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TÃtulo : An International Comparison of Financial Consumer Protection Tipo de documento: documento electrónico Autores: Chen, Tsai-Jyh, Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasia] : Springer Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: X, 404 p. 66 ilustraciones, 59 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-981-10-8441-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Industria de servicios financieros La economÃa del desarrollo Planificación polÃtica Gestión de riesgos Servicios financieros PolÃtica pública Clasificación: 658.155 Resumen: Este libro explora la protección del consumidor en los principales mercados financieros del mundo y proporciona una comparación internacional entre paÃses con diferentes antecedentes culturales y desarrollo económico. Cada capÃtulo describe los principales problemas del consumo financiero en el paÃs seleccionado y los esfuerzos para contrarrestar los problemas del consumo financiero. También se analiza la innovación y renovación en las instituciones financieras y las polÃticas públicas de protección al consumidor por sus potenciales impactos en el desarrollo futuro de los mercados financieros. Nota de contenido: Chapter0.Introduction and Overview of this Book -- Chapter1.Protection of Financial Consumers in Australia -- Chapter2.Financial Consumer Protection in Bangladesh -- Chapter3.Financial Consumer Protection in Canada:Triumph and Tribulations -- Chapter4.Financial Consumer Protection in China -- Chapter5.French Financial Market and the French Financial Consumer -- Chapter6.Financial Consumer Protection in Indonesia:towards Fair Treatment for All -- Chapter7.Financial Consumers and Applicable Remedies:A European and Italian Framework -- Chapter8.Financial Consumer Protection in Japan -- Chapter9.Financial Consumer Protection in Korea -- Chapter10.Financial Consumer in Malaysia:Regulators Efforts and Measurements for Consumer Protection -- Chapter11.Financial Consumer Protection in Spain -- Chapter12.Financial Consumer Protection in Taiwan:Systems and Market Issues -- Chapter13.Financial Consumer Protection in the United States. Tipo de medio : Computadora Summary : This book explores consumer protection in the major financial markets in the world and provides an international comparison among the countries of different cultural background and economic development. Each chapter describes the major issues of financial consumption in the selected country and the efforts to counter the problems of financial consumption. The innovation and renovation in the financial institutions and the public policies for consumer protection are also analyzed for their potential impacts on the future development of financial markets. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] An International Comparison of Financial Consumer Protection [documento electrónico] / Chen, Tsai-Jyh, . - 1 ed. . - Singapore [Malasia] : Springer, 2018 . - X, 404 p. 66 ilustraciones, 59 ilustraciones en color.
ISBN : 978-981-10-8441-6
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Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Industria de servicios financieros La economÃa del desarrollo Planificación polÃtica Gestión de riesgos Servicios financieros PolÃtica pública Clasificación: 658.155 Resumen: Este libro explora la protección del consumidor en los principales mercados financieros del mundo y proporciona una comparación internacional entre paÃses con diferentes antecedentes culturales y desarrollo económico. Cada capÃtulo describe los principales problemas del consumo financiero en el paÃs seleccionado y los esfuerzos para contrarrestar los problemas del consumo financiero. También se analiza la innovación y renovación en las instituciones financieras y las polÃticas públicas de protección al consumidor por sus potenciales impactos en el desarrollo futuro de los mercados financieros. Nota de contenido: Chapter0.Introduction and Overview of this Book -- Chapter1.Protection of Financial Consumers in Australia -- Chapter2.Financial Consumer Protection in Bangladesh -- Chapter3.Financial Consumer Protection in Canada:Triumph and Tribulations -- Chapter4.Financial Consumer Protection in China -- Chapter5.French Financial Market and the French Financial Consumer -- Chapter6.Financial Consumer Protection in Indonesia:towards Fair Treatment for All -- Chapter7.Financial Consumers and Applicable Remedies:A European and Italian Framework -- Chapter8.Financial