de técnicas recientes en diversos campos: en el dominio de la frecuencia, en el análisis de dinámicas persistentes, en la estimación de modelos de espacio de estados y nuevas clases de modelos de volatilidad. El libro se divide en dos partes: la primera parte aplica la econometría al campo de la macroeconomía, analizando la descomposición tendencia/ciclo, el análisis del crecimiento, la política monetaria y el comercio internacional. La segunda parte aplica la econometría a una amplia gama de temas de economía financiera, incluida la dinámica de precios en los mercados de acciones, materias primas y divisas y el análisis de carteras. El libro es una lectura esencial para académicos, estudiantes y profesionales del gobierno y de instituciones financieras interesados ​​en aplicar métodos econométricos recientes de series de tiempo a datos financieros y económicos. Nota de contenido: Introduction (Gilles Dufrénot and Takashi Matsuki, eds) -- Part I. Macroeconometrics and international finance -- Chapter 1. Quantile and copula spectrum: a new approach to investigate cyclical dependence in economic time series (Gilles Dufrénot, Takashi Matsuki and Kimiko Sugimoto) -- Chapter 2. On the seemingly incompleteness of the exchange rate pass-through to import prices (Antonia Lopez-Villavicencio and Valérie Mignon) -- Chapter 3. A state-space model to estimate potential growth in the industrialized countries (Thomas Brand, Gilles Dufrénot, Antoine Mayerowitz) -- Chapter 4 -- A top-down method for rational bubbles: application of the threshold bounds testing approach to the Japanese, UK and US Financial markets (Jun Nagayasu) -- Chapter 5. An analysis of the time-varying behavior of the equilibrium velocity of money in the euro area (Mariam Camarero, Juan Sapena and Cecilio Tamarit) -- Chapter 6. Revisiting wealth effects in France: a double-nonlinearity approach (Olivier Damette and Fredj Jawadi) -- Part II. Financial econometrics -- Chapter 7. Econometrics of commodities (Jean-François Carpantier) -- Chapter 8. Conditional Beta of real estate (Marcel Aloy, Sébastien Laurent and Christelle Lecourt) -- Chapter 9. Common factors in international portfolio flows (Yushi Yoshida) -- Chapter 10. Persistence in the stochastic cycles of stock prices (Luis Alberiko Gil-Alana and Guglielmo Maria Caporale) -- Chapter 11. Commodities and cryptocurrencies: Markov-switching Lévy models (Stéphane Goutte and Benjamin Keddad) -- List of contributors. Tipo de medio : Computadora Summary : The book provides a comprehensive overview of the latest econometric methods for studying the dynamics of macroeconomic and financial time series. It examines alternative methodological approaches and concepts, including quantile spectra and co-spectra, and explores topics such as non-linear and non-stationary behavior, stochastic volatility models, and the econometrics of commodity markets and globalization. Furthermore, it demonstrates the application of recent techniques in various fields: in the frequency domain, in the analysis of persistent dynamics, in the estimation of state space models and new classes of volatility models. The book is divided into two parts: The first part applies econometrics to the field of macroeconomics, discussing trend/cycle decomposition, growth analysis, monetary policy and international trade. The second part applies econometrics to a wide range of topics in financial economics, including price dynamics in equity, commodity and foreign exchange markets and portfolio analysis. The book is essential reading for scholars, students, and practitioners in government and financial institutions interested in applying recent econometric time series methods to financial and economic data. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Recent Econometric Techniques for Macroeconomic and Financial Data [documento electrónico] / Dufrénot, Gilles, ; Matsuki, Takashi,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XIV, 387 p. 150 ilustraciones, 57 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-54252-8 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Econometría  Ciencias sociales  Macroeconómica  Mercado capital  Estadísticas  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Macroeconomía y economía monetaria  Los mercados de capitales  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Finanzas  Seguros Clasificación: 330.015195 Resumen: El libro proporciona una descripción completa de los últimos métodos econométricos para estudiar la dinámica de las series temporales macroeconómicas y financieras. Examina enfoques y conceptos metodológicos alternativos, incluidos espectros cuantiles y coespectros, y explora temas como el comportamiento no lineal y no estacionario, los modelos de volatilidad estocástica y la econometría de los mercados de productos básicos y la globalización. Además, demuestra la aplicación de técnicas recientes en diversos campos: en el dominio de la frecuencia, en el análisis de dinámicas persistentes, en la estimación de modelos de espacio de estados y nuevas clases de modelos de volatilidad. El libro se divide en dos partes: la primera parte aplica la econometría al campo de la macroeconomía, analizando la descomposición tendencia/ciclo, el análisis del crecimiento, la política monetaria y el comercio internacional. La segunda parte aplica la econometría a una amplia gama de temas de economía financiera, incluida la dinámica de precios en los mercados de acciones, materias primas y divisas y el análisis de carteras. El libro es una lectura esencial para académicos, estudiantes y profesionales del gobierno y de instituciones financieras interesados ​​en aplicar métodos econométricos recientes de series de tiempo a datos financieros y económicos. Nota de contenido: Introduction (Gilles Dufrénot and Takashi Matsuki, eds) -- Part I. Macroeconometrics and international finance -- Chapter 1. Quantile and copula spectrum: a new approach to investigate cyclical dependence in economic time series (Gilles Dufrénot, Takashi Matsuki and Kimiko Sugimoto) -- Chapter 2. On the seemingly incompleteness of the exchange rate pass-through to import prices (Antonia Lopez-Villavicencio and Valérie Mignon) -- Chapter 3. A state-space model to estimate potential growth in the industrialized countries (Thomas Brand, Gilles Dufrénot, Antoine Mayerowitz) -- Chapter 4 -- A top-down method for rational bubbles: application of the threshold bounds testing approach to the Japanese, UK and US Financial markets (Jun Nagayasu) -- Chapter 5. An analysis of the time-varying behavior of the equilibrium velocity of money in the euro area (Mariam Camarero, Juan Sapena and Cecilio Tamarit) -- Chapter 6. Revisiting wealth effects in France: a double-nonlinearity approach (Olivier Damette and Fredj Jawadi) -- Part II. Financial econometrics -- Chapter 7. Econometrics of commodities (Jean-François Carpantier) -- Chapter 8. Conditional Beta of real estate (Marcel Aloy, Sébastien Laurent and Christelle Lecourt) -- Chapter 9. Common factors in international portfolio flows (Yushi Yoshida) -- Chapter 10. Persistence in the stochastic cycles of stock prices (Luis Alberiko Gil-Alana and Guglielmo Maria Caporale) -- Chapter 11. Commodities and cryptocurrencies: Markov-switching Lévy models (Stéphane Goutte and Benjamin Keddad) -- List of contributors. Tipo de medio : Computadora Summary : The book provides a comprehensive overview of the latest econometric methods for studying the dynamics of macroeconomic and financial time series. It examines alternative methodological approaches and concepts, including quantile spectra and co-spectra, and explores topics such as non-linear and non-stationary behavior, stochastic volatility models, and the econometrics of commodity markets and globalization. Furthermore, it demonstrates the application of recent techniques in various fields: in the frequency domain, in the analysis of persistent dynamics, in the estimation of state space models and new classes of volatility models. The book is divided into two parts: The first part applies econometrics to the field of macroeconomics, discussing trend/cycle decomposition, growth analysis, monetary policy and international trade. The second part applies econometrics to a wide range of topics in financial economics, including price dynamics in equity, commodity and foreign exchange markets and portfolio analysis. The book is essential reading for scholars, students, and practitioners in government and financial institutions interested in applying recent econometric time series methods to financial and economic data. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

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