Autor Chakrabarti, Bikas K.
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Título : Econophysics and Sociophysics: Recent Progress and Future Directions Tipo de documento: documento electrónico Autores: Abergel, Frédéric, ; Aoyama, Hideaki, ; Chakrabarti, Bikas K., ; Chakraborti, Anirban, ; Deo, Nivedita, ; Raina, Dhruv, ; Vodenska, Irena, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: VIII, 256 p. 85 ilustraciones, 77 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-47705-3 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: teoría del sistema Estadísticas Teoría de grafos Sistemas complejos Estadística en Ingeniería Física Informática Química y Ciencias de la Tierra Índice Dewey: 530.1 Teoría y física matemática Resumen: Este libro presenta las actas de ECONOPHYS-2015, un taller internacional celebrado en Nueva Delhi, India, sobre los campos interrelacionados de la "econofísica" y la "sociofísica", que surgieron de la aplicación de la física estadística a la economía y la sociología. Investigadores destacados de diversas comunidades, incluidos economistas, sociólogos, analistas financieros, matemáticos, físicos, estadísticos y otros, informan sobre sus trabajos recientes, discuten temas de actualidad y revisan la literatura contemporánea relevante. Una sociedad puede describirse como un grupo de personas que habitan un mismo territorio geográfico o social y se involucran mutuamente a través de su participación compartida en diferentes aspectos de la vida. Es posible observar y caracterizar comportamientos promedio de los miembros de una sociedad, un ejemplo es el comportamiento electoral. Además, la naturaleza dinámica de la interacción dentro de cualquier sector económico que comprenda numerosos agentes que interactúan cooperativamente tiene muchas características en común con los sistemas interactivos de la física estadística. Es sobre estas bases que ha crecido el interés en la aplicación dentro de la sociología y la economía de las herramientas de la mecánica estadística. Este libro será valioso para todos los interesados en este floreciente campo. Nota de contenido: Anindya S. Chakrabarti, Topology of the international trade network: size, asymmetry and volatility -- Attilio Stella, Optimal growth in the network of global economy -- Bikas K. Chakrabarti, Inequality in Societies, Academic Institutions & Science Journals: Gini & k-indices -- Damien Challet, Market nanostructure insight into market stylized facts -- Deepak Dhar, Dynamical networks of agents with degree preference -- Diego Garlaschelli, Network reconstruction, systemic risk, and early-warning signals -- Dipankar Gupta, Boundaries, Transgressions and Disciplinary Dynamics -- Emanuele Pugliese, New Metrics for Economic Complexity -- Fabrizio Lillo, Complex network methods for systemic risk assessment -- Frédéric Abergel, Imperfections of financial markets: a limit order book perspective -- Harbir Lamba, Modelling momentum traders in a financial market using Prandtl-Ishlinskii operators -- Hideaki Aoyama, Deflation and Money -- Irena Vodenska, Bi-partite network approach to predictabilityof financial markets and news sentiments -- János Kertész, Kinetics of Social Contagion -- Joshin Murai, A model of order signs under multiple order splitting and public information -- Karmeshu, Stochastic Modelling of High Frequency Intra-day Stock Returns: Emergence of Cubic Power-Law -- Kimmo Kaski, Social Physics: Studies of in vivo / in situ human sociality -- Kousik Guhathakurta, Comparing the complexity of emerging and developed stock markets using recurrence network analysis -- M.S. Santhanam, Records statistics and financial time series -- Marco Patriarca, The microscopic origin of the Pareto law and other power-law distributions -- Matteo Marsili, Complexity driven collapse of economic equilibria -- Michele Caraglio, Bridging intraday and interday market behavior through scaling -- Parongama Sen, Segregation dynamics with continuously varying utility factor -- Sandeep Juneja, Nearest neighbor based and other popular methods for pricing Bermudan options -- Sitabhra Sinha, Loss of structural balance in the network of cross-correlations characterizing a financial market signals the onset of major economic crisis -- Stanislao Gualdi, A dynamic model of input-output production networks: general equilibrium stability and emergence of scale-free structures -- Taisei Kaizoji, Why does the power law for share price hold? -- Takaaki Ohnishi, Real estate valuation using k-nearest neighbor regression -- Takayuki Mizuno, Statistically detecting stock bubbles before they burst -- Victor Yakovenko, Economic inequality from statistical physics point of view -- Yoshi Fujiwara, Quantifying Financial Distress in a Nation-wide Production Network -- Yoshiyuki Arata, Macroeconomic Consequences of Lumpy Investment under Uncertainty -- Youngna Choi, Tracking Financial Instability Contagion: modeling and data calibration -- Yuichi Ikeda, Community and Controllability of Global Production Network: Focusing on the Economic Crisis of 2008. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Econophysics and Sociophysics: Recent Progress and Future Directions [documento electrónico] / Abergel, Frédéric, ; Aoyama, Hideaki, ; Chakrabarti, Bikas K., ; Chakraborti, Anirban, ; Deo, Nivedita, ; Raina, Dhruv, ; Vodenska, Irena, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2017 . - VIII, 256 p. 85 ilustraciones, 77 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-319-47705-3
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: teoría del sistema Estadísticas Teoría de grafos Sistemas complejos Estadística en Ingeniería Física Informática Química y Ciencias de la Tierra Índice Dewey: 530.1 Teoría y física matemática Resumen: Este libro presenta las actas de ECONOPHYS-2015, un taller internacional celebrado en Nueva Delhi, India, sobre los campos interrelacionados de la "econofísica" y la "sociofísica", que surgieron de la aplicación de la física estadística a la economía y la sociología. Investigadores destacados de diversas comunidades, incluidos economistas, sociólogos, analistas financieros, matemáticos, físicos, estadísticos y otros, informan sobre sus trabajos recientes, discuten temas de actualidad y revisan la literatura contemporánea relevante. Una sociedad puede describirse como un grupo de personas que habitan un mismo territorio geográfico o social y se involucran mutuamente a través de su participación compartida en diferentes aspectos de la vida. Es posible observar y caracterizar comportamientos promedio de los miembros de una sociedad, un ejemplo es el comportamiento electoral. Además, la naturaleza dinámica de la interacción dentro de cualquier sector económico que comprenda numerosos agentes que interactúan cooperativamente tiene muchas características en común con los sistemas interactivos de la física estadística. Es sobre estas bases que ha crecido el interés en la aplicación dentro de la sociología y la economía de las herramientas de la mecánica estadística. Este libro será valioso para todos los interesados en este floreciente campo. Nota de contenido: Anindya S. Chakrabarti, Topology of the international trade network: size, asymmetry and volatility -- Attilio Stella, Optimal growth in the network of global economy -- Bikas K. Chakrabarti, Inequality in Societies, Academic Institutions & Science Journals: Gini & k-indices -- Damien Challet, Market nanostructure insight into market stylized facts -- Deepak Dhar, Dynamical networks of agents with degree preference -- Diego Garlaschelli, Network reconstruction, systemic risk, and early-warning signals -- Dipankar Gupta, Boundaries, Transgressions and Disciplinary Dynamics -- Emanuele Pugliese, New Metrics for Economic Complexity -- Fabrizio Lillo, Complex network methods for systemic risk assessment -- Frédéric Abergel, Imperfections of financial markets: a limit order book perspective -- Harbir Lamba, Modelling momentum traders in a financial market using Prandtl-Ishlinskii operators -- Hideaki Aoyama, Deflation and Money -- Irena Vodenska, Bi-partite network approach to predictabilityof financial markets and news sentiments -- János Kertész, Kinetics of Social Contagion -- Joshin Murai, A model of order signs under multiple order splitting and public information -- Karmeshu, Stochastic Modelling of High Frequency Intra-day Stock Returns: Emergence of Cubic Power-Law -- Kimmo Kaski, Social Physics: Studies of in vivo / in situ human sociality -- Kousik Guhathakurta, Comparing the complexity of emerging and developed stock markets using recurrence network analysis -- M.S. Santhanam, Records statistics and financial time series -- Marco Patriarca, The microscopic origin of the Pareto law and other power-law distributions -- Matteo Marsili, Complexity driven collapse of economic equilibria -- Michele Caraglio, Bridging intraday and interday market behavior through scaling -- Parongama Sen, Segregation dynamics with continuously varying utility factor -- Sandeep Juneja, Nearest neighbor based and other popular methods for pricing Bermudan options -- Sitabhra Sinha, Loss of structural balance in the network of cross-correlations characterizing a financial market signals the onset of major economic crisis -- Stanislao Gualdi, A dynamic model of input-output production networks: general equilibrium stability and emergence of scale-free structures -- Taisei Kaizoji, Why does the power law for share price hold? -- Takaaki Ohnishi, Real estate valuation using k-nearest neighbor regression -- Takayuki Mizuno, Statistically detecting stock bubbles before they burst -- Victor Yakovenko, Economic inequality from statistical physics point of view -- Yoshi Fujiwara, Quantifying Financial Distress in a Nation-wide Production Network -- Yoshiyuki Arata, Macroeconomic Consequences of Lumpy Investment under Uncertainty -- Youngna Choi, Tracking Financial Instability Contagion: modeling and data calibration -- Yuichi Ikeda, Community and Controllability of Global Production Network: Focusing on the Economic Crisis of 2008. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
Título : Econophysics of the Kolkata Restaurant Problem and Related Games : Classical and Quantum Strategies for Multi-agent, Multi-choice Repetitive Games Tipo de documento: documento electrónico Autores: Chakrabarti, Bikas K., Autor ; Chatterjee, Arnab, Autor ; Ghosh, Asim, Autor ; Mukherjee, Sudip, Autor ; Tamir, Boaz, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XI, 208 p. 43 ilustraciones, 33 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-61352-9 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Econometría teoría del sistema Física matemática Espintrónica Economía cuantitativa Sistemas complejos Física Teórica Matemática y Computacional Índice Dewey: 330.9 Economía (Situación y condiciones económicas) Resumen: Este libro proporciona la primera introducción completa a los juegos repetitivos de múltiples agentes y opciones, como Kolkata Restaurant Problem y Minority Game. Explica cómo las formulaciones tangibles de estos juegos, utilizando estrategias estocásticas desarrolladas por físicos estadísticos que emplean tanto la física clásica como la cuántica, han llevado a soluciones muy eficientes a los problemas planteados. Además, incluye suficientes notas introductorias sobre estrategias de procesamiento de información que emplean tanto la física estadística clásica como la mecánica cuántica. Los juegos de esta naturaleza, en los que a los agentes se les presentan opciones, entre las cuales su objetivo es elegir la minoría, ofrecen medios eficaces para modelar el comportamiento gregario y la dinámica del mercado y son muy relevantes para evaluar el riesgo sistémico. En consecuencia, este libro será de interés tanto para economistas, físicos e informáticos. Nota de contenido: Introduction -- Kolkata Paise Restaurant problem -- Phase transition in the Kolkata Paise Restaurant problem -- Zipf's law from Kolkata Paise Restaurant problem -- Minority Game and Kolkata Paise Restaurant problem -- From classical games, the Kokata Paise Restaurant game, to Quantum Games -- Some recent developments: A brief discussion. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Econophysics of the Kolkata Restaurant Problem and Related Games : Classical and Quantum Strategies for Multi-agent, Multi-choice Repetitive Games [documento electrónico] / Chakrabarti, Bikas K., Autor ; Chatterjee, Arnab, Autor ; Ghosh, Asim, Autor ; Mukherjee, Sudip, Autor ; Tamir, Boaz, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2017 . - XI, 208 p. 43 ilustraciones, 33 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-319-61352-9
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Econometría teoría del sistema Física matemática Espintrónica Economía cuantitativa Sistemas complejos Física Teórica Matemática y Computacional Índice Dewey: 330.9 Economía (Situación y condiciones económicas) Resumen: Este libro proporciona la primera introducción completa a los juegos repetitivos de múltiples agentes y opciones, como Kolkata Restaurant Problem y Minority Game. Explica cómo las formulaciones tangibles de estos juegos, utilizando estrategias estocásticas desarrolladas por físicos estadísticos que emplean tanto la física clásica como la cuántica, han llevado a soluciones muy eficientes a los problemas planteados. Además, incluye suficientes notas introductorias sobre estrategias de procesamiento de información que emplean tanto la física estadística clásica como la mecánica cuántica. Los juegos de esta naturaleza, en los que a los agentes se les presentan opciones, entre las cuales su objetivo es elegir la minoría, ofrecen medios eficaces para modelar el comportamiento gregario y la dinámica del mercado y son muy relevantes para evaluar el riesgo sistémico. En consecuencia, este libro será de interés tanto para economistas, físicos e informáticos. Nota de contenido: Introduction -- Kolkata Paise Restaurant problem -- Phase transition in the Kolkata Paise Restaurant problem -- Zipf's law from Kolkata Paise Restaurant problem -- Minority Game and Kolkata Paise Restaurant problem -- From classical games, the Kokata Paise Restaurant game, to Quantum Games -- Some recent developments: A brief discussion. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
