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TÃtulo : A Course on Rough Paths : With an Introduction to Regularity Structures Tipo de documento: documento electrónico Autores: Friz, Peter K., ; Hairer, Martin, Mención de edición: 2 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: XVI, 346 p. 3 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-41556-3 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Probabilidades Ecuaciones diferenciales TeorÃa de probabilidad Clasificación: 519.2 Resumen: Con muchas actualizaciones y ejercicios adicionales, la segunda edición de este libro continúa brindando a los lectores una suave introducción al análisis de trayectorias aproximadas y las estructuras de regularidad, teorÃas que han aportado muchos conocimientos nuevos sobre el análisis de ecuaciones diferenciales estocásticas y, más recientemente, sobre el análisis de ecuaciones diferenciales estocásticas. ecuaciones diferenciales parciales. El análisis de trayectoria aproximada proporciona los medios para construir una teorÃa de solución de trayectoria para ecuaciones diferenciales estocásticas que, en muchos aspectos, se comporta como la teorÃa de ecuaciones diferenciales deterministas y permite una clara ruptura entre los argumentos analÃticos y probabilÃsticos. Junto con la teorÃa de las estructuras de regularidad, forma una sólida caja de herramientas que permite recuperar muchos resultados clásicos sin tener que depender de propiedades probabilÃsticas especÃficas como la adaptabilidad o la propiedad de martingala. Esencialmente autónomo, este libro de texto pone énfasis en ideas y argumentos breves, en lugar de apuntar a las declaraciones más sólidas posibles. Un lector tÃpico habrá estado expuesto a cursos superiores de análisis y probabilidad de pregrado, y en la mayor parte del texto se requiere poco más que la integración de Itô contra el movimiento browniano. De las reseñas de la primera edición: "Se puede utilizar fácilmente como apoyo para un curso de posgrado... Presenta de manera accesible el punto de vista único de dos expertos que han contribuido en gran medida a la teorÃa" - Fabrice Baudouin en el Reseñas de Matemáticas "Es fácil basar un curso de posgrado en caminos difÃciles sobre esto... Un investigador que realice cuidadosamente todos los ejercicios tendrá una muy buena impresión del estado actual de la técnica" - Nicolas Perkowski en Zentralblatt MATH. Nota de contenido: 1 Introduction -- 2 The space of rough paths -- 3 Brownian motion as a rough path -- 4 Integration against rough paths -- 5 Stochastic integration and Itô's formula -- 6 Doob–Meyer type decomposition for rough paths -- 7 Operations on controlled rough paths -- 8 Solutions to rough differential equations -- 9 Stochastic differential equations -- 10 Gaussian rough paths -- 11 Cameron–Martin regularity and applications -- 12 Stochastic partial differential equations -- 13 Introduction to regularity structures -- 14 Operations on modelled distributions -- 15 Application to the KPZ equation -- References -- Index. Tipo de medio : Computadora Summary : With many updates and additional exercises, the second edition of this book continues to provide readers with a gentle introduction to rough path analysis and regularity structures, theories that have yielded many new insights into the analysis of stochastic differential equations, and, most recently, stochastic partial differential equations. Rough path analysis provides the means for constructing a pathwise solution theory for stochastic differential equations which, in many respects, behaves like the theory of deterministic differential equations and permits a clean break between analytical and probabilistic arguments. Together with the theory of regularity structures, it forms a robust toolbox, allowing the recovery of many classical results without having to rely on specific probabilistic properties such as adaptedness or the martingale property. Essentially self-contained, this textbook puts the emphasis on ideas and short arguments, rather than aiming for the strongest possible statements. A typical reader will have been exposed to upper undergraduate analysis and probability courses, with little more than Itô-integration against Brownian motion required for most of the text. From the reviews of the first edition: "Can easily be used as a support for a graduate course ... Presents in an accessible way the unique point of view of two experts who themselves have largely contributed to the theory" - Fabrice Baudouin in the Mathematical Reviews "It is easy to base a graduate course on rough paths on this … A researcher who carefully works her way through all of the exercises will have a very good impression of the current state of the art" - Nicolas Perkowski in Zentralblatt MATH. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] A Course on Rough Paths : With an Introduction to Regularity Structures [documento electrónico] / Friz, Peter K., ; Hairer, Martin, . - 2 ed. . - [s.l.] : Springer, 2020 . - XVI, 346 p. 3 ilustraciones.
