Risk Theory / Schmidli, Hanspeter  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Risk Theory Tipo de documento: documento electrónico Autores: Schmidli, Hanspeter, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XII, 242 p. 5 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-72005-0 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: ciencia actuarial  Teoría de juego  Matemáticas actuariales Índice Dewey: 368.01 Resumen: Este libro proporciona una descripción general de las técnicas actuariales clásicas, incluido material que no es fácilmente accesible en otros lugares, como el modelo de riesgo de Ammeter y el modelo de riesgo modulado de Markov. Otros temas cubiertos incluyen la teoría de la utilidad, la teoría de la credibilidad, las reservas de reclamaciones y la teoría de la ruina. El autor trata aspectos tanto teóricos como prácticos y también analiza los vínculos con Solvencia II. Escritas por uno de los principales expertos en el campo, estas notas de conferencia sirven como una valiosa introducción a algunos de los métodos más utilizados en seguros distintos de los de vida. Serán de particular interés para estudiantes de posgrado, investigadores y profesionales de seguros, finanzas y gestión de riesgos. Nota de contenido: 1 Risk Models -- 2 Utility Theory -- 3 Credibility Theory -- 4 Claims Reserving -- 5 The Cramér-Lundberg Model -- 6 The Renewal Risk Model -- 7 The Ammeter Risk Model -- 8 Change of Measure Techniques -- 9 The Markov Modulated Risk Model -- A Stochastic Processes -- B Martingales -- C Renewal Processes -- D Brownian Motion -- E Random Walks and the Wiener-Hopf Factorisation -- F Subexponential Distributions -- G Concave and Convex Functions -- Table of Distribution Functions -- References. Indices. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Risk Theory [documento electrónico] / Schmidli, Hanspeter, Autor  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2017 . - XII, 242 p. 5 ilustraciones. ISBN : 978-3-319-72005-0 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: ciencia actuarial  Teoría de juego  Matemáticas actuariales Índice Dewey: 368.01 Resumen: Este libro proporciona una descripción general de las técnicas actuariales clásicas, incluido material que no es fácilmente accesible en otros lugares, como el modelo de riesgo de Ammeter y el modelo de riesgo modulado de Markov. Otros temas cubiertos incluyen la teoría de la utilidad, la teoría de la credibilidad, las reservas de reclamaciones y la teoría de la ruina. El autor trata aspectos tanto teóricos como prácticos y también analiza los vínculos con Solvencia II. Escritas por uno de los principales expertos en el campo, estas notas de conferencia sirven como una valiosa introducción a algunos de los métodos más utilizados en seguros distintos de los de vida. Serán de particular interés para estudiantes de posgrado, investigadores y profesionales de seguros, finanzas y gestión de riesgos. Nota de contenido: 1 Risk Models -- 2 Utility Theory -- 3 Credibility Theory -- 4 Claims Reserving -- 5 The Cramér-Lundberg Model -- 6 The Renewal Risk Model -- 7 The Ammeter Risk Model -- 8 Change of Measure Techniques -- 9 The Markov Modulated Risk Model -- A Stochastic Processes -- B Martingales -- C Renewal Processes -- D Brownian Motion -- E Random Walks and the Wiener-Hopf Factorisation -- F Subexponential Distributions -- G Concave and Convex Functions -- Table of Distribution Functions -- References. Indices. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

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