Consumer Protection in Japan -- Chapter9.Financial Consumer Protection in Korea -- Chapter10.Financial Consumer in Malaysia:Regulators Efforts and Measurements for Consumer Protection -- Chapter11.Financial Consumer Protection in Spain -- Chapter12.Financial Consumer Protection in Taiwan:Systems and Market Issues -- Chapter13.Financial Consumer Protection in the United States. Tipo de medio : Computadora Summary : This book explores consumer protection in the major financial markets in the world and provides an international comparison among the countries of different cultural background and economic development. Each chapter describes the major issues of financial consumption in the selected country and the efforts to counter the problems of financial consumption. The innovation and renovation in the financial institutions and the public policies for consumer protection are also analyzed for their potential impacts on the future development of financial markets. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : Analysing Intraday Implied Volatility for Pricing Currency Options Tipo de documento: documento electrónico Autores: Le, Thi, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: XXVIII, 350 p. 3 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-71242-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Grandes datos Mercado capital Industria de servicios financieros Gestión de riesgos Los mercados de capitales Servicios financieros Clasificación: 658.155 Resumen: Este libro se centra en el impacto de los datos de alta frecuencia en el pronóstico de la volatilidad del mercado y el precio de las opciones. Las nuevas tecnologÃas han creado oportunidades para obtener conjuntos de datos mejores, más rápidos y más eficientes para explorar los fenómenos del mercado financiero en los niveles de datos más aceptables. Proporciona datos intradÃa confiables que respaldan las decisiones de inversión financiera en diferentes clases de activos e instrumentos que consisten en materias primas, derivados, acciones, renta fija y divisas. Este libro enfatiza cuatro áreas clave: (1) estimar la volatilidad implÃcita intradÃa utilizando opciones de divisas de frecuencia ultra alta (frecuencia de 5 minutos) para capturar el comportamiento comercial de los operadores, (2) calcular la volatilidad realizada basándose en el precio de la divisa con una frecuencia de 5 minutos para obtener actitud especulativa de los especuladores, (3) examinar la capacidad de la volatilidad implÃcita para subsumir la información del mercado mediante el pronóstico de la volatilidad realizada y (4) evaluar el poder predictivo de la volatilidad implÃcita para fijar el precio de las opciones sobre divisas. Esta es una lectura obligada para académicos y profesionales que quieran mejorar sus habilidades y resultados en el comercio de opciones. Nota de contenido: Chapter 1. Introduction of Thesis -- Chapter 2. Literature Review -- Chapter 3. Methodology and Data -- Chapter 4. Implied Volatility Forecasting Realized Volatility -- Chapter 5. Implied Volatility Estimating Currency Options Price -- Chapter 6. Conclusion of Thesis. Tipo de medio : Computadora Summary : This book focuses on the impact of high-frequency data in forecasting market volatility and options price. New technologies have created opportunities to obtain better, faster, and more efficient datasets to explore financial market phenomena at the most acceptable data levels. It provides reliable intraday data supporting financial investment decisions across different assets classes and instruments consisting of commodities, derivatives, equities, fixed income and foreign exchange. This book emphasises four key areas, (1) estimating intraday implied volatility using ultra-high frequency (5-minutes frequency) currency options to capture traders' trading behaviour, (2) computing realised volatility based on 5-minute frequency currency price to obtain speculators' speculation attitude, (3) examining the ability of implied volatility to subsume market information through forecasting realised volatility and (4) evaluating the predictive power of implied volatilityfor pricing currency options. This is a must-read for academics and professionals who want to improve their skills and outcomes in trading options. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Analysing Intraday Implied Volatility for Pricing Currency Options [documento electrónico] / Le, Thi, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XXVIII, 350 p. 3 ilustraciones.
