Stochastic Partial Differential Equations / Pardoux, Etienne  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Stochastic Partial Differential Equations : An Introduction Tipo de documento: documento electrónico Autores: Pardoux, Etienne, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: VIII, 74 p. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-89003-2 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Análisis estocástico  Ecuaciones diferenciales Clasificación: 519.22 Resumen: Este libro ofrece una introducción concisa a la teoría clásica de las ecuaciones diferenciales parciales estocásticas (EDPD). Comienza describiendo las clases de ecuaciones que se estudian más adelante en el libro, junto con una lista de ejemplos motivadores de SPDE que se utilizan en física, dinámica de poblaciones, neurofisiología, finanzas y procesamiento de señales. La parte central del libro estudia las EDP como EDE de dimensión infinita, basándose en el enfoque variacional de las EDE. Esto amplía tanto la formulación clásica de Itô como el enfoque del problema de martingala debido a Stroock y Varadhan. El capítulo final considera la solución de un SPDE impulsado por ruido blanco espacio-temporal como una función de valor real del tiempo y el espacio (unidimensional). Se presentan los resultados de las notas de St Flour de J. Walsh sobre la existencia, unicidad y regularidad de Hölder de la solución. Además, se dan condiciones bajo las cuales la solución permanece no negativa y se aplica el cálculo de Malliavin. Por último, se consideran los SPDE reflejados y su conexión con el movimiento súper browniano. En un momento en el que se están desarrollando nuevas ramas sofisticadas del tema, este libro será una referencia bienvenida sobre las SPDE clásicas para los recién llegados a la teoría. Nota de contenido: -1. Introduction and Motivation -- 2. SPDEs as Infinite-Dimensional SDEs -- 3. SPDEs Driven By Space-Time White Noise -- References -- Index. Tipo de medio : Computadora Summary : This book gives a concise introduction to the classical theory of stochastic partial differential equations (SPDEs). It begins by describing the classes of equations which are studied later in the book, together with a list of motivating examples of SPDEs which are used in physics, population dynamics, neurophysiology, finance and signal processing. The central part of the book studies SPDEs as infinite-dimensional SDEs, based on the variational approach to PDEs. This extends both the classical Itô formulation and the martingale problem approach due to Stroock and Varadhan. The final chapter considers the solution of a space-time white noise-driven SPDE as a real-valued function of time and (one-dimensional) space. The results of J. Walsh's St Flour notes on the existence, uniqueness and Hölder regularity of the solution are presented. In addition, conditions are given under which the solution remains nonnegative, and the Malliavin calculus is applied. Lastly, reflected SPDEs and theirconnection with super Brownian motion are considered. At a time when new sophisticated branches of the subject are being developed, this book will be a welcome reference on classical SPDEs for newcomers to the theory. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Stochastic Partial Differential Equations : An Introduction [documento electrónico] / Pardoux, Etienne,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2021 . - VIII, 74 p. ISBN : 978-3-030-89003-2 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Análisis estocástico  Ecuaciones diferenciales Clasificación: 519.22 Resumen: Este libro ofrece una introducción concisa a la teoría clásica de las ecuaciones diferenciales parciales estocásticas (EDPD). Comienza describiendo las clases de ecuaciones que se estudian más adelante en el libro, junto con una lista de ejemplos motivadores de SPDE que se utilizan en física, dinámica de poblaciones, neurofisiología, finanzas y procesamiento de señales. La parte central del libro estudia las EDP como EDE de dimensión infinita, basándose en el enfoque variacional de las EDE. Esto amplía tanto la formulación clásica de Itô como el enfoque del problema de martingala debido a Stroock y Varadhan. El capítulo final considera la solución de un SPDE impulsado por ruido blanco espacio-temporal como una función de valor real del tiempo y el espacio (unidimensional). Se presentan los resultados de las notas de St Flour de J. Walsh sobre la existencia, unicidad y regularidad de Hölder de la solución. Además, se dan condiciones bajo las cuales la solución permanece no negativa y se aplica el cálculo de Malliavin. Por último, se consideran los SPDE reflejados y su conexión con el movimiento súper browniano. En un momento en el que se están desarrollando nuevas ramas sofisticadas del tema, este libro será una referencia bienvenida sobre las SPDE clásicas para los recién llegados a la teoría. Nota de contenido: -1. Introduction and Motivation -- 2. SPDEs as Infinite-Dimensional SDEs -- 3. SPDEs Driven By Space-Time White Noise -- References -- Index. Tipo de medio : Computadora Summary : This book gives a concise introduction to the classical theory of stochastic partial differential equations (SPDEs). It begins by describing the classes of equations which are studied later in the book, together with a list of motivating examples of SPDEs which are used in physics, population dynamics, neurophysiology, finance and signal processing. The central part of the book studies SPDEs as infinite-dimensional SDEs, based on the variational approach to PDEs. This extends both the classical Itô formulation and the martingale problem approach due to Stroock and Varadhan. The final chapter considers the solution of a space-time white noise-driven SPDE as a real-valued function of time and (one-dimensional) space. The results of J. Walsh's St Flour notes on the existence, uniqueness and Hölder regularity of the solution are presented. In addition, conditions are given under which the solution remains nonnegative, and the Malliavin calculus is applied. Lastly, reflected SPDEs and theirconnection with super Brownian motion are considered. At a time when new sophisticated branches of the subject are being developed, this book will be a welcome reference on classical SPDEs for newcomers to the theory. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

---

1 (1 - 1 / 1) Ver por página : 25 50 100 200