ISBN : 978-3-030-41556-3
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Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: Probabilidades Ecuaciones diferenciales TeorÃa de probabilidad Clasificación: 519.2 Resumen: Con muchas actualizaciones y ejercicios adicionales, la segunda edición de este libro continúa brindando a los lectores una suave introducción al análisis de trayectorias aproximadas y las estructuras de regularidad, teorÃas que han aportado muchos conocimientos nuevos sobre el análisis de ecuaciones diferenciales estocásticas y, más recientemente, sobre el análisis de ecuaciones diferenciales estocásticas. ecuaciones diferenciales parciales. El análisis de trayectoria aproximada proporciona los medios para construir una teorÃa de solución de trayectoria para ecuaciones diferenciales estocásticas que, en muchos aspectos, se comporta como la teorÃa de ecuaciones diferenciales deterministas y permite una clara ruptura entre los argumentos analÃticos y probabilÃsticos. Junto con la teorÃa de las estructuras de regularidad, forma una sólida caja de herramientas que permite recuperar muchos resultados clásicos sin tener que depender de propiedades probabilÃsticas especÃficas como la adaptabilidad o la propiedad de martingala. Esencialmente autónomo, este libro de texto pone énfasis en ideas y argumentos breves, en lugar de apuntar a las declaraciones más sólidas posibles. Un lector tÃpico habrá estado expuesto a cursos superiores de análisis y probabilidad de pregrado, y en la mayor parte del texto se requiere poco más que la integración de Itô contra el movimiento browniano. De las reseñas de la primera edición: "Se puede utilizar fácilmente como apoyo para un curso de posgrado... Presenta de manera accesible el punto de vista único de dos expertos que han contribuido en gran medida a la teorÃa" - Fabrice Baudouin en el Reseñas de Matemáticas "Es fácil basar un curso de posgrado en caminos difÃciles sobre esto... Un investigador que realice cuidadosamente todos los ejercicios tendrá una muy buena impresión del estado actual de la técnica" - Nicolas Perkowski en Zentralblatt MATH. Nota de contenido: 1 Introduction -- 2 The space of rough paths -- 3 Brownian motion as a rough path -- 4 Integration against rough paths -- 5 Stochastic integration and Itô's formula -- 6 Doob–Meyer type decomposition for rough paths -- 7 Operations on controlled rough paths -- 8 Solutions to rough differential equations -- 9 Stochastic differential equations -- 10 Gaussian rough paths -- 11 Cameron–Martin regularity and applications -- 12 Stochastic partial differential equations -- 13 Introduction to regularity structures -- 14 Operations on modelled distributions -- 15 Application to the KPZ equation -- References -- Index. Tipo de medio : Computadora Summary : With many updates and additional exercises, the second edition of this book continues to provide readers with a gentle introduction to rough path analysis and regularity structures, theories that have yielded many new insights into the analysis of stochastic differential equations, and, most recently, stochastic partial differential equations. Rough path analysis provides the means for constructing a pathwise solution theory for stochastic differential equations which, in many respects, behaves like the theory of deterministic differential equations and permits a clean break between analytical and probabilistic arguments. Together with the theory of regularity structures, it forms a robust toolbox, allowing the recovery of many classical results without having to rely on specific probabilistic properties such as adaptedness or the martingale property. Essentially self-contained, this textbook puts the emphasis on ideas and short arguments, rather than aiming for the strongest possible statements. A typical reader will have been exposed to upper undergraduate analysis and probability courses, with little more than Itô-integration against Brownian motion required for most of the text. From the reviews of the first edition: "Can easily be used as a support for a graduate course ... Presents in an accessible way the unique point of view of two experts who themselves have largely contributed to the theory" - Fabrice Baudouin in the Mathematical Reviews "It is easy to base a graduate course on rough paths on this … A researcher who carefully works her way through all of the exercises will have a very good impression of the current state of the art" - Nicolas Perkowski in Zentralblatt MATH. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : A Forward-Backward SDEs Approach to Pricing in Carbon Markets Tipo de documento: documento electrónico Autores: Chassagneux, Jean-François, ; Chotai, Hinesh, ; Muûls, Mirabelle, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: VI, 104 p. 35 ilustraciones, 29 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-63115-8 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Probabilidades Modelos matemáticos La polÃtica energética EnergÃa y estado Ciencias sociales EstadÃsticas TeorÃa de probabilidad Modelización Matemática y Matemática Industrial PolÃtica EconomÃa y Gestión Energética Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas EstadÃstica en Negocios Gestión EconomÃa Finanzas Seguros Clasificación: 519.2 Resumen: En Mathematical Finance, los autores consideran un modelo matemático para la fijación de precios de los permisos de emisión. El modelo tiene particular aplicabilidad al Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS), pero también podrÃa usarse para considerar la modelización de otros esquemas de lÃmites máximos y comercio. Como respuesta al riesgo del cambio climático, actualmente se están implementando mercados de carbono en regiones de todo el mundo y ya representan más de 30 mil millones de dólares. Sin embargo, se necesitan estudios cientÃficos, y particularmente matemáticos, de estos mercados de carbono para exponer sus ventajas y desventajas, asà como permitir su implementación más eficiente. Este Resumen revisa propiedades matemáticas como la existencia y unicidad de soluciones para el problema de precios, la estabilidad de las soluciones y su comportamiento. Estos encajan en la teorÃa de ecuaciones diferenciales estocásticas hacia adelante y hacia atrás (FBSDE) totalmente acopladas con coeficientes irregulares. Los autores presentan un algoritmo numérico para calcular la solución a estos FBSDE no estándar. También llevan a cabo un estudio de caso del mercado energético del Reino Unido. Se trata de estimar los parámetros que se utilizarán en el modelo utilizando datos históricos y luego resolver un problema de fijación de precios utilizando el algoritmo numérico antes mencionado. El Informe es de interés para investigadores en procesos estocásticos y sus aplicaciones, y en economÃa ambiental y energética. La mayorÃa de las secciones también son accesibles para los profesionales del sector energético y los responsables de las polÃticas de cambio climático. Nota de contenido: 1 A description of the carbon markets and their role in climate change mitigation -- 2 Introduction to Forward-Backward Stochastic Differential Equations -- 3 A mathematical model for carbon emissions markets -- 4 Numerical approximation of FBSDEs -- 5 A case study of the UK energy market -- References. . Tipo de medio : Computadora Summary : In Mathematical Finance, the authors consider a mathematical model for the pricing of emissions permits. The model has particular applicability to the European Union Emissions Trading System (EU ETS) but could also be used to consider the modeling of other cap-and-trade schemes. As a response to the risk of Climate Change, carbon markets are currently being implemented in regions worldwide and already represent more than $30 billion. However, scientific, and particularly mathematical, studies of these carbon markets are needed in order to expose their advantages and shortcomings, as well as allow their most efficient implementation. This Brief reviews mathematical properties such as the existence and uniqueness of solutions for the pricing problem, stability of solutions and their behavior. These fit into the theory of fully coupled forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) with irregular coefficients. The authors present a numerical algorithm to compute thesolution to these non-standard FBSDEs. They also carry out a case study of the UK energy market. This involves estimating the parameters to be used in the model using historical data and then solving a pricing problem using the aforementioned numerical algorithm. The Brief is of interest to researchers in stochastic processes and their applications, and environmental and energy economics. Most sections are also accessible to practitioners in the energy sector and climate change policy-makers. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] A Forward-Backward SDEs Approach to Pricing in Carbon Markets [documento electrónico] / Chassagneux, Jean-François, ; Chotai, Hinesh, ; Muûls, Mirabelle, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2017 . - VI, 104 p. 35 ilustraciones, 29 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-319-63115-8