ISBN : 978-3-030-71242-6
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Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Grandes datos Mercado capital Industria de servicios financieros Gestión de riesgos Los mercados de capitales Servicios financieros Clasificación: 658.155 Resumen: Este libro se centra en el impacto de los datos de alta frecuencia en el pronóstico de la volatilidad del mercado y el precio de las opciones. Las nuevas tecnologÃas han creado oportunidades para obtener conjuntos de datos mejores, más rápidos y más eficientes para explorar los fenómenos del mercado financiero en los niveles de datos más aceptables. Proporciona datos intradÃa confiables que respaldan las decisiones de inversión financiera en diferentes clases de activos e instrumentos que consisten en materias primas, derivados, acciones, renta fija y divisas. Este libro enfatiza cuatro áreas clave: (1) estimar la volatilidad implÃcita intradÃa utilizando opciones de divisas de frecuencia ultra alta (frecuencia de 5 minutos) para capturar el comportamiento comercial de los operadores, (2) calcular la volatilidad realizada basándose en el precio de la divisa con una frecuencia de 5 minutos para obtener actitud especulativa de los especuladores, (3) examinar la capacidad de la volatilidad implÃcita para subsumir la información del mercado mediante el pronóstico de la volatilidad realizada y (4) evaluar el poder predictivo de la volatilidad implÃcita para fijar el precio de las opciones sobre divisas. Esta es una lectura obligada para académicos y profesionales que quieran mejorar sus habilidades y resultados en el comercio de opciones. Nota de contenido: Chapter 1. Introduction of Thesis -- Chapter 2. Literature Review -- Chapter 3. Methodology and Data -- Chapter 4. Implied Volatility Forecasting Realized Volatility -- Chapter 5. Implied Volatility Estimating Currency Options Price -- Chapter 6. Conclusion of Thesis. Tipo de medio : Computadora Summary : This book focuses on the impact of high-frequency data in forecasting market volatility and options price. New technologies have created opportunities to obtain better, faster, and more efficient datasets to explore financial market phenomena at the most acceptable data levels. It provides reliable intraday data supporting financial investment decisions across different assets classes and instruments consisting of commodities, derivatives, equities, fixed income and foreign exchange. This book emphasises four key areas, (1) estimating intraday implied volatility using ultra-high frequency (5-minutes frequency) currency options to capture traders' trading behaviour, (2) computing realised volatility based on 5-minute frequency currency price to obtain speculators' speculation attitude, (3) examining the ability of implied volatility to subsume market information through forecasting realised volatility and (4) evaluating the predictive power of implied volatilityfor pricing currency options. This is a must-read for academics and professionals who want to improve their skills and outcomes in trading options. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models Using R Tipo de documento: documento electrónico Autores: Ang, Clifford S., Mención de edición: 2 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: XVI, 465 p. 63 ilustraciones, 56 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-64155-9 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Ciencias sociales EstadÃsticas Gestión de riesgos Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas EstadÃstica en Negocios Gestión EconomÃa Finanzas Seguros Clasificación: 658.155 Resumen: Este libro de texto avanzado de pregrado y posgrado enseña a los estudiantes de finanzas y economÃa cómo usar R para analizar datos financieros e implementar modelos financieros. Demuestra cómo tomar datos disponibles públicamente y manipularlos, implementar modelos y generar resultados tÃpicos para análisis particulares. Se cubre un amplio espectro de cuestiones prácticas y oportunas en la modelización financiera, incluida la medición del rendimiento y el riesgo, la gestión de carteras, la fijación de precios de opciones y el análisis de renta fija. Esta nueva edición actualiza y amplÃa el material existente