Título : New Perspectives and Challenges in Econophysics and Sociophysics Tipo de documento: documento electrónico Autores: Abergel, Frédéric, ; Chakrabarti, Bikas K., ; Chakraborti, Anirban, ; Deo, Nivedita, ; Sharma, Kiran, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: X, 272 p. 105 ilustraciones, 67 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-11364-3 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Física matemática Teoría de juego Física Ciencias sociales Grandes datos Física Teórica Matemática y Computacional Educación en Física Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Índice Dewey: 530.1 Teoría y física matemática Resumen: Este libro presenta resultados sobre las últimas perspectivas y desafíos dentro de los campos interrelacionados de la econofísica y la sociofísica, que han surgido de la aplicación de la física estadística a la economía y la sociología. Los mercados económicos y financieros parecen estar en un estado de cambio permanente. Miles de millones de agentes interactúan entre sí, dando lugar a dinámicas complejas de cantidades económicas en los niveles micro y macro. Con la disponibilidad de enormes conjuntos de datos, los investigadores pueden abordar preguntas a un nivel mucho más detallado de lo que era posible anteriormente. Las cuestiones fundamentales relativas a la agregación de acciones e información y la coordinación, complejidad y evolución de las redes económicas y financieras están recibiendo actualmente mucha atención en la agenda de investigación en econofísica. Paralelamente, la literatura sociofísica se ha centrado en datos sociales a gran escala y sus interrelaciones. En este libro, destacados investigadores de diferentes comunidades (economistas, sociólogos, analistas financieros, matemáticos, físicos, estadísticos y otros) informan sobre sus trabajos recientes y sus análisis del comportamiento económico y social. . Nota de contenido: 1 -- Acep Purqon, Group identification Analysis using Hybrid Method ( (RMT-CN-LPAm+ and RMT-BDM-SA) in Indonesian Stock Market Dynamics 2 -- Alejandro R. H. Montoya, A New Method and new variables to assess symmetry of financial returns time series 3 -- Ananya Lahiri, Fractional Brownian markets with time-varying volatility and high-frequency data 4 -- Andreas Flache, Social integration in a diverse society: social complexity models of the link between segregation and the dynamics of opinion polarization 5 -- Anindya S. Chakarabarti, Executive compensation structure: A spectral graph theoretic formulation 6.-Aparna Mehra, Copula Theory in Portfolio Optimization 7 -- Aparna Sawhney, Tracking Energy Efficiency of the Indian Iron and Steel Industry 8 -- Bikas K. Chakrabarti, Fat tailed distributions for deaths in conflicts and disasters 9 -- Bruce M. Boghosian, Criticality and Duality in an Asset-Exchange Model of Inequality 10 -- Cheong Siew Ann, From the Knowledge of Physics to the Physics of Knowledge 11 -- Damien Challet, Empirical properties of the opening and closing auctions of US equities 11 -- Dipyaman Sanyal, Effect of Tobin Tax in an Experimental Minority Game Market 12 -- Fr©d©ric Abergel, Optimal placement of limit orders in order-driven markets 13 -- Ioane Muni Toke, Estimation of ratios of intensities in a Cox-type model of limit order books 14 -- Irena Vodenska, Network-based modeling of systemic risk propagation in global financial systems 15 -- Kiran Sharma, Financial Market "States": correlations & complexity 16 -- Kousik Guhathakurta, How closely are the Asia Pacific market related to the developed market: a network analysis, 17 -- M. S. Santhanam, Extreme events in time series and on networks 18 -- Nils Bertschinger, Volatility dynamics: Towards early warning signs of financial turmoil?19 -- Pradeep Bhadola, Spectral and Network analysis of financial systems 20 -- Rituparna Sen, High Dimensionality Effects on the Efficient Frontier 21 -- Sanjay Jain, Network anatomy of innovation: Growth and creative destruction in an evolutionary model 22 -- Soumya Datta, Exchange rate dynamics under limited arbitrage and heterogeneous expectations 23 -- Sujoy Chakravarty, Experimantal analysis of The Kolkata Paise Restaurant Problem 24 -- Sunil Kumar, Effect of Crisis on the structure and Dynamics of the Indian Financial Network 25 -- Taisei Kaizoji, Efficiency of Bitcoin Market and Prediction of Bitcoin Price Movements. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i New Perspectives and Challenges in Econophysics and Sociophysics [documento electrónico] / Abergel, Frédéric, ; Chakrabarti, Bikas K., ; Chakraborti, Anirban, ; Deo, Nivedita, ; Sharma, Kiran, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2019 . - X, 272 p. 105 ilustraciones, 67 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-11364-3
