Risk Theory / Schmidli, Hanspeter  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Risk Theory Tipo de documento: documento electrónico Autores: Schmidli, Hanspeter, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XII, 242 p. 5 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-72005-0 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: ciencia actuarial  Teoría de juego  Matemáticas actuariales Clasificación: 368.01 Resumen: Este libro proporciona una descripción general de las técnicas actuariales clásicas, incluido material que no es fácilmente accesible en otros lugares, como el modelo de riesgo de Ammeter y el modelo de riesgo modulado de Markov. Otros temas cubiertos incluyen la teoría de la utilidad, la teoría de la credibilidad, las reservas de reclamaciones y la teoría de la ruina. El autor trata aspectos tanto teóricos como prácticos y también analiza los vínculos con Solvencia II. Escritas por uno de los principales expertos en el campo, estas notas de conferencia sirven como una valiosa introducción a algunos de los métodos más utilizados en seguros distintos de los de vida. Serán de particular interés para estudiantes de posgrado, investigadores y profesionales de seguros, finanzas y gestión de riesgos. Nota de contenido: 1 Risk Models -- 2 Utility Theory -- 3 Credibility Theory -- 4 Claims Reserving -- 5 The Cramér-Lundberg Model -- 6 The Renewal Risk Model -- 7 The Ammeter Risk Model -- 8 Change of Measure Techniques -- 9 The Markov Modulated Risk Model -- A Stochastic Processes -- B Martingales -- C Renewal Processes -- D Brownian Motion -- E Random Walks and the Wiener-Hopf Factorisation -- F Subexponential Distributions -- G Concave and Convex Functions -- Table of Distribution Functions -- References. Indices. Tipo de medio : Computadora Summary : This book provides an overview of classical actuarial techniques, including material that is not readily accessible elsewhere such as the Ammeter risk model and the Markov-modulated risk model. Other topics covered include utility theory, credibility theory, claims reserving and ruin theory. The author treats both theoretical and practical aspects and also discusses links to Solvency II. Written by one of the leading experts in the field, these lecture notes serve as a valuable introduction to some of the most frequently used methods in non-life insurance. They will be of particular interest to graduate students, researchers and practitioners in insurance, finance and risk management. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Risk Theory [documento electrónico] / Schmidli, Hanspeter,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2017 . - XII, 242 p. 5 ilustraciones. ISBN : 978-3-319-72005-0 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: ciencia actuarial  Teoría de juego  Matemáticas actuariales Clasificación: 368.01 Resumen: Este libro proporciona una descripción general de las técnicas actuariales clásicas, incluido material que no es fácilmente accesible en otros lugares, como el modelo de riesgo de Ammeter y el modelo de riesgo modulado de Markov. Otros temas cubiertos incluyen la teoría de la utilidad, la teoría de la credibilidad, las reservas de reclamaciones y la teoría de la ruina. El autor trata aspectos tanto teóricos como prácticos y también analiza los vínculos con Solvencia II. Escritas por uno de los principales expertos en el campo, estas notas de conferencia sirven como una valiosa introducción a algunos de los métodos más utilizados en seguros distintos de los de vida. Serán de particular interés para estudiantes de posgrado, investigadores y profesionales de seguros, finanzas y gestión de riesgos. Nota de contenido: 1 Risk Models -- 2 Utility Theory -- 3 Credibility Theory -- 4 Claims Reserving -- 5 The Cramér-Lundberg Model -- 6 The Renewal Risk Model -- 7 The Ammeter Risk Model -- 8 Change of Measure Techniques -- 9 The Markov Modulated Risk Model -- A Stochastic Processes -- B Martingales -- C Renewal Processes -- D Brownian Motion -- E Random Walks and the Wiener-Hopf Factorisation -- F Subexponential Distributions -- G Concave and Convex Functions -- Table of Distribution Functions -- References. Indices. Tipo de medio : Computadora Summary : This book provides an overview of classical actuarial techniques, including material that is not readily accessible elsewhere such as the Ammeter risk model and the Markov-modulated risk model. Other topics covered include utility theory, credibility theory, claims reserving and ruin theory. The author treats both theoretical and practical aspects and also discusses links to Solvency II. Written by one of the leading experts in the field, these lecture notes serve as a valuable introduction to some of the most frequently used methods in non-life insurance. They will be of particular interest to graduate students, researchers and practitioners in insurance, finance and risk management. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

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