proporcionando ejemplos actualizados y nuevos capÃtulos sobre acciones, simulación y estrategias comerciales, incluidas técnicas de aprendizaje automático. Algunos conjuntos de datos están disponibles en lÃnea. Nota de contenido: Chapter 1 Prices -- Chapter 2 Individual Security Returns -- Chapter 3 Portfolio Returns -- Chapter 4 Risk -- Chapter 5 Factor Models -- Chapter 6 Risk-Adjusted Portfolio Performance Measures -- Chapter 7 Markowitz Mean-Variance Optimization -- Chapter 8 Fixed Income -- Chapter 9 Options -- Appendix A Getting Started with R. Appendix B Constructing a Hypothetical Portfolio. Tipo de medio : Computadora Summary : This advanced undergraduate/graduate textbook teaches students in finance and economics how to use R to analyse financial data and implement financial models. It demonstrates how to take publically available data and manipulate, implement models and generate outputs typical for particular analyses. A wide spectrum of timely and practical issues in financial modelling are covered including return and risk measurement, portfolio management, option pricing and fixed income analysis. This new edition updates and expands upon the existing material providing updated examples and new chapters on equities, simulation and trading strategies, including machine learnings techniques. Select data sets are available online. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models Using R [documento electrónico] / Ang, Clifford S., . - 2 ed. . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XVI, 465 p. 63 ilustraciones, 56 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-64155-9
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Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Ciencias sociales EstadÃsticas Gestión de riesgos Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas EstadÃstica en Negocios Gestión EconomÃa Finanzas Seguros Clasificación: 658.155 Resumen: Este libro de texto avanzado de pregrado y posgrado enseña a los estudiantes de finanzas y economÃa cómo usar R para analizar datos financieros e implementar modelos financieros. Demuestra cómo tomar datos disponibles públicamente y manipularlos, implementar modelos y generar resultados tÃpicos para análisis particulares. Se cubre un amplio espectro de cuestiones prácticas y oportunas en la modelización financiera, incluida la medición del rendimiento y el riesgo, la gestión de carteras, la fijación de precios de opciones y el análisis de renta fija. Esta nueva edición actualiza y amplÃa el material existente proporcionando ejemplos actualizados y nuevos capÃtulos sobre acciones, simulación y estrategias comerciales, incluidas técnicas de aprendizaje automático. Algunos conjuntos de datos están disponibles en lÃnea. Nota de contenido: Chapter 1 Prices -- Chapter 2 Individual Security Returns -- Chapter 3 Portfolio Returns -- Chapter 4 Risk -- Chapter 5 Factor Models -- Chapter 6 Risk-Adjusted Portfolio Performance Measures -- Chapter 7 Markowitz Mean-Variance Optimization -- Chapter 8 Fixed Income -- Chapter 9 Options -- Appendix A Getting Started with R. Appendix B Constructing a Hypothetical Portfolio. Tipo de medio : Computadora Summary : This advanced undergraduate/graduate textbook teaches students in finance and economics how to use R to analyse financial data and implement financial models. It demonstrates how to take publically available data and manipulate, implement models and generate outputs typical for particular analyses. A wide spectrum of timely and practical issues in financial modelling are covered including return and risk measurement, portfolio management, option pricing and fixed income analysis. This new edition updates and expands upon the existing material providing updated examples and new chapters on equities, simulation and trading strategies, including machine learnings techniques. Select data sets are available online. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : Commercial Banking Risk Management : Regulation in the Wake of the Financial Crisis Tipo de documento: documento electrónico Autores: Tian, Weidong, Mención de edición: 1 ed. Editorial: New York : Palgrave Macmillan US Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XXVII, 429 p. 46 ilustraciones, 42 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-1-137-59442-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Industria de servicios financieros Macroeconómica Gestión de riesgos Servicios financieros MacroeconomÃa y economÃa monetaria Clasificación: 658.155 Resumen: Esta colección editada aborda de manera integral los desafÃos regulatorios generalizados descubiertos y los cambios introducidos en los mercados financieros después de la crisis de 2007-2008, sugiriendo estrategias mediante las cuales las instituciones financieras pueden cumplir con nuevas regulaciones estrictas y adaptarse a las presiones de una supervisión estrecha mientras gestionan responsablemente el riesgo. Cubre todos los temas importantes de gestión de riesgos de la banca comercial, incluido el riesgo de mercado, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de liquidez, el riesgo operativo, el riesgo de préstamos justos, el riesgo de modelo, las pruebas de estrés y el CCAR desde aspectos prácticos. También cubre los componentes principales de la gestión de riesgos empresariales, un marco moderno de requisitos de capital y la tecnologÃa de datos utilizada para ayudar a gestionar el riesgo. Cada capÃtulo está escrito por una autoridad que colabora activamente con grandes bancos comerciales, firmas consultoras, firmas de auditorÃa, agencias reguladoras y universidades. Esta colección será un recurso confiable para cualquiera que trabaje o estudie la industria de la banca comercial. Nota de contenido: 1 Regulatory Capital in Basel III.- 2 Market Risk Modeling Framework under Basel.- 3 IMM Approach for Managing Counterparty Credit Risk.- 4 XVAs in the Wake of the Financial Crisis -- 5 Liquidity Risk Management.- 6 Operational Risk Management.- 7 Fair Lending Risk Management.- 8 Caveat Numerus: How Business Leaders Can Make Quantitative Models More Useful.- 9 Model Risk Management under the Current Environment.- 10 The Effects of Macroeconomic Scenarios in Forecasting -- 11 Estimating the Impact of Model Limitations in Capital Stress Testing.- 12 Quantitative Risk Management Tools for Practitioners.- 13 Modern Simulation Tools for Risk Management.- 14 GRC Technology Introduction.- 15 GRC Technical Fundamentals.- 16 Quantitative Finance in the Post Crisis Financial Environment. Tipo de medio : Computadora Summary : This edited collection comprehensively addresses the widespread regulatory challenges uncovered and changes introduced in financial markets following the 2007-2008 crisis, suggesting strategies by which financial institutions can comply with stringent new regulations and adapt to the pressures of close supervision while responsibly managing risk. It covers all important commercial banking risk management topics, including market risk, counterparty credit risk, liquidity risk, operational risk, fair lending risk, model risk, stress test, and CCAR from practical aspects. It also covers major components of enterprise risk management, a modern capital requirement framework, and the data technology used to help manage risk. Each chapter is written by an authority who is actively engaged with large commercial banks, consulting firms, auditing firms, regulatory agencies, and universities. This collection will be a trusted resource for anyone working in or studying the commercial banking industry. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1057/97 [...] Commercial Banking Risk Management : Regulation in the Wake of the Financial Crisis [documento electrónico] / Tian, Weidong, . - 1 ed. . - New York : Palgrave Macmillan US, 2017 . - XXVII, 429 p. 46 ilustraciones, 42 ilustraciones en color.
ISBN : 978-1-137-59442-6
