Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance / Corazza, Marco ; Perna, Cira ; Legros, Florence ; Sibillo, Marilena  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance : MAF 2016 Tipo de documento: documento electrónico Autores: Corazza, Marco, ; Perna, Cira, ; Legros, Florence, ; Sibillo, Marilena, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: VIII, 169 p. 19 ilustraciones, 8 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-50234-2 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: ciencia actuarial  Ciencias sociales  Estadísticas  Macroeconómica  Finanzas  Matemáticas actuariales  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Seguros  Macroeconomía y economía monetaria  Economía Financiera Índice Dewey: 368.01 Resumen: Este volumen reúne artículos seleccionados y revisados ​​por pares presentados en la conferencia internacional "MAF 2016 – Métodos matemáticos y estadísticos para las ciencias actuariales y las finanzas", celebrada en París (Francia) en la Université Paris-Dauphine del 30 de marzo al 1 de abril de 2016. Las contribuciones destacan nuevas ideas sobre métodos matemáticos y estadísticos en las ciencias actuariales y las finanzas. La cooperación entre matemáticos y estadísticos que trabajan en seguros y finanzas es un campo muy fructífero, que produce modelos teóricos únicos y aplicaciones prácticas, así como nuevos conocimientos en la discusión de problemas de interés nacional e internacional. Este volumen está dirigido a académicos, investigadores, estudiantes de doctorado y profesionales. Nota de contenido: 1 The effects of credit rating announcements on bond liquidity: An event study -- 2 The effect of credit rating events on the emerging CDS market -- 3 A generalised linear model approach to predict the result of research evaluation -- 4 Projecting dynamic life tables using Data Cloning -- 5 Markov switching GARCH models: Filtering, approximations and duality -- 6 A network approach to risk theory and portfolio selection -- 7 A PSO-based approach for improving simple trading systems -- 8 Provisions for outstanding claims with distance-based generalized linear models -- 9 Profitability vs. attractiveness within a performance analysis of a life annuity business -- 10 Uncertainty in historical Value-at-Risk: an alternative quantile-based risk measure -- 11 Modeling volatility risk premium -- 12 Covered call writing and framing: A cumulative prospect theory approach -- 13 Optimal portfolio selection for an investor with asymmetric attitude to gains and losses. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance : MAF 2016 [documento electrónico] / Corazza, Marco, ; Perna, Cira, ; Legros, Florence, ; Sibillo, Marilena,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2017 . - VIII, 169 p. 19 ilustraciones, 8 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-319-50234-2 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: ciencia actuarial  Ciencias sociales  Estadísticas  Macroeconómica  Finanzas  Matemáticas actuariales  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Seguros  Macroeconomía y economía monetaria  Economía Financiera Índice Dewey: 368.01 Resumen: Este volumen reúne artículos seleccionados y revisados ​​por pares presentados en la conferencia internacional "MAF 2016 – Métodos matemáticos y estadísticos para las ciencias actuariales y las finanzas", celebrada en París (Francia) en la Université Paris-Dauphine del 30 de marzo al 1 de abril de 2016. Las contribuciones destacan nuevas ideas sobre métodos matemáticos y estadísticos en las ciencias actuariales y las finanzas. La cooperación entre matemáticos y estadísticos que trabajan en seguros y finanzas es un campo muy fructífero, que produce modelos teóricos únicos y aplicaciones prácticas, así como nuevos conocimientos en la discusión de problemas de interés nacional e internacional. Este volumen está dirigido a académicos, investigadores, estudiantes de doctorado y profesionales. Nota de contenido: 1 The effects of credit rating announcements on bond liquidity: An event study -- 2 The effect of credit rating events on the emerging CDS market -- 3 A generalised linear model approach to predict the result of research evaluation -- 4 Projecting dynamic life tables using Data Cloning -- 5 Markov switching GARCH models: Filtering, approximations and duality -- 6 A network approach to risk theory and portfolio selection -- 7 A PSO-based approach for improving simple trading systems -- 8 Provisions for outstanding claims with distance-based generalized linear models -- 9 Profitability vs. attractiveness within a performance analysis of a life annuity business -- 10 Uncertainty in historical Value-at-Risk: an alternative quantile-based risk measure -- 11 Modeling volatility risk premium -- 12 Covered call writing and framing: A cumulative prospect theory approach -- 13 Optimal portfolio selection for an investor with asymmetric attitude to gains and losses. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

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