Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance / Corazza, Marco ; Perna, Cira ; Legros, Florence ; Sibillo, Marilena  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance : MAF 2016 Tipo de documento: documento electrónico Autores: Corazza, Marco, ; Perna, Cira, ; Legros, Florence, ; Sibillo, Marilena, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: VIII, 169 p. 19 ilustraciones, 8 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-50234-2 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: ciencia actuarial  Ciencias sociales  Estadísticas  Macroeconómica  Finanzas  Matemáticas actuariales  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Seguros  Macroeconomía y economía monetaria  Economía Financiera Clasificación: 368.01 Resumen: Este volumen reúne artículos seleccionados y revisados ​​por pares presentados en la conferencia internacional "MAF 2016 – Métodos matemáticos y estadísticos para las ciencias actuariales y las finanzas", celebrada en París (Francia) en la Université Paris-Dauphine del 30 de marzo al 1 de abril de 2016. Las contribuciones destacan nuevas ideas sobre métodos matemáticos y estadísticos en las ciencias actuariales y las finanzas. La cooperación entre matemáticos y estadísticos que trabajan en seguros y finanzas es un campo muy fructífero, que produce modelos teóricos únicos y aplicaciones prácticas, así como nuevos conocimientos en la discusión de problemas de interés nacional e internacional. Este volumen está dirigido a académicos, investigadores, estudiantes de doctorado y profesionales. Nota de contenido: 1 The effects of credit rating announcements on bond liquidity: An event study -- 2 The effect of credit rating events on the emerging CDS market -- 3 A generalised linear model approach to predict the result of research evaluation -- 4 Projecting dynamic life tables using Data Cloning -- 5 Markov switching GARCH models: Filtering, approximations and duality -- 6 A network approach to risk theory and portfolio selection -- 7 A PSO-based approach for improving simple trading systems -- 8 Provisions for outstanding claims with distance-based generalized linear models -- 9 Profitability vs. attractiveness within a performance analysis of a life annuity business -- 10 Uncertainty in historical Value-at-Risk: an alternative quantile-based risk measure -- 11 Modeling volatility risk premium -- 12 Covered call writing and framing: A cumulative prospect theory approach -- 13 Optimal portfolio selection for an investor with asymmetric attitude to gains and losses. Tipo de medio : Computadora Summary : This volume gathers selected peer-reviewed papers presented at the international conference "MAF 2016 – Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance", held in Paris (France) at the Université Paris-Dauphine from March 30 to April 1, 2016. The contributions highlight new ideas on mathematical and statistical methods in actuarial sciences and finance. The cooperation between mathematicians and statisticians working in insurance and finance is a very fruitful field, one that yields unique  theoretical models and practical applications, as well as new insights in the discussion of problems of national and international interest. This volume is addressed to academicians, researchers, Ph.D. students and professionals. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance : MAF 2016 [documento electrónico] / Corazza, Marco, ; Perna, Cira, ; Legros, Florence, ; Sibillo, Marilena,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2017 . - VIII, 169 p. 19 ilustraciones, 8 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-319-50234-2 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: ciencia actuarial  Ciencias sociales  Estadísticas  Macroeconómica  Finanzas  Matemáticas actuariales  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Seguros  Macroeconomía y economía monetaria  Economía Financiera Clasificación: 368.01 Resumen: Este volumen reúne artículos seleccionados y revisados ​​por pares presentados en la conferencia internacional "MAF 2016 – Métodos matemáticos y estadísticos para las ciencias actuariales y las finanzas", celebrada en París (Francia) en la Université Paris-Dauphine del 30 de marzo al 1 de abril de 2016. Las contribuciones destacan nuevas ideas sobre métodos matemáticos y estadísticos en las ciencias actuariales y las finanzas. La cooperación entre matemáticos y estadísticos que trabajan en seguros y finanzas es un campo muy fructífero, que produce modelos teóricos únicos y aplicaciones prácticas, así como nuevos conocimientos en la discusión de problemas de interés nacional e internacional. Este volumen está dirigido a académicos, investigadores, estudiantes de doctorado y profesionales. Nota de contenido: 1 The effects of credit rating announcements on bond liquidity: An event study -- 2 The effect of credit rating events on the emerging CDS market -- 3 A generalised linear model approach to predict the result of research evaluation -- 4 Projecting dynamic life tables using Data Cloning -- 5 Markov switching GARCH models: Filtering, approximations and duality -- 6 A network approach to risk theory and portfolio selection -- 7 A PSO-based approach for improving simple trading systems -- 8 Provisions for outstanding claims with distance-based generalized linear models -- 9 Profitability vs. attractiveness within a performance analysis of a life annuity business -- 10 Uncertainty in historical Value-at-Risk: an alternative quantile-based risk measure -- 11 Modeling volatility risk premium -- 12 Covered call writing and framing: A cumulative prospect theory approach -- 13 Optimal portfolio selection for an investor with asymmetric attitude to gains and losses. Tipo de medio : Computadora Summary : This volume gathers selected peer-reviewed papers presented at the international conference "MAF 2016 – Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance", held in Paris (France) at the Université Paris-Dauphine from March 30 to April 1, 2016. The contributions highlight new ideas on mathematical and statistical methods in actuarial sciences and finance. The cooperation between mathematicians and statisticians working in insurance and finance is a very fruitful field, one that yields unique  theoretical models and practical applications, as well as new insights in the discussion of problems of national and international interest. This volume is addressed to academicians, researchers, Ph.D. students and professionals. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

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