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Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Industria de servicios financieros Macroeconómica Gestión de riesgos Servicios financieros MacroeconomÃa y economÃa monetaria Clasificación: 658.155 Resumen: Esta colección editada aborda de manera integral los desafÃos regulatorios generalizados descubiertos y los cambios introducidos en los mercados financieros después de la crisis de 2007-2008, sugiriendo estrategias mediante las cuales las instituciones financieras pueden cumplir con nuevas regulaciones estrictas y adaptarse a las presiones de una supervisión estrecha mientras gestionan responsablemente el riesgo. Cubre todos los temas importantes de gestión de riesgos de la banca comercial, incluido el riesgo de mercado, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de liquidez, el riesgo operativo, el riesgo de préstamos justos, el riesgo de modelo, las pruebas de estrés y el CCAR desde aspectos prácticos. También cubre los componentes principales de la gestión de riesgos empresariales, un marco moderno de requisitos de capital y la tecnologÃa de datos utilizada para ayudar a gestionar el riesgo. Cada capÃtulo está escrito por una autoridad que colabora activamente con grandes bancos comerciales, firmas consultoras, firmas de auditorÃa, agencias reguladoras y universidades. Esta colección será un recurso confiable para cualquiera que trabaje o estudie la industria de la banca comercial. Nota de contenido: 1 Regulatory Capital in Basel III.- 2 Market Risk Modeling Framework under Basel.- 3 IMM Approach for Managing Counterparty Credit Risk.- 4 XVAs in the Wake of the Financial Crisis -- 5 Liquidity Risk Management.- 6 Operational Risk Management.- 7 Fair Lending Risk Management.- 8 Caveat Numerus: How Business Leaders Can Make Quantitative Models More Useful.- 9 Model Risk Management under the Current Environment.- 10 The Effects of Macroeconomic Scenarios in Forecasting -- 11 Estimating the Impact of Model Limitations in Capital Stress Testing.- 12 Quantitative Risk Management Tools for Practitioners.- 13 Modern Simulation Tools for Risk Management.- 14 GRC Technology Introduction.- 15 GRC Technical Fundamentals.- 16 Quantitative Finance in the Post Crisis Financial Environment. Tipo de medio : Computadora Summary : This edited collection comprehensively addresses the widespread regulatory challenges uncovered and changes introduced in financial markets following the 2007-2008 crisis, suggesting strategies by which financial institutions can comply with stringent new regulations and adapt to the pressures of close supervision while responsibly managing risk. It covers all important commercial banking risk management topics, including market risk, counterparty credit risk, liquidity risk, operational risk, fair lending risk, model risk, stress test, and CCAR from practical aspects. It also covers major components of enterprise risk management, a modern capital requirement framework, and the data technology used to help manage risk. Each chapter is written by an authority who is actively engaged with large commercial banks, consulting firms, auditing firms, regulatory agencies, and universities. This collection will be a trusted resource for anyone working in or studying the commercial banking industry. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1057/97 [...]
TÃtulo : Complex Systems, Multi-Sided Incentives and Risk Perception in Companies Tipo de documento: documento electrónico Autores: Nwogugu, Michael I.C, Mención de edición: 1 ed. Editorial: London : Palgrave Macmillan UK Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XXI, 849 p. 28 ilustraciones, 2 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-1-137-44704-3 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Industria de servicios financieros Organización Industrial Gestión de riesgos Servicios financieros Organización Clasificación: 658.155 Resumen: La mayorÃa de las investigaciones sobre estabilidad financiera y crecimiento sostenible se centran en el sector financiero y la macroeconomÃa y descuidan las cuestiones del sector real, la microeconomÃa y la psicologÃa. Los vÃnculos entre el sector real y el sector financiero están aumentando y son la base de la sostenibilidad económica/social/ambiental/urbana, dadas las crisis financieras, el ruido, Internet, la "economÃa de transición", la desintermediación, la demografÃa y la desigualdad en todo el mundo. Dentro del marco de la teorÃa de sistemas complejos, este libro analiza algunos mecanismos multilaterales y la percepción del riesgo que pueden tener relaciones simbióticas con la estabilidad financiera, el riesgo sistémico y/o el crecimiento sostenible. En el contexto de Minimización del arrepentimiento, MN-Utilidad transferible y WTAL, se desarrollan nuevas teorÃas