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TÃtulo : Automation of Trading Machine for Traders : How to Develop Trading Models Tipo de documento: documento electrónico Autores: Chan, Jacinta, Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasia] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XX, 130 p. 11 ilustraciones, 10 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-981-1399459-- Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Mercado capital Industria de servicios financieros Los mercados de capitales Servicios financieros Clasificación: 3.320.415 Resumen: Este Palgrave Pivot combina de manera innovadora nuevos métodos y enfoques para construir sistemas comerciales dinámicos para pronosticar la dirección futura de los precios en los mercados financieros cada vez más difÃciles y volátiles de hoy. El objetivo principal de este libro es proporcionar un curso estructurado para construir modelos comerciales algorÃtmicos sólidos que pronostiquen la dirección futura de los precios. Chan proporciona información privilegiada y conocimientos sobre estrategias comerciales; su conocimiento y experiencia se han adquirido a lo largo de dos décadas como operadora en los mercados de divisas, acciones y derivados. Ella guÃa al lector para construir, evaluar y probar la capacidad de predicción y la rentabilidad de rendimientos anormales de nuevos modelos de pronóstico hÃbridos. Nota de contenido: 1. Introduction to Model Trading -- Chapter -- 2. Technical Indicators: Market Technicians Trading Tools -- 3. Market Data Analysis -- 4. Development of Technical Algorithm Trading Systems -- 5. Development of Artificial Intelligent Algorithm Trading Systems -- 6. Test Results of the Profitability of New Trading Model -- 7. Evaluation and Stops. 8. Conclusion: End of Course and Beginning of Trading. Tipo de medio : Computadora Summary : This Palgrave Pivot innovatively combines new methods and approaches to building dynamic trading systems to forecast future price direction in today's increasingly difficult and volatile financial markets. The primary purpose of this book is to provide a structured course for building robust algorithmic trading models that forecast future price direction. Chan provides insider information and insights on trading strategies; her knowledge and experience has been gained over two decades as a trader in foreign exchange, stock and derivatives markets. She guides the reader to build, evaluate, and test the predictive ability and the profitability of abnormal returns of new hybrid forecasting models. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Automation of Trading Machine for Traders : How to Develop Trading Models [documento electrónico] / Chan, Jacinta, . - 1 ed. . - Singapore [Malasia] : Springer, 2019 . - XX, 130 p. 11 ilustraciones, 10 ilustraciones en color.
ISBN : 978-981-1399459--
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: Mercado capital Industria de servicios financieros Los mercados de capitales Servicios financieros Clasificación: 3.320.415 Resumen: Este Palgrave Pivot combina de manera innovadora nuevos métodos y enfoques para construir sistemas comerciales dinámicos para pronosticar la dirección futura de los precios en los mercados financieros cada vez más difÃciles y volátiles de hoy. El objetivo principal de este libro es proporcionar un curso estructurado para construir modelos comerciales algorÃtmicos sólidos que pronostiquen la dirección futura de los precios. Chan proporciona información privilegiada y conocimientos sobre estrategias comerciales; su conocimiento y experiencia se han adquirido a lo largo de dos décadas como operadora en los mercados de divisas, acciones y derivados. Ella guÃa al lector para construir, evaluar y probar la capacidad de predicción y la rentabilidad de rendimientos anormales de nuevos modelos de pronóstico hÃbridos. Nota de contenido: 1. Introduction to Model Trading -- Chapter -- 2. Technical Indicators: Market Technicians Trading Tools -- 3. Market Data Analysis -- 4. Development of Technical Algorithm Trading Systems -- 5. Development of Artificial Intelligent Algorithm Trading Systems -- 6. Test Results of the Profitability of New Trading Model -- 7. Evaluation and Stops. 8. Conclusion: End of Course and Beginning of Trading. Tipo de medio : Computadora Summary : This Palgrave Pivot innovatively combines new methods and approaches to building dynamic trading systems to forecast future price direction in today's increasingly difficult and volatile financial markets. The primary purpose of this book is to provide a structured course for building robust algorithmic trading models that forecast future price direction. Chan provides insider information and insights on trading strategies; her knowledge and experience has been gained over two decades as a trader in foreign exchange, stock and derivatives markets. She guides the reader to build, evaluate, and test the predictive ability and the profitability of abnormal returns of new hybrid forecasting models. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : Capital Markets Trading and Investment Strategies in China : A Practitioner's Guide Tipo de documento: documento electrónico Autores: Zhang, Xiaojiang, Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasia] : Springer Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: XI, 331 p. 404 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-981-10-8497-3 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Mercado capital Macroeconómica Gestion de riesgos financieros Los mercados de capitales MacroeconomÃa y economÃa monetaria Gestión de riesgos Clasificación: 3.320.415 Resumen: Este libro cubre en detalle los componentes básicos de los mercados de capital chinos a nivel de instrumentos financieros, la estructura analÃtica de precios de esos instrumentos, el marco económico macroeconómico y de la industria y el progreso de los procesos de liberalización en funcionamiento en los respectivos mercados, la interacción de varios participantes en los mercados, sus objetivos y fundamentos comerciales y de inversión, algunas de las estrategias comerciales y de inversión más frecuentemente aplicadas y técnicas de gestión de riesgos. El libro beneficiará especialmente a los profesionales financieros con un conocimiento profundo de sus respectivas áreas de mercados de capital en materia de divisas, mercados monetarios, renta fija y derivados relacionados, y que tengan un gran interés en obtener conocimientos más profundos sobre el mercado chino para desarrollar o fortalecer su aplicación de estrategia global y práctica de gestión de riesgos. Nota de contenido: Part 1. Portfolio building blocks covering foreign exchange, money markets, fixed Income and derivatives Instruments -- 1 Traded Foreign Exchange Instruments -- 2 Traded Money Market Instruments -- 3 Fixed Income Instruments market condition, pricing mechanism, quoting and settlement convention -- 4 Derivatives market condition, pricing mechanism, and trading convention -- Part 2. Macro Economics, Monetary Cycle, Industry Cycle, Monetary Condition, Supply and Demand -- 5 Macro cycle -- 6 Industry cycle -- 7 Monetary cycle -- 8 CFETS (China Foreign Exchange Trade System) -- 9 China Banking Regulatory Commission and Interbank market -- 10 China Securities Regulatory Commission and exchange markets -- Part 3. Applied Pricing Curve in the Market and Term Structures -- 11 Curves and Term Structures -- 12 In-depth on factors driving onshore FX and money market curves -- Part 4. Regulatory Regime and Some Policies in Focus -- 13 Central bank's various objectives and its balance sheet analysis -- 14 Foreign exchange trading regulation: mid Pricing guideline -- 15 Fixed income trading regulation: leverage ratio, collateral financing -- 16 ABS and its related regulation -- 17 Currency account and capital account market liberalization -- Part 5. Other Participants -- 18 Fixed income institution players, market making participation -- 19 FX trading players -- 20 MM players -- Part 6. Portfolio Objectives and Trading and Investment Strategies -- 21 Onshore CNY Liquidity Portfolio Management -- 22 Offshore FX Liquidity Portfolio Management Strategy Objectives -- 23 Trading accounts FX MTM and Strategies -- 24 Trading accounts bond strategies -- 25 Bond future net basis strategy and negative implied repo rate -- 26 Investment Accounts Objectives and Strategies -- Part 7. Risk Management Practice -- 27 Trading Accounts Limits Allocation -- 28 Investment Accounts Credit Allocation Practice -- 29 Investment Portfolio Term Duration Management. Tipo de medio : Computadora Summary : This book covers in detail the building blocks of Chinese capital markets at the financial instrument level, the analytical pricing term structure of those instruments, the macro and industry economic framework and progress of the liberalization processes at work in the respective markets, the interaction of various participants in the markets, their trading and investment objectives and rationales, some of the most frequently applied trading and investment strategies, and risk management techniques. The book will especially benefit financial practitioners with in-depth knowledge of their respective capital markets area regarding foreign exchange, money markets, fixed income, and related derivatives, and who have a keen interest in gaining deeper insights into the Chinese market so as to develop or strengthen their global strategy application and risk management practice. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Capital Markets Trading and Investment Strategies in China : A Practitioner's Guide [documento electrónico] / Zhang, Xiaojiang, . - 1 ed. . - Singapore [Malasia] : Springer, 2018 . - XI, 331 p. 404 ilustraciones en color.
