Extended Abstracts Summer 2015 / Díaz, Josep ; Kirousis, Lefteris ; Ortiz-Gracia, Luis ; Serna, Maria  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Extended Abstracts Summer 2015 : Strategic Behavior in Combinatorial Structures; Quantitative Finance Tipo de documento: documento electrónico Autores: Díaz, Josep, ; Kirousis, Lefteris, ; Ortiz-Gracia, Luis, ; Serna, Maria, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: VI, 139 p. 5 ilustraciones, 3 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-51753-7 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Matemáticas discretas  Ecuaciones diferenciales  Sistemas dinámicos  geometría convexa  Geometría discreta  Probabilidades  ciencia actuarial  Geometría convexa y discreta  Teoría de probabilidad  Matemáticas actuariales Índice Dewey: 511.1 Resumen: Este libro se divide en dos partes, la primera de las cuales busca conectar las transiciones de fase de varias disciplinas, incluida la teoría de juegos, y explorar las sinergias entre la física estadística y la combinatoria. Phase Transitions ha sido un campo de investigación multidisciplinario activo que reúne a físicos, informáticos y matemáticos. El principal tema de investigación explora cómo los agentes atómicos que actúan local y microscópicamente conducen a cambios macroscópicos discontinuos. La adopción de esta perspectiva ha demostrado ser especialmente útil en el estudio de la evolución de objetos combinatorios aleatorios y generalmente complejos o grandes (como redes o fórmulas lógicas) con respecto a cambios discontinuos en parámetros globales como conectividad, satisfacibilidad, etc. Elemento estratégico evidente en la formación de una transición: los agentes atómicos buscan "egoístamente" optimizar un parámetro local. Sin embargo, hasta ahora este aspecto de la teoría de juegos de los cambios abruptos y desencadenados localmente no se había estudiado en profundidad. A su vez, la segunda parte del libro está dedicada a los métodos matemáticos y computacionales aplicados a la fijación de precios de contratos financieros y a la medición de riesgos financieros. Las herramientas y técnicas utilizadas para abordar estos problemas cubren un amplio espectro de campos, como el cálculo estocástico, el análisis numérico, las ecuaciones diferenciales parciales, la estadística y la econometría. Las finanzas cuantitativas son un campo de investigación muy activo y atraen cada vez más el interés tanto de académicos como de profesionales. El material presentado aborda una amplia variedad de nuevos desafíos para esta audiencia. . Nota de contenido: Part-I -- Foreword -- On the Push & Pull Protocol for Rumour Spreading -- Random Walks that Find Perfect Objects and the Lovasz Local Lemma -- Logit Dynamics with Concurrent Updates for Local Interaction Games -- Logit Dynamics with Concurrent Updates for Local Interaction Games -- Carpooling in Social Networks -- Who to Trust for Truthful Facility Location? -- Metric and Spectral Properties of Dense Inhomogeneous Random Graphs -- On-Line List Colouring of Random Graphs -- Approximation Algorithms for Computing Maximin Share Allocations -- An Alternate Proof of the Algorithmic Lovász Local Lemma -- Learning Game-Theoretic Equilibria via Query Protocols -- The Lower Tail: Poisson Approximation Revisited -- Population Protocols for Majority in Arbitrary Networks -- The Asymptotic Value in Finite Stochastic Games -- Almost All 5-Regular Graphs Have a 3-Flow -- Part-II -- Foreword -- On the Short-Time Behaviour of the Implied Volatility Skew for Spread Options and Applications -- An Alternative to CARMA Models via Iterations of Ornstein-Uhlenbeck Processes -- Euler-Poisson Schemes for Levy Processes -- On Time-Consistent Portfolios with Time-Inconsistent Preferences -- A Generic Decomposition Formula for Pricing Vanilla Options under Stochastic Volatility Models -- A Highly Efficient Pricing Method for European-Style Options Based on Shannon Wavelets -- A New Pricing Measure in the Barndor-Nielsen-Shephard Model for Commodity Markets. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Extended Abstracts Summer 2015 : Strategic Behavior in Combinatorial Structures; Quantitative Finance [documento electrónico] / Díaz, Josep, ; Kirousis, Lefteris, ; Ortiz-Gracia, Luis, ; Serna, Maria,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2017 . - VI, 139 p. 5 ilustraciones, 3 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-319-51753-7 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Matemáticas discretas  Ecuaciones diferenciales  Sistemas dinámicos  geometría convexa  Geometría discreta  Probabilidades  ciencia actuarial  Geometría convexa y discreta  Teoría de probabilidad  Matemáticas actuariales Índice Dewey: 511.1 Resumen: Este libro se divide en dos partes, la primera de las cuales busca conectar las transiciones de fase de varias disciplinas, incluida la teoría de juegos, y explorar las sinergias entre la física estadística y la combinatoria. Phase Transitions ha sido un campo de investigación multidisciplinario activo que reúne a físicos, informáticos y matemáticos. El principal tema de investigación explora cómo los agentes atómicos que actúan local y microscópicamente conducen a cambios macroscópicos discontinuos. La adopción de esta perspectiva ha demostrado ser especialmente útil en el estudio de la evolución de objetos combinatorios aleatorios y generalmente complejos o grandes (como redes o fórmulas lógicas) con respecto a cambios discontinuos en parámetros globales como conectividad, satisfacibilidad, etc. Elemento estratégico evidente en la formación de una transición: los agentes atómicos buscan "egoístamente" optimizar un parámetro local. Sin embargo, hasta ahora este aspecto de la teoría de juegos de los cambios abruptos y desencadenados localmente no se había estudiado en profundidad. A su vez, la segunda parte del libro está dedicada a los métodos matemáticos y computacionales aplicados a la fijación de precios de contratos financieros y a la medición de riesgos financieros. Las herramientas y técnicas utilizadas para abordar estos problemas cubren un amplio espectro de campos, como el cálculo estocástico, el análisis numérico, las ecuaciones diferenciales parciales, la estadística y la econometría. Las finanzas cuantitativas son un campo de investigación muy activo y atraen cada vez más el interés tanto de académicos como de profesionales. El material presentado aborda una amplia variedad de nuevos desafíos para esta audiencia. . Nota de contenido: Part-I -- Foreword -- On the Push & Pull Protocol for Rumour Spreading -- Random Walks that Find Perfect Objects and the Lovasz Local Lemma -- Logit Dynamics with Concurrent Updates for Local Interaction Games -- Logit Dynamics with Concurrent Updates for Local Interaction Games -- Carpooling in Social Networks -- Who to Trust for Truthful Facility Location? -- Metric and Spectral Properties of Dense Inhomogeneous Random Graphs -- On-Line List Colouring of Random Graphs -- Approximation Algorithms for Computing Maximin Share Allocations -- An Alternate Proof of the Algorithmic Lovász Local Lemma -- Learning Game-Theoretic Equilibria via Query Protocols -- The Lower Tail: Poisson Approximation Revisited -- Population Protocols for Majority in Arbitrary Networks -- The Asymptotic Value in Finite Stochastic Games -- Almost All 5-Regular Graphs Have a 3-Flow -- Part-II -- Foreword -- On the Short-Time Behaviour of the Implied Volatility Skew for Spread Options and Applications -- An Alternative to CARMA Models via Iterations of Ornstein-Uhlenbeck Processes -- Euler-Poisson Schemes for Levy Processes -- On Time-Consistent Portfolios with Time-Inconsistent Preferences -- A Generic Decomposition Formula for Pricing Vanilla Options under Stochastic Volatility Models -- A Highly Efficient Pricing Method for European-Style Options Based on Shannon Wavelets -- A New Pricing Measure in the Barndor-Nielsen-Shephard Model for Commodity Markets. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

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