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Física matemática Teoría de juego Física Ciencias sociales Grandes datos Física Teórica Matemática y Computacional Educación en Física Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Índice Dewey: 530.1 Teoría y física matemática Resumen: Este libro presenta resultados sobre las últimas perspectivas y desafíos dentro de los campos interrelacionados de la econofísica y la sociofísica, que han surgido de la aplicación de la física estadística a la economía y la sociología. Los mercados económicos y financieros parecen estar en un estado de cambio permanente. Miles de millones de agentes interactúan entre sí, dando lugar a dinámicas complejas de cantidades económicas en los niveles micro y macro. Con la disponibilidad de enormes conjuntos de datos, los investigadores pueden abordar preguntas a un nivel mucho más detallado de lo que era posible anteriormente. Las cuestiones fundamentales relativas a la agregación de acciones e información y la coordinación, complejidad y evolución de las redes económicas y financieras están recibiendo actualmente mucha atención en la agenda de investigación en econofísica. Paralelamente, la literatura sociofísica se ha centrado en datos sociales a gran escala y sus interrelaciones. En este libro, destacados investigadores de diferentes comunidades (economistas, sociólogos, analistas financieros, matemáticos, físicos, estadísticos y otros) informan sobre sus trabajos recientes y sus análisis del comportamiento económico y social. . Nota de contenido: 1 -- Acep Purqon, Group identification Analysis using Hybrid Method ( (RMT-CN-LPAm+ and RMT-BDM-SA) in Indonesian Stock Market Dynamics 2 -- Alejandro R. H. Montoya, A New Method and new variables to assess symmetry of financial returns time series 3 -- Ananya Lahiri, Fractional Brownian markets with time-varying volatility and high-frequency data 4 -- Andreas Flache, Social integration in a diverse society: social complexity models of the link between segregation and the dynamics of opinion polarization 5 -- Anindya S. Chakarabarti, Executive compensation structure: A spectral graph theoretic formulation 6.-Aparna Mehra, Copula Theory in Portfolio Optimization 7 -- Aparna Sawhney, Tracking Energy Efficiency of the Indian Iron and Steel Industry 8 -- Bikas K. Chakrabarti, Fat tailed distributions for deaths in conflicts and disasters 9 -- Bruce M. Boghosian, Criticality and Duality in an Asset-Exchange Model of Inequality 10 -- Cheong Siew Ann, From the Knowledge of Physics to the Physics of Knowledge 11 -- Damien Challet, Empirical properties of the opening and closing auctions of US equities 11 -- Dipyaman Sanyal, Effect of Tobin Tax in an Experimental Minority Game Market 12 -- Fr©d©ric Abergel, Optimal placement of limit orders in order-driven markets 13 -- Ioane Muni Toke, Estimation of ratios of intensities in a Cox-type model of limit order books 14 -- Irena Vodenska, Network-based modeling of systemic risk propagation in global financial systems 15 -- Kiran Sharma, Financial Market "States": correlations & complexity 16 -- Kousik Guhathakurta, How closely are the Asia Pacific market related to the developed market: a network analysis, 17 -- M. S. Santhanam, Extreme events in time series and on networks 18 -- Nils Bertschinger, Volatility dynamics: Towards early warning signs of financial turmoil?19 -- Pradeep Bhadola, Spectral and Network analysis of financial systems 20 -- Rituparna Sen, High Dimensionality Effects on the Efficient Frontier 21 -- Sanjay Jain, Network anatomy of innovation: Growth and creative destruction in an evolutionary model 22 -- Soumya Datta, Exchange rate dynamics under limited arbitrage and heterogeneous expectations 23 -- Sujoy Chakravarty, Experimantal analysis of The Kolkata Paise Restaurant Problem 24 -- Sunil Kumar, Effect of Crisis on the structure and Dynamics of the Indian Financial Network 25 -- Taisei Kaizoji, Efficiency of Bitcoin Market and Prediction of Bitcoin Price Movements. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