ISBN : 978-981-10-8497-3
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Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: Mercado capital Macroeconómica Gestion de riesgos financieros Los mercados de capitales MacroeconomÃa y economÃa monetaria Gestión de riesgos Clasificación: 3.320.415 Resumen: Este libro cubre en detalle los componentes básicos de los mercados de capital chinos a nivel de instrumentos financieros, la estructura analÃtica de precios de esos instrumentos, el marco económico macroeconómico y de la industria y el progreso de los procesos de liberalización en funcionamiento en los respectivos mercados, la interacción de varios participantes en los mercados, sus objetivos y fundamentos comerciales y de inversión, algunas de las estrategias comerciales y de inversión más frecuentemente aplicadas y técnicas de gestión de riesgos. El libro beneficiará especialmente a los profesionales financieros con un conocimiento profundo de sus respectivas áreas de mercados de capital en materia de divisas, mercados monetarios, renta fija y derivados relacionados, y que tengan un gran interés en obtener conocimientos más profundos sobre el mercado chino para desarrollar o fortalecer su aplicación de estrategia global y práctica de gestión de riesgos. Nota de contenido: Part 1. Portfolio building blocks covering foreign exchange, money markets, fixed Income and derivatives Instruments -- 1 Traded Foreign Exchange Instruments -- 2 Traded Money Market Instruments -- 3 Fixed Income Instruments market condition, pricing mechanism, quoting and settlement convention -- 4 Derivatives market condition, pricing mechanism, and trading convention -- Part 2. Macro Economics, Monetary Cycle, Industry Cycle, Monetary Condition, Supply and Demand -- 5 Macro cycle -- 6 Industry cycle -- 7 Monetary cycle -- 8 CFETS (China Foreign Exchange Trade System) -- 9 China Banking Regulatory Commission and Interbank market -- 10 China Securities Regulatory Commission and exchange markets -- Part 3. Applied Pricing Curve in the Market and Term Structures -- 11 Curves and Term Structures -- 12 In-depth on factors driving onshore FX and money market curves -- Part 4. Regulatory Regime and Some Policies in Focus -- 13 Central bank's various objectives and its balance sheet analysis -- 14 Foreign exchange trading regulation: mid Pricing guideline -- 15 Fixed income trading regulation: leverage ratio, collateral financing -- 16 ABS and its related regulation -- 17 Currency account and capital account market liberalization -- Part 5. Other Participants -- 18 Fixed income institution players, market making participation -- 19 FX trading players -- 20 MM players -- Part 6. Portfolio Objectives and Trading and Investment Strategies -- 21 Onshore CNY Liquidity Portfolio Management -- 22 Offshore FX Liquidity Portfolio Management Strategy Objectives -- 23 Trading accounts FX MTM and Strategies -- 24 Trading accounts bond strategies -- 25 Bond future net basis strategy and negative implied repo rate -- 26 Investment Accounts Objectives and Strategies -- Part 7. Risk Management Practice -- 27 Trading Accounts Limits Allocation -- 28 Investment Accounts Credit Allocation Practice -- 29 Investment Portfolio Term Duration Management. Tipo de medio : Computadora Summary : This book covers in detail the building blocks of Chinese capital markets at the financial instrument level, the analytical pricing term structure of those instruments, the macro and industry economic framework and progress of the liberalization processes at work in the respective markets, the interaction of various participants in the markets, their trading and investment objectives and rationales, some of the most frequently applied trading and investment strategies, and risk management techniques. The book will especially benefit financial practitioners with in-depth knowledge of their respective capital markets area regarding foreign exchange, money markets, fixed income, and related derivatives, and who have a keen interest in gaining deeper insights into the Chinese market so as to develop or strengthen their global strategy application and risk management practice. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : Crowdfunding in China : A New Institutional Economics Approach Tipo de documento: documento electrónico Autores: Funk, Andrea S., Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XX, 252 p. 36 ilustraciones, 31 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-97253-4 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Mercado capital EconomÃa evolutiva EconomÃa institucional Empresa de negocios Los mercados de capitales EconomÃa institucional y evolutiva Finanzas corporativas Clasificación: 3.320.415 Resumen: En la actualidad, China es lÃder en el mercado mundial del crowdfunding, aunque esta forma de financiación se originó en Estados Unidos. Sin embargo, el crowdfunding en China difiere significativamente de su contraparte en Occidente. Este libro revela que el crowdfunding chino es un producto del dinámico sector de Internet del paÃs, que se basa en Internet móvil, comercio electrónico y pagos en lÃnea/móviles, junto con un importante apoyo gubernamental. El autor presenta un trabajo teórico, empÃrico y de campo exhaustivo sobre el crowdfunding en China. Adoptando un nuevo enfoque de economÃa institucional, mapea y descifra los orÃgenes y las rutas de las finanzas informales que han llevado a las finanzas en Internet y al auge de las plataformas de crowdfunding. Además, se analizan tres estudios de caso y se discuten sus implicaciones para los actores del crowdfunding en China. Nota de contenido: The Matter of Crowdfunding in China -- Crowdfunding in the Context of New Institutional Economics -- The Concept of Crowdfunding in the West Versus in China -- From Informal Finance to Internet Finance in China -- Crowdfunding in China -- Traditional Informal Finance Versus Crowdfunding in China -- Learnings from Crowdfunding in China. Tipo de medio : Computadora Summary : China is currently the front-runner on the global crowdfunding market, even though this form of financing originated in the USA. Crowdfunding in China, however, differs significantly from its counterpart in the West. This book reveals that Chinese crowdfunding is a product of the country's dynamic internet sector, which is based on mobile internet, e-commerce, and online/mobile payments, together with significant government support. The author presents a comprehensive theoretical, empirical and field-based work on crowdfunding in China. Adopting a new institutional economics approach, it maps and deciphers the origins and paths of informal finance that have led to internet finance and the rise of crowdfunding platforms. In addition, three case studies are analyzed and their implications for crowdfunding stakeholders in China are discussed. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Crowdfunding in China : A New Institutional Economics Approach [documento electrónico] / Funk, Andrea S., . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2019 . - XX, 252 p. 36 ilustraciones, 31 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-319-97253-4
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Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: Mercado capital EconomÃa evolutiva EconomÃa institucional Empresa de negocios Los mercados de capitales EconomÃa institucional y evolutiva Finanzas corporativas Clasificación: 3.320.415 Resumen: En la actualidad, China es lÃder en el mercado mundial del crowdfunding, aunque esta forma de financiación se originó en Estados Unidos. Sin embargo, el crowdfunding en China difiere significativamente de su contraparte en Occidente. Este libro revela que el crowdfunding chino es un producto del dinámico sector de Internet del paÃs, que se basa en Internet móvil, comercio electrónico y pagos en lÃnea/móviles, junto con un importante apoyo gubernamental. El autor presenta un trabajo teórico, empÃrico y de campo exhaustivo sobre el crowdfunding en China. Adoptando un nuevo enfoque de economÃa institucional, mapea y descifra los orÃgenes y las rutas de las finanzas informales que han llevado a las finanzas en Internet y al auge de las plataformas de crowdfunding. Además, se analizan tres estudios de caso y se discuten sus implicaciones para los actores del crowdfunding en China. Nota de contenido: The Matter of Crowdfunding in China -- Crowdfunding in the Context of New Institutional Economics -- The Concept of Crowdfunding in the West Versus in China -- From Informal Finance to Internet Finance in China -- Crowdfunding in China -- Traditional Informal Finance Versus Crowdfunding in China -- Learnings from Crowdfunding in China. Tipo de medio : Computadora Summary : China is currently the front-runner on the global crowdfunding market, even though this form of financing originated in the USA. Crowdfunding in China, however, differs