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Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: Probabilidades Modelos matemáticos La polÃtica energética EnergÃa y estado Ciencias sociales EstadÃsticas TeorÃa de probabilidad Modelización Matemática y Matemática Industrial PolÃtica EconomÃa y Gestión Energética Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas EstadÃstica en Negocios Gestión EconomÃa Finanzas Seguros Clasificación: 519.2 Resumen: En Mathematical Finance, los autores consideran un modelo matemático para la fijación de precios de los permisos de emisión. El modelo tiene particular aplicabilidad al Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS), pero también podrÃa usarse para considerar la modelización de otros esquemas de lÃmites máximos y comercio. Como respuesta al riesgo del cambio climático, actualmente se están implementando mercados de carbono en regiones de todo el mundo y ya representan más de 30 mil millones de dólares. Sin embargo, se necesitan estudios cientÃficos, y particularmente matemáticos, de estos mercados de carbono para exponer sus ventajas y desventajas, asà como permitir su implementación más eficiente. Este Resumen revisa propiedades matemáticas como la existencia y unicidad de soluciones para el problema de precios, la estabilidad de las soluciones y su comportamiento. Estos encajan en la teorÃa de ecuaciones diferenciales estocásticas hacia adelante y hacia atrás (FBSDE) totalmente acopladas con coeficientes irregulares. Los autores presentan un algoritmo numérico para calcular la solución a estos FBSDE no estándar. También llevan a cabo un estudio de caso del mercado energético del Reino Unido. Se trata de estimar los parámetros que se utilizarán en el modelo utilizando datos históricos y luego resolver un problema de fijación de precios utilizando el algoritmo numérico antes mencionado. El Informe es de interés para investigadores en procesos estocásticos y sus aplicaciones, y en economÃa ambiental y energética. La mayorÃa de las secciones también son accesibles para los profesionales del sector energético y los responsables de las polÃticas de cambio climático. Nota de contenido: 1 A description of the carbon markets and their role in climate change mitigation -- 2 Introduction to Forward-Backward Stochastic Differential Equations -- 3 A mathematical model for carbon emissions markets -- 4 Numerical approximation of FBSDEs -- 5 A case study of the UK energy market -- References. . Tipo de medio : Computadora Summary : In Mathematical Finance, the authors consider a mathematical model for the pricing of emissions permits. The model has particular applicability to the European Union Emissions Trading System (EU ETS) but could also be used to consider the modeling of other cap-and-trade schemes. As a response to the risk of Climate Change, carbon markets are currently being implemented in regions worldwide and already represent more than $30 billion. However, scientific, and particularly mathematical, studies of these carbon markets are needed in order to expose their advantages and shortcomings, as well as allow their most efficient implementation. This Brief reviews mathematical properties such as the existence and uniqueness of solutions for the pricing problem, stability of solutions and their behavior. These fit into the theory of fully coupled forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) with irregular coefficients. The authors present a numerical algorithm to compute thesolution to these non-standard FBSDEs. They also carry out a case study of the UK energy market. This involves estimating the parameters to be used in the model using historical data and then solving a pricing problem using the aforementioned numerical algorithm. The Brief is of interest to researchers in stochastic processes and their applications, and environmental and energy economics. Most sections are also accessible to practitioners in the energy sector and climate change policy-makers. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] A Lifetime of Excursions Through Random Walks and Lévy Processes / Chaumont, Loïc ; Kyprianou, Andreas E.
