Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series / Hunter, John  

Público ISBD Ningún comentario para este título. Título : Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series Tipo de documento: documento electrónico Autores: Hunter, John, ; Burke, Simon P., ; Canepa, Alessandra, Mención de edición: 2 ed. Editorial: London [UK] : Palgrave Macmillan UK Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XIII, 502 p. ISBN/ISSN/DL: 978-1-137-31303-4 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Econometría Clasificación: 330.015.195 Resumen: Este libro examina series de tiempo convencionales en el contexto de datos estacionarios antes de una discusión sobre cointegración, con un enfoque en modelos multivariados. Los autores proporcionan un estudio detallado y extenso de las respuestas al impulso y el pronóstico en el contexto estacionario y no estacionario, considerando la corrección de muestras pequeñas, la volatilidad y el impacto de diferentes órdenes de integración. Se consideran modelos con expectativas junto con métodos alternativos como el Análisis de Espectro Singular (SSA), el Filtro de Kalman y las Series de Tiempo Estructurales, todos en relación con la cointegración. Utilizando métodos de ecuaciones simples para desarrollar temas y como ejemplos de la noción de cointegración, Burke, Hunter y Canepa brindan dirección y orientación a la ahora vasta literatura que enfrentan los estudiantes y economistas graduados. Nota de contenido: Chapter 1. Introduction: Time Series, Common Trends and Equilibrium -- Chapter 2. Multivariate Time Series -- Chapter 3. Cointegration -- Chapter 4. Testing for Cointegration: Under Standard and Non-Standard Conditions -- Chapter 5. Structure and Evaluation -- Chapter 6. Testing in VECMs with Small Sample -- Chapter 7. Heteroscedasticity and Multivariate Volatility -- Chapter 8. Models with Alternative Orders of Integration -- Chapter 9. The Structural Analysis of Time Series. Tipo de medio : Computadora Summary : This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models. The authors provide a detailed and extensive study of impulse responses and forecasting in the stationary and non-stationary context, considering small sample correction, volatility and the impact of different orders of integration. Models with expectations are considered along with alternate methods such as Singular Spectrum Analysis (SSA), the Kalman Filter and Structural Time Series, all in relation to cointegration. Using single equations methods to develop topics, and as examples of the notion of cointegration, Burke, Hunter, and Canepa provide direction and guidance to the now vast literature facing students and graduate economists. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1057/97 [...] Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series [documento electrónico] / Hunter, John, ; Burke, Simon P., ; Canepa, Alessandra,  . -  2 ed.  . - London [UK] : Palgrave Macmillan UK, 2017 . - XIII, 502 p. ISBN : 978-1-137-31303-4 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Econometría Clasificación: 330.015.195 Resumen: Este libro examina series de tiempo convencionales en el contexto de datos estacionarios antes de una discusión sobre cointegración, con un enfoque en modelos multivariados. Los autores proporcionan un estudio detallado y extenso de las respuestas al impulso y el pronóstico en el contexto estacionario y no estacionario, considerando la corrección de muestras pequeñas, la volatilidad y el impacto de diferentes órdenes de integración. Se consideran modelos con expectativas junto con métodos alternativos como el Análisis de Espectro Singular (SSA), el Filtro de Kalman y las Series de Tiempo Estructurales, todos en relación con la cointegración. Utilizando métodos de ecuaciones simples para desarrollar temas y como ejemplos de la noción de cointegración, Burke, Hunter y Canepa brindan dirección y orientación a la ahora vasta literatura que enfrentan los estudiantes y economistas graduados. Nota de contenido: Chapter 1. Introduction: Time Series, Common Trends and Equilibrium -- Chapter 2. Multivariate Time Series -- Chapter 3. Cointegration -- Chapter 4. Testing for Cointegration: Under Standard and Non-Standard Conditions -- Chapter 5. Structure and Evaluation -- Chapter 6. Testing in VECMs with Small Sample -- Chapter 7. Heteroscedasticity and Multivariate Volatility -- Chapter 8. Models with Alternative Orders of Integration -- Chapter 9. The Structural Analysis of Time Series. Tipo de medio : Computadora Summary : This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models. The authors provide a detailed and extensive study of impulse responses and forecasting in the stationary and non-stationary context, considering small sample correction, volatility and the impact of different orders of integration. Models with expectations are considered along with alternate methods such as Singular Spectrum Analysis (SSA), the Kalman Filter and Structural Time Series, all in relation to cointegration. Using single equations methods to develop topics, and as examples of the notion of cointegration, Burke, Hunter, and Canepa provide direction and guidance to the now vast literature facing students and graduate economists. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1057/97 [...]

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