Financial Markets Theory / Barucci, Emilio  

Público ISBD Ningún comentario para este título. Título : Financial Markets Theory : Equilibrium, Efficiency and Information Tipo de documento: documento electrónico Autores: Barucci, Emilio, ; Fontana, Claudio, Mención de edición: 2 ed. Editorial: London [UK] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XV, 836 p. 16 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-1-4471-7322-9 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Ciencias sociales  Macroeconómica  Econometría  ciencia actuarial  Finanzas  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Macroeconomía y economía monetaria  Economía cuantitativa  Matemáticas actuariales  Economía Financiera Clasificación: 519 Estadística y probabilidades Resumen: Este trabajo, ahora en una segunda edición completamente revisada, presenta los fundamentos económicos de la teoría de los mercados financieros desde un punto de vista matemáticamente riguroso y ofrece una discusión crítica autónoma basada en resultados empíricos. Es el único libro de texto sobre el tema que incluye más de doscientos ejercicios, con soluciones detalladas a ejercicios seleccionados. La teoría de los mercados financieros cubre la teoría clásica de fijación de precios de activos con gran detalle, incluida la teoría de la utilidad, la teoría del equilibrio, la selección de cartera, la teoría de la cartera de varianza media, CAPM, CCAPM, APT y el teorema de Modigliani-Miller. A partir de un análisis de la evidencia empírica sobre la teoría, los autores proporcionan una discusión de la literatura relevante, señalando los principales avances en la teoría clásica de fijación de precios de activos y los nuevos enfoques diseñados para abordar enigmas y problemas abiertos de fijación de precios de activos (por ejemplo, finanzas conductuales). ). Los capítulos posteriores del libro contienen material más avanzado, incluido el papel de la información en los mercados financieros, las preferencias no clásicas, los traders ruidosos y la microestructura del mercado. Este libro de texto está dirigido a estudiantes de posgrado en finanzas matemáticas y economía financiera, pero también sirve como una referencia útil para profesionales que trabajan en seguros, banca, fondos de inversión y consultoría financiera. Este libro, que presenta las herramientas necesarias de la teoría microeconómica, es muy accesible y completamente autónomo. Nota de contenido: Prerequisites -- Choices under Risk -- Portfolio, Insurance and Saving Decisions -- General Equilibrium Theory and No-arbitrage -- Factor Asset Pricing Models: CAPM and APT -- Multi-period Models: Portfolio Choice, Equilibrium and No-arbitrage -- Multi-period Models: Empirical Tests -- Information and Financial Markets -- Uncertainty, Rationality and Heterogeneity -- Financial Markets Microstructure -- Solutions of Selected Exercises. Tipo de medio : Computadora Summary : This work, now in a thoroughly revised second edition, presents the economic foundations of financial markets theory from a mathematically rigorous standpoint and offers a self-contained critical discussion based on empirical results. It is the only textbook on the subject to include more than two hundred exercises, with detailed solutions to selected exercises. Financial Markets Theory covers classical asset pricing theory in great detail, including utility theory, equilibrium theory, portfolio selection, mean-variance portfolio theory, CAPM, CCAPM, APT, and the Modigliani-Miller theorem. Starting from an analysis of the empirical evidence on the theory, the authors provide a discussion of the relevant literature, pointing out the main advances in classical asset pricing theory and the new approaches designed to address asset pricing puzzles and open problems (e.g., behavioral finance). Later chapters in the book contain more advanced material, including on the role of information in financial markets, non-classical preferences, noise traders and market microstructure. This textbook is aimed at graduate students in mathematical finance and financial economics, but also serves as a useful reference for practitioners working in insurance, banking, investment funds and financial consultancy. Introducing necessary tools from microeconomic theory, this book is highly accessible and completely self-contained. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Financial Markets Theory : Equilibrium, Efficiency and Information [documento electrónico] / Barucci, Emilio, ; Fontana, Claudio,  . -  2 ed.  . - London [UK] : Springer, 2017 . - XV, 836 p. 16 ilustraciones. ISBN : 978-1-4471-7322-9 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Ciencias sociales  Macroeconómica  Econometría  ciencia actuarial  Finanzas  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Macroeconomía y economía monetaria  Economía cuantitativa  Matemáticas actuariales  Economía Financiera Clasificación: 519 Estadística y probabilidades Resumen: Este trabajo, ahora en una segunda edición completamente revisada, presenta los fundamentos económicos de la teoría de los mercados financieros desde un punto de vista matemáticamente riguroso y ofrece una discusión crítica autónoma basada en resultados empíricos. Es el único libro de texto sobre el tema que incluye más de doscientos ejercicios, con soluciones detalladas a ejercicios seleccionados. La teoría de los mercados financieros cubre la teoría clásica de fijación de precios de activos con gran detalle, incluida la teoría de la utilidad, la teoría del equilibrio, la selección de cartera, la teoría de la cartera de varianza media, CAPM, CCAPM, APT y el teorema de Modigliani-Miller. A partir de un análisis de la evidencia empírica sobre la teoría, los autores proporcionan una discusión de la literatura relevante, señalando los principales avances en la teoría clásica de fijación de precios de activos y los nuevos enfoques diseñados para abordar enigmas y problemas abiertos de fijación de precios de activos (por ejemplo, finanzas conductuales). ). Los capítulos posteriores del libro contienen material más avanzado, incluido el papel de la información en los mercados financieros, las preferencias no clásicas, los traders ruidosos y la microestructura del mercado. Este libro de texto está dirigido a estudiantes de posgrado en finanzas matemáticas y economía financiera, pero también sirve como una referencia útil para profesionales que trabajan en seguros, banca, fondos de inversión y consultoría financiera. Este libro, que presenta las herramientas necesarias de la teoría microeconómica, es muy accesible y completamente autónomo. Nota de contenido: Prerequisites -- Choices under Risk -- Portfolio, Insurance and Saving Decisions -- General Equilibrium Theory and No-arbitrage -- Factor Asset Pricing Models: CAPM and APT -- Multi-period Models: Portfolio Choice, Equilibrium and No-arbitrage -- Multi-period Models: Empirical Tests -- Information and Financial Markets -- Uncertainty, Rationality and Heterogeneity -- Financial Markets Microstructure -- Solutions of Selected Exercises. Tipo de medio : Computadora Summary : This work, now in a thoroughly revised second edition, presents the economic foundations of financial markets theory from a mathematically rigorous standpoint and offers a self-contained critical discussion based on empirical results. It is the only textbook on the subject to include more than two hundred exercises, with detailed solutions to selected exercises. Financial Markets Theory covers classical asset pricing theory in great detail, including utility theory, equilibrium theory, portfolio selection, mean-variance portfolio theory, CAPM, CCAPM, APT, and the Modigliani-Miller theorem. Starting from an analysis of the empirical evidence on the theory, the authors provide a discussion of the relevant literature, pointing out the main advances in classical asset pricing theory and the new approaches designed to address asset pricing puzzles and open problems (e.g., behavioral finance). Later chapters in the book contain more advanced material, including on the role of information in financial markets, non-classical preferences, noise traders and market microstructure. This textbook is aimed at graduate students in mathematical finance and financial economics, but also serves as a useful reference for practitioners working in insurance, banking, investment funds and financial consultancy. Introducing necessary tools from microeconomic theory, this book is highly accessible and completely self-contained. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

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