significantly from its counterpart in the West. This book reveals that Chinese crowdfunding is a product of the country's dynamic internet sector, which is based on mobile internet, e-commerce, and online/mobile payments, together with significant government support. The author presents a comprehensive theoretical, empirical and field-based work on crowdfunding in China. Adopting a new institutional economics approach, it maps and deciphers the origins and paths of informal finance that have led to internet finance and the rise of crowdfunding platforms. In addition, three case studies are analyzed and their implications for crowdfunding stakeholders in China are discussed. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : Derivatives and Internal Models : Modern Risk Management Tipo de documento: documento electrónico Autores: Deutsch, Hans-Peter, ; Beinker, Mark W., Mención de edición: 5 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XXXII, 897 p. 39 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-22899-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Mercado capital Gestion de riesgos financieros Contabilidad Ciencias económicas Empresa de negocios Industria de servicios financieros Los mercados de capitales Gestión de riesgos Finanzas corporativas Servicios financieros Clasificación: 3.320.415 Resumen: Ahora en su quinta edición, Derivados y modelos internos proporciona una introducción completa y exhaustiva a la fijación de precios de derivados, la gestión de riesgos y la optimización de carteras, cubriendo todos los temas relevantes con suficiente experiencia práctica y profundidad para permitir a los lectores desarrollar sus propias herramientas de fijación de precios y riesgos. . El libro proporciona información sobre los métodos modernos de cuantificación del riesgo de mercado, como la varianza-covarianza, la simulación histórica, Monte Carlo, ratios de cobertura, etc., incluido el análisis de series temporales y conceptos estadÃsticos como los modelos GARCH o las distribuciones Chi-cuadrado. Muestra cómo se pueden deducir decisiones comerciales óptimas una vez que se ha cuantificado el riesgo mediante la introducción de medidas de rendimiento ajustadas al riesgo y una presentación completa de la optimización cuantitativa moderna de la cartera. Además, se presentan todos los derivados modernos importantes y sus métodos de fijación de precios; desde métodos básicos de flujo de efectivo descontado hasta Black-Scholes, árboles binomiales, ecuaciones diferenciales, esquemas de diferencias finitas, métodos de Monte Carlo, martingalas y numerarios, modelos de estructura de términos, etc. La quinta edición de este libro clásico de finanzas ha sido revisada exhaustivamente. Los nuevos capÃtulos/contenidos cubren el bootstrapping multicurva, la valoración y cobertura del riesgo de incumplimiento crediticio que está inherentemente incorporado en cada derivado, las cuales son consecuencias directas y permanentes de las crisis financieras con un gran impacto en nuestra comprensión de la valoración moderna de derivados. El libro irá acompañado de hojas de cálculo de Excel descargables, que demuestran cómo los conceptos teóricos explicados en el libro pueden convertirse en valiosos algoritmos y aplicaciones y servirán como un excelente punto de partida para las soluciones personalizadas del lector para sistemas de valoración y gestión de riesgos. Nota de contenido: 1. Introduction -- 2. Fundamental Risk Factors of Financial Markets -- 3. Financial Instruments: A System of Derivatives and Underlyings -- 4. Overview of the Assumptions -- 5. Present Value Methods, Yields and Traditional Risk Measures -- 6. Arbitrage -- 7. The Black-Scholes Differential Equation -- 8. Integral Forms and Analytic Solutions in the Black-Scholes World -- 9. Binomial and Trinomial Trees -- 10. Numerical Solutions Using Finite Differences -- 11. Monte Carlo Simulations -- 12. Hedging -- 13. Martingales and Numeraires -- 14. Interest Rates and Term Structure Models -- 15. Simple Interest Rate Products -- 16. FX Derivatives -- 17. Variants of Fixed Income Instruments -- 18. Plain Vanilla Options -- 19. Exotic Options -- 20. Credit Risk -- 21. Fundamentals -- 22. The Variance-Covariance Method -- 23. Simulation Methods -- 24. Example of a VaR Computation -- 25. Backtesting: Checking the Applied Methods -- 26. Classical Portfolio Management -- 27. Attributes and their Characteristic Portfolios.