Econophysics and Capital Asset Pricing / Chen, James Ming  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Econophysics and Capital Asset Pricing : Splitting the Atom of Systematic Risk Tipo de documento: documento electrónico Autores: Chen, James Ming, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XVI, 287 p. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-63465-4 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Económicas  Economía experimental  Econometría  Finanzas conductuales  Economía cuantitativa Índice Dewey: 330.01 Resumen: Este libro rehabilita beta como definición de riesgo sistémico mediante el uso de la física de partículas para evaluar componentes discretos del riesgo financiero. Gran parte de la frustración con la versión beta se debe a que no se han podido desagregar sus componentes discretos; La beta convencional a menudo se trata como si fuera "atómica" en el sentido griego original: sin cortes e indivisible. Por analogía con el modelo estándar de las tres generaciones de materia de la teoría de la física de partículas y la interacción de tres vías de los quarks, Chen divide beta como unidad fundamental del riesgo financiero sistémico en tres pares coincidentes de componentes "bariónicos". La econofísica resultante de beta explica no menos de tres de las anomalías y enigmas más importantes de las finanzas matemáticas. Además, el análisis triple del riesgo sistémico del modelo conecta la mecánica de las finanzas matemáticas con fenómenos generalmente atribuidos a influencias conductuales en los mercados de capital. Al agregar la consideración de la volatilidad y la correlación, y de los distintos componentes del flujo de efectivo y la tasa de descuento del riesgo sistemático, se armonizan las finanzas matemáticas con los mercados laborales, el capital humano y la macroeconomía. Nota de contenido: 1. Baryonic Beta Dynamics: The Econophysics of Systematic Risk -- 2. Double- and Single-Sided Risk Measures -- 3. Relative Volatility Versus Correlation Tightening -- 4. Asymmetrical Volatility and Spillover Effects -- 5. The Low-Volatility Anomaly -- 6. Correlation Tightening -- 7. The Intertemporal Capital Asset Pricing Model -- 8. The Equity Premium Puzzle -- 9. Beta's Cash-Flow and Discount-Rate Components -- 10. Risk and Uncertainty -- 11. Short-Term Price Continuation Anomalies -- 12. Systematic Risk in the Macrocosmos -- 13. The Baryonic Ladder: The Firm, the Market, and the Economy. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Econophysics and Capital Asset Pricing : Splitting the Atom of Systematic Risk [documento electrónico] / Chen, James Ming, Autor  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2017 . - XVI, 287 p. ISBN : 978-3-319-63465-4 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Económicas  Economía experimental  Econometría  Finanzas conductuales  Economía cuantitativa Índice Dewey: 330.01 Resumen: Este libro rehabilita beta como definición de riesgo sistémico mediante el uso de la física de partículas para evaluar componentes discretos del riesgo financiero. Gran parte de la frustración con la versión beta se debe a que no se han podido desagregar sus componentes discretos; La beta convencional a menudo se trata como si fuera "atómica" en el sentido griego original: sin cortes e indivisible. Por analogía con el modelo estándar de las tres generaciones de materia de la teoría de la física de partículas y la interacción de tres vías de los quarks, Chen divide beta como unidad fundamental del riesgo financiero sistémico en tres pares coincidentes de componentes "bariónicos". La econofísica resultante de beta explica no menos de tres de las anomalías y enigmas más importantes de las finanzas matemáticas. Además, el análisis triple del riesgo sistémico del modelo conecta la mecánica de las finanzas matemáticas con fenómenos generalmente atribuidos a influencias conductuales en los mercados de capital. Al agregar la consideración de la volatilidad y la correlación, y de los distintos componentes del flujo de efectivo y la tasa de descuento del riesgo sistemático, se armonizan las finanzas matemáticas con los mercados laborales, el capital humano y la macroeconomía. Nota de contenido: 1. Baryonic Beta Dynamics: The Econophysics of Systematic Risk -- 2. Double- and Single-Sided Risk Measures -- 3. Relative Volatility Versus Correlation Tightening -- 4. Asymmetrical Volatility and Spillover Effects -- 5. The Low-Volatility Anomaly -- 6. Correlation Tightening -- 7. The Intertemporal Capital Asset Pricing Model -- 8. The Equity Premium Puzzle -- 9. Beta's Cash-Flow and Discount-Rate Components -- 10. Risk and Uncertainty -- 11. Short-Term Price Continuation Anomalies -- 12. Systematic Risk in the Macrocosmos -- 13. The Baryonic Ladder: The Firm, the Market, and the Economy. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

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