TÃtulo : |
Non-Gaussian Autoregressive-Type Time Series |
Tipo de documento: |
documento electrónico |
Autores: |
Balakrishna, N., |
Mención de edición: |
1 ed. |
Editorial: |
Singapore [Malasya] : Springer |
Fecha de publicación: |
2021 |
Número de páginas: |
XVIII, 225 p. |
ISBN/ISSN/DL: |
978-981-1681622-- |
Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
Palabras clave: |
Análisis de series temporales EstadÃsticas Inferencia bayesiana |
Clasificación: |
|
Resumen: |
Este libro reúne una variedad de modelos de tipo autorregresivo no gaussianos para analizar datos de series temporales. Este libro recopila y coteja la mayorÃa de los modelos disponibles en el campo y proporciona sus propiedades probabilÃsticas e inferenciales. Este libro clasifica los modelos estacionarios de series temporales en diferentes grupos, como modelos estacionarios lineales con innovaciones no gaussianas, modelos estacionarios lineales con distribuciones marginales no gaussianas, modelos autorregresivos de productos y modelos de minificación. Aunque en la literatura se encuentran disponibles varios modelos de series temporales no gaussianas, la mayorÃa de ellos se centran en la estructura del modelo y las propiedades probabilÃsticas. |
Nota de contenido: |
1. Basics of Time Series -- 2. Statistical Inference for Stationary Time Series -- 3. AR Models with Stationary Non-Gaussian Positive Marginals -- 4. AR Models with Stationary Non-Gaussian Real-Valued Marginals -- 5. Some Nonlinear AR-type Models for Non-Gaussian Time series -- 6. Linear Time Series Models with Non-Gaussian Innovations -- 7. Autoregressive-type Time Series of Counts. . |
Enlace de acceso : |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
Non-Gaussian Autoregressive-Type Time Series [documento electrónico] / Balakrishna, N., . - 1 ed. . - Singapore [Malasya] : Springer, 2021 . - XVIII, 225 p. ISBN : 978-981-1681622-- Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: |
Análisis de series temporales EstadÃsticas Inferencia bayesiana |
Clasificación: |
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Resumen: |
Este libro reúne una variedad de modelos de tipo autorregresivo no gaussianos para analizar datos de series temporales. Este libro recopila y coteja la mayorÃa de los modelos disponibles en el campo y proporciona sus propiedades probabilÃsticas e inferenciales. Este libro clasifica los modelos estacionarios de series temporales en diferentes grupos, como modelos estacionarios lineales con innovaciones no gaussianas, modelos estacionarios lineales con distribuciones marginales no gaussianas, modelos autorregresivos de productos y modelos de minificación. Aunque en la literatura se encuentran disponibles varios modelos de series temporales no gaussianas, la mayorÃa de ellos se centran en la estructura del modelo y las propiedades probabilÃsticas. |
Nota de contenido: |
1. Basics of Time Series -- 2. Statistical Inference for Stationary Time Series -- 3. AR Models with Stationary Non-Gaussian Positive Marginals -- 4. AR Models with Stationary Non-Gaussian Real-Valued Marginals -- 5. Some Nonlinear AR-type Models for Non-Gaussian Time series -- 6. Linear Time Series Models with Non-Gaussian Innovations -- 7. Autoregressive-type Time Series of Counts. . |
Enlace de acceso : |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
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