de la empresa que consideran el crecimiento sostenible, la estabilidad de precios, la globalización, la estabilidad financiera y la evolución de las empresas desde el nacimiento hasta la muerte. Este libro presenta nuevas teorÃas de comportamiento relacionadas con bienes raÃces e intangibles, que pueden afectar la evolución de la asunción de riesgos y la percepción del riesgo dentro de las organizaciones y entidades de inversión. Los capÃtulos abordan elementos del dilema de las percepciones de riesgo y la asunción de riesgos, a menudo divergentes, por parte de ejecutivos corporativos, reguladores y administradores de inversiones. . Nota de contenido: Chapter 1. Introduction -- Chapter 2. Competition, Equity-Based Incentives and Risk Under Combined MN-TU, Regret-Minimization and Perception Regimes -- Chapter 3. Group Decision-Making and Risk in REITs and "RECs" (Companies That Own Substantial Real Estate)—Theories of Antitrust, Games and Psychology -- Chapter 4. Incentive-Auctions and Investment-Committee Decisions: The Case of "ESOARS" and "Auction-Rate Securities" ("ARS"); and a Critique of Third-Generation Prospect Theory and Related Methods -- Chapter 5. Goodwill and Intangibles Accounting Rules: Behavioral Issues, Risk Perception and Financial Stability -- Chapter 6. A Spatio-Temporal Cognition Index of the Seller's Propensity-To-Sell Real Estate -- Chapter 7. The Choice Between Organic Growth and Franchising; and the Retailer's Choice Between Online and Physical Stores Under Combined MN-Transferable-Utility, WTAL, Perception and Regret-Minimization Regimes -- Chapter 8. On Franchise Royalty Rates, Franchise Fees and Incentive Effects -- Chapter 9. International Capital Flows, Complexity and Climate Finance: Some Enterprise-Risk and Risk-Premia Implications of Board-Governance Models and the Corporations-Model -- Chapter 10. Efficiency of Numerical Methods and Algorithms for Turning-Point Problems, Alternative Risk Premia and Bankruptcy Prediction Given Anomalies Inherent in Dividend-Equivalent-Rights (DERs) and Accelerated Share Repurchases (ASRs) -- Chapter 11. Repeated Decisions in Financial Distress -- Chapter 12. Complex Systems, International Political Economy and the Externalities/Governmental-Influence Theory of the Firm -- Chapter 13. Complex Systems, Political Economy and the Behavioral/Contracts Theory of the Firm -- Chapter 14. Complex Systems, International Political Economy and the Communications/Information-Differential Theory of the Firm -- Chapter 15. Complexity and Some Numerical Turning-Point Problems Inherent in Excessive Outstanding Shares -- Chapter 16. Conclusion -- Chapter 17. Bibliography. . Tipo de medio : Computadora Summary : Most research about financial stability and sustainable growth focuses on the financial sector and macroeconomics and neglects the real sector, microeconomics and psychology issues. Real-sector and financial-sectors linkages are increasing and are a foundation of economic/social/environmental/urban sustainability, given financial crises, noise, internet, "transition economics", disintermediation, demographics and inequality around the world. Within complex systems theory framework, this book analyses some multi-sided mechanisms and risk-perception that can have symbiotic relationships with financial stability, systemic risk and/or sustainable growth. Within the context of Regret Minimization, MN-Transferable Utility and WTAL, new theories-of-the-firm are developed that consider sustainable growth, price stability, globalization, financial stability and birth-to-death evolutions of firms. This book introduces new behaviour theories pertaining to real estate and intangibles, which canaffect the evolutions of risk-taking and risk perception within organizations and investment entities. The chapters address elements of the dilemma of often divergent risk perceptions of, and risk-taking by corporate executives, regulators and investment managers. . Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1057/97 [...] Complex Systems, Multi-Sided Incentives and Risk Perception in Companies [documento electrónico] / Nwogugu, Michael I.C, . - 1 ed. . - London : Palgrave Macmillan UK, 2019 . - XXI, 849 p. 28 ilustraciones, 2 ilustraciones en color.