TÃtulo : A Lifetime of Excursions Through Random Walks and Lévy Processes : A Volume in Honour of Ron Doney's 80th Birthday Tipo de documento: documento electrónico Autores: Chaumont, Loïc, ; Kyprianou, Andreas E., Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: VI, 355 p. 7 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-83309-1 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Probabilidades Matemáticas discretas TeorÃa de probabilidad Clasificación: 519.2 Resumen: Esta colección rinde homenaje al trabajo de Ron Doney e incluye artÃculos invitados de sus colaboradores y amigos. Después de una introducción que revisa los logros matemáticos de Ron Doney y cómo han influido en el campo, los artÃculos aportados cubren tanto procesos de tiempo discreto, incluidos paseos aleatorios y variantes de los mismos, como procesos de tiempo continuo, incluidos procesos y difusiones de Lévy. Un buen número de artÃculos se centran en la teorÃa clásica de la fluctuación y sus ramificaciones, el área por la que Ron Doney es más conocido. Tipo de medio : Computadora Summary : This collection honours Ron Doney's work and includes invited articles by his collaborators and friends. After an introduction reviewing Ron Doney's mathematical achievements and how they have influenced the field, the contributed papers cover both discrete-time processes, including random walks and variants thereof, and continuous-time processes, including LeÌvy processes and diffusions. A good number of the articles are focused on classical fluctuation theory and its ramifications, the area for which Ron Doney is best known. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] A Lifetime of Excursions Through Random Walks and Lévy Processes : A Volume in Honour of Ron Doney's 80th Birthday [documento electrónico] / Chaumont, Loïc, ; Kyprianou, Andreas E., . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2021 . - VI, 355 p. 7 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-83309-1
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Palabras clave: Probabilidades Matemáticas discretas TeorÃa de probabilidad Clasificación: 519.2 Resumen: Esta colección rinde homenaje al trabajo de Ron Doney e incluye artÃculos invitados de sus colaboradores y amigos. Después de una introducción que revisa los logros matemáticos de Ron Doney y cómo han influido en el campo, los artÃculos aportados cubren tanto procesos de tiempo discreto, incluidos paseos aleatorios y variantes de los mismos, como procesos de tiempo continuo, incluidos procesos y difusiones de Lévy. Un buen número de artÃculos se centran en la teorÃa clásica de la fluctuación y sus ramificaciones, el área por la que Ron Doney es más conocido. Tipo de medio : Computadora Summary : This collection honours Ron Doney's work and includes invited articles by his collaborators and friends. After an introduction reviewing Ron Doney's mathematical achievements and how they have influenced the field, the contributed papers cover both discrete-time processes, including random walks and variants thereof, and continuous-time processes, including LeÌvy processes and diffusions. A good number of the articles are focused on classical fluctuation theory and its ramifications, the area for which Ron Doney is best known. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : A Multivariate Claim Count Model for Applications in Insurance Tipo de documento: documento electrónico Autores: Selch, Daniela Anna, ; Scherer, Matthias, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: XII, 158 p. 29 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-92868-5 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Probabilidades ciencia actuarial EstadÃsticas Ciencias sociales TeorÃa de probabilidad Matemáticas actuariales EstadÃstica en Negocios Gestión EconomÃa Finanzas Seguros TeorÃa y métodos estadÃsticos. Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas Clasificación: 519.2 Resumen: Esta monografÃa presenta un modelo dinámico en el tiempo para recuentos de reclamaciones multivariantes en aplicaciones actuariales. Inspirado en la llegada de siniestros del mundo real, el modelo equilibra hechos estilizados interesantes (como la dependencia entre los componentes, la dispersión excesiva y la agrupación de siniestros) con un alto nivel de manejabilidad matemática (incluidos resultados de estimación, muestreo y convergencia para carteras grandes). y, por lo tanto, puede aplicarse en diversos contextos (como la gestión de riesgos y la fijación de precios de contratos de (rea)seguro). Los autores proporcionan un análisis detallado del modelo probabilÃstico propuesto, discutiendo su relación con la literatura existente, sus propiedades estadÃsticas, diferentes estrategias de estimación asà como posibles aplicaciones y extensiones. Los actuarios e investigadores que trabajan en gestión de riesgos y fijación de precios premium encontrarán este libro particularmente interesante. Se requieren teorÃa de probabilidad, análisis estocástico y estadÃstica a nivel de posgrado. Nota de contenido: 1 Motivation and Model -- 2 Properties of the Model -- 3 Estimation of the Parameters -- 4 Applications and Extensions -- 5 Appendix: Technical Background -- References -- Index. Tipo de medio : Computadora Summary : This monograph presents a time-dynamic model for multivariate claim counts in actuarial applications. Inspired by real-world claim arrivals, the model balances interesting stylized facts (such as dependence across the components, over-dispersion and the clustering of claims) with a high level of mathematical tractability (including estimation, sampling and convergence results for large portfolios) and can thus be applied in various contexts (such as risk management and pricing of (re-)insurance contracts). The authors provide a detailed analysis of the proposed probabilistic model, discussing its relation to the existing literature, its statistical properties, different estimation strategies as well as possible applications and extensions. Actuaries and researchers working in risk management and premium pricing will find this book particularly interesting. Graduate-level probability theory, stochastic analysis and statistics are required. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] A