-28. Active Management and Benchmarking -- 29. Construction of the Yield Curve Universe -- 30. Volatility -- 31. Market Parameter from Historical Time Series -- 32. Time Series Modeling -- 33. Forecasting with Time Series Models -- 34. Principal Component Analysis -- 35. Pre-Treatment of Time Series and Assessment of Models. Tipo de medio : Computadora Summary : Now in its fifth edition, Derivatives and Internal Models provides a comprehensive and thorough introduction to derivative pricing, risk management and portfolio optimization, covering all relevant topics with enough hands-on, depth of detail to enable readers to develop their own pricing and risk tools. The book provides insight into modern market risk quantification methods such as variance-covariance, historical simulation, Monte Carlo, hedge ratios, etc., including time series analysis and statistical concepts such as GARCH Models or Chi-Square-distributions. It shows how optimal trading decisions can be deduced once risk has been quantified by introducing risk-adjusted performance measures and a complete presentation of modern quantitative portfolio optimization. Furthermore, all the important modern derivatives and their pricing methods are presented; from basic discounted cash flow methods to Black-Scholes, binomial trees, differential equations, finite difference schemes, Monte Carlo methods, Martingales and Numeraires, terms structure models, etc. The fifth edition of this classic finance book has been comprehensively reviewed. New chapters/content cover multicurve bootstrapping, the valuation and hedging of credit default risk that is inherently incorporated in every derivative—both of which are direct and permanent consequences of the financial crises with a large impact on our understanding of modern derivative valuation. The book will be accompanied by downloadable Excel spread sheets, which demonstrate how the theoretical concepts explained in the book can be turned into valuable algorithms and applications and will serve as an excellent starting point for the reader's own bespoke solutions for valuation and risk management systems. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Derivatives and Internal Models : Modern Risk Management [documento electrónico] / Deutsch, Hans-Peter, ; Beinker, Mark W., . - 5 ed. . - [s.l.] : Springer, 2019 . - XXXII, 897 p. 39 ilustraciones.
ISBN : 978-3-030-22899-6
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: Mercado capital Gestion de riesgos financieros Contabilidad Ciencias económicas Empresa de negocios Industria de servicios financieros Los mercados de capitales Gestión de riesgos Finanzas corporativas Servicios financieros Clasificación: 3.320.415 Resumen: Ahora en su quinta edición, Derivados y modelos internos proporciona una introducción completa y exhaustiva a la fijación de precios de derivados, la gestión de riesgos y la optimización de carteras, cubriendo todos los temas relevantes con suficiente experiencia práctica y profundidad para permitir a los lectores desarrollar sus propias herramientas de fijación de precios y riesgos. . El libro proporciona información sobre los métodos modernos de cuantificación del riesgo de mercado, como la varianza-covarianza, la simulación histórica, Monte Carlo, ratios de cobertura, etc., incluido el análisis de series temporales y conceptos estadÃsticos como los modelos GARCH o las distribuciones Chi-cuadrado. Muestra cómo se pueden deducir decisiones comerciales óptimas una vez que se ha cuantificado el riesgo mediante la introducción de medidas de rendimiento ajustadas al riesgo y una presentación completa de la optimización cuantitativa moderna de la cartera. Además, se presentan todos los derivados modernos importantes y sus métodos de fijación de precios; desde métodos básicos de flujo de efectivo descontado hasta Black-Scholes, árboles binomiales, ecuaciones diferenciales, esquemas de diferencias finitas, métodos de Monte Carlo, martingalas y numerarios, modelos de estructura de términos, etc. La quinta edición de este libro clásico de finanzas ha sido revisada exhaustivamente. Los nuevos capÃtulos/contenidos cubren el bootstrapping multicurva, la valoración y cobertura del riesgo de incumplimiento crediticio que está inherentemente incorporado en cada derivado, las cuales son consecuencias directas y permanentes de las crisis financieras con un gran impacto en nuestra comprensión de la valoración moderna de derivados. El libro irá acompañado de