ISBN : 978-1-137-44704-3
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
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Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Industria de servicios financieros Organización Industrial Gestión de riesgos Servicios financieros Organización Clasificación: 658.155 Resumen: La mayorÃa de las investigaciones sobre estabilidad financiera y crecimiento sostenible se centran en el sector financiero y la macroeconomÃa y descuidan las cuestiones del sector real, la microeconomÃa y la psicologÃa. Los vÃnculos entre el sector real y el sector financiero están aumentando y son la base de la sostenibilidad económica/social/ambiental/urbana, dadas las crisis financieras, el ruido, Internet, la "economÃa de transición", la desintermediación, la demografÃa y la desigualdad en todo el mundo. Dentro del marco de la teorÃa de sistemas complejos, este libro analiza algunos mecanismos multilaterales y la percepción del riesgo que pueden tener relaciones simbióticas con la estabilidad financiera, el riesgo sistémico y/o el crecimiento sostenible. En el contexto de Minimización del arrepentimiento, MN-Utilidad transferible y WTAL, se desarrollan nuevas teorÃas de la empresa que consideran el crecimiento sostenible, la estabilidad de precios, la globalización, la estabilidad financiera y la evolución de las empresas desde el nacimiento hasta la muerte. Este libro presenta nuevas teorÃas de comportamiento relacionadas con bienes raÃces e intangibles, que pueden afectar la evolución de la asunción de riesgos y la percepción del riesgo dentro de las organizaciones y entidades de inversión. Los capÃtulos abordan elementos del dilema de las percepciones de riesgo y la asunción de riesgos, a menudo divergentes, por parte de ejecutivos corporativos, reguladores y administradores de inversiones. . Nota de contenido: Chapter 1. Introduction -- Chapter 2. Competition, Equity-Based Incentives and Risk Under Combined MN-TU, Regret-Minimization and Perception Regimes -- Chapter 3. Group Decision-Making and Risk in REITs and "RECs" (Companies That Own Substantial Real Estate)—Theories of Antitrust, Games and Psychology -- Chapter 4. Incentive-Auctions and Investment-Committee Decisions: The Case of "ESOARS" and "Auction-Rate Securities" ("ARS"); and a Critique of Third-Generation Prospect Theory and Related Methods -- Chapter 5. Goodwill and Intangibles Accounting Rules: Behavioral Issues, Risk Perception and Financial Stability -- Chapter 6. A Spatio-Temporal Cognition Index of the Seller's Propensity-To-Sell Real Estate -- Chapter 7. The Choice Between Organic Growth and Franchising; and the Retailer's Choice Between Online and Physical Stores Under Combined MN-Transferable-Utility, WTAL, Perception and Regret-Minimization Regimes -- Chapter 8. On Franchise Royalty Rates, Franchise Fees and Incentive Effects -- Chapter 9. International Capital Flows, Complexity and Climate Finance: Some Enterprise-Risk and Risk-Premia Implications of Board-Governance Models and the Corporations-Model -- Chapter 10. Efficiency of Numerical Methods and Algorithms for Turning-Point Problems, Alternative Risk Premia and Bankruptcy Prediction Given Anomalies Inherent in Dividend-Equivalent-Rights (DERs) and Accelerated Share Repurchases (ASRs) -- Chapter 11. Repeated Decisions in Financial Distress -- Chapter 12. Complex Systems, International Political Economy and the Externalities/Governmental-Influence Theory of the Firm -- Chapter 13. Complex Systems, Political Economy and the Behavioral/Contracts Theory of the Firm -- Chapter 14. Complex Systems, International Political Economy and the Communications/Information-Differential Theory of the Firm -- Chapter 15. Complexity and Some Numerical Turning-Point Problems Inherent in Excessive Outstanding Shares -- Chapter 16. Conclusion -- Chapter 17. Bibliography. . Tipo de medio : Computadora Summary : Most research about financial stability and sustainable growth focuses on the financial sector and macroeconomics and neglects the real sector, microeconomics and psychology issues. Real-sector and financial-sectors linkages are increasing and are a foundation of economic/social/environmental/urban sustainability, given financial crises, noise, internet, "transition economics", disintermediation, demographics and inequality around the world. Within complex systems theory framework, this book analyses some multi-sided mechanisms and risk-perception that can have symbiotic relationships with financial stability, systemic risk and/or sustainable growth. Within the context of Regret Minimization, MN-Transferable Utility and WTAL, new theories-of-the-firm are developed that consider sustainable growth, price stability, globalization, financial stability and birth-to-death evolutions of firms. This book introduces new behaviour theories pertaining to real estate and intangibles, which canaffect the evolutions of risk-taking and risk perception within organizations and investment entities. The chapters address elements of the dilemma of often divergent risk perceptions of, and risk-taking by corporate executives, regulators and investment managers. . Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1057/97 [...] Ecological, Societal, and Technological Risks and the Financial Sector / Walker, Thomas ; Gramlich, Dieter ; Bitar, Mohammad ; Fardnia, Pedram
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