hojas de cálculo de Excel descargables, que demuestran cómo los conceptos teóricos explicados en el libro pueden convertirse en valiosos algoritmos y aplicaciones y servirán como un excelente punto de partida para las soluciones personalizadas del lector para sistemas de valoración y gestión de riesgos. Nota de contenido: 1. Introduction -- 2. Fundamental Risk Factors of Financial Markets -- 3. Financial Instruments: A System of Derivatives and Underlyings -- 4. Overview of the Assumptions -- 5. Present Value Methods, Yields and Traditional Risk Measures -- 6. Arbitrage -- 7. The Black-Scholes Differential Equation -- 8. Integral Forms and Analytic Solutions in the Black-Scholes World -- 9. Binomial and Trinomial Trees -- 10. Numerical Solutions Using Finite Differences -- 11. Monte Carlo Simulations -- 12. Hedging -- 13. Martingales and Numeraires -- 14. Interest Rates and Term Structure Models -- 15. Simple Interest Rate Products -- 16. FX Derivatives -- 17. Variants of Fixed Income Instruments -- 18. Plain Vanilla Options -- 19. Exotic Options -- 20. Credit Risk -- 21. Fundamentals -- 22. The Variance-Covariance Method -- 23. Simulation Methods -- 24. Example of a VaR Computation -- 25. Backtesting: Checking the Applied Methods -- 26. Classical Portfolio Management -- 27. Attributes and their Characteristic Portfolios.-28. Active Management and Benchmarking -- 29. Construction of the Yield Curve Universe -- 30. Volatility -- 31. Market Parameter from Historical Time Series -- 32. Time Series Modeling -- 33. Forecasting with Time Series Models -- 34. Principal Component Analysis -- 35. Pre-Treatment of Time Series and Assessment of Models. Tipo de medio : Computadora Summary : Now in its fifth edition, Derivatives and Internal Models provides a comprehensive and thorough introduction to derivative pricing, risk management and portfolio optimization, covering all relevant topics with enough hands-on, depth of detail to enable readers to develop their own pricing and risk tools. The book provides insight into modern market risk quantification methods such as variance-covariance, historical simulation, Monte Carlo, hedge ratios, etc., including time series analysis and statistical concepts such as GARCH Models or Chi-Square-distributions. It shows how optimal trading decisions can be deduced once risk has been quantified by introducing risk-adjusted performance measures and a complete presentation of modern quantitative portfolio optimization. Furthermore, all the important modern derivatives and their pricing methods are presented; from basic discounted cash flow methods to Black-Scholes, binomial trees, differential equations, finite difference schemes, Monte Carlo methods, Martingales and Numeraires, terms structure models, etc. The fifth edition of this classic finance book has been comprehensively reviewed. New chapters/content cover multicurve bootstrapping, the valuation and hedging of credit default risk that is inherently incorporated in every derivative—both of which are direct and permanent consequences of the financial crises with a large impact on our understanding of modern derivative valuation. The book will be accompanied by downloadable Excel spread sheets, which demonstrate how the theoretical concepts explained in the book can be turned into valuable algorithms and applications and will serve as an excellent starting point for the reader's own bespoke solutions for valuation and risk management systems. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : Derivatives : Theory and Practice of Trading, Valuation, and Risk Management Tipo de documento: documento electrónico Autores: Witzany, JiÅ™Ã, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: IX, 376 p. 127 ilustraciones, 85 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-51751-9 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Mercado capital Ciencias sociales Empresa de negocios Los mercados de capitales Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas Finanzas corporativas Clasificación: 3.320.415 Resumen: Este libro ayuda a estudiantes, investigadores y profesionales de las finanzas cuantitativas a comprender temas básicos y avanzados en la valoración y modelación de derivados financieros y de materias primas, su marco institucional y gestión de riesgos. Proporciona una visión general de los nuevos requisitos regulatorios como Basilea III, la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB), el Riesgo de Tasa de Interés de la Cartera Bancaria (IRRBB) o el Proceso de Evaluación Interna del Capital (ICAAP). El lector también encontrará un tratamiento detallado del riesgo crediticio de contraparte, métodos de estimación de volatilidad estocástica como MCMC y filtros de partÃculas, y los conceptos de volatilidad sin modelo, definición del Ãndice VIX y el comercio de volatilidad relacionado. El libro también se puede utilizar como material didáctico para cursos universitarios de ingenierÃa financiera y derivados. Nota de contenido: Introduction -- Forwards and Futures -- Interest Rate Derivatives -- Option Markets, Valuation, and Hedging -- Market Risk Measurement and Management -- Stochastic Interest Rates and the Standard Market Model -- Interest Rate Models -- Exotic Options, Volatility Smile, and Alternative Stochastic Models. Tipo de medio : Computadora Summary : This book helps students, researchers and quantitative finance practitioners to understand both basic and advanced topics in the valuation and modeling of financial and commodity derivatives, their institutional framework and risk management. It provides an overview of the new regulatory requirements such as Basel III, the Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), Interest Rate Risk of the Banking Book (IRRBB), or the Internal Capital Assessment Process (ICAAP). The reader will also find a detailed treatment of counterparty credit risk, stochastic volatility estimation methods such as MCMC and Particle Filters, and the concepts of model-free volatility, VIX index definition and the related volatility trading. The book can also be used as a teaching material for university derivatives and financial engineering courses. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Derivatives : Theory and Practice of Trading, Valuation, and Risk Management [documento electrónico] / Witzany, JiÅ™Ã, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2020 . - IX, 376 p. 127 ilustraciones, 85 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-51751-9
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: Mercado capital Ciencias sociales Empresa de negocios Los mercados de capitales Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas Finanzas corporativas Clasificación: 3.320.415 Resumen: Este libro ayuda a estudiantes, investigadores y profesionales de las finanzas cuantitativas a comprender temas básicos y avanzados en la valoración y modelación de derivados financieros y de materias primas, su marco institucional y gestión de riesgos. Proporciona una visión general de los nuevos requisitos regulatorios como Basilea III, la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB), el Riesgo de Tasa de Interés de la Cartera Bancaria (IRRBB) o el Proceso de Evaluación Interna del Capital (ICAAP). El lector también encontrará un tratamiento detallado del riesgo crediticio de contraparte, métodos de estimación de volatilidad estocástica como MCMC y filtros de partÃculas, y los conceptos de volatilidad sin modelo, definición del Ãndice VIX y el comercio de volatilidad relacionado. El libro también se puede utilizar como material didáctico para cursos universitarios de ingenierÃa financiera y derivados. Nota de contenido: Introduction -- Forwards and Futures -- Interest Rate Derivatives -- Option Markets, Valuation, and Hedging -- Market Risk Measurement and Management -- Stochastic Interest Rates and the Standard Market Model -- Interest Rate Models -- Exotic Options, Volatility Smile, and Alternative Stochastic Models. Tipo de medio : Computadora Summary : This book helps students, researchers and quantitative finance practitioners to understand both basic and advanced topics in the valuation and modeling of financial and commodity derivatives, their institutional framework and risk management. It provides an overview of the new regulatory requirements such as Basel III, the Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), Interest Rate Risk of the Banking Book (IRRBB), or the Internal Capital Assessment Process (ICAAP). The reader will also find a detailed treatment of counterparty credit risk, stochastic volatility estimation methods such as MCMC and Particle Filters, and the concepts of model-free volatility, VIX index definition and the related volatility trading. The book can also be used as a teaching material for university derivatives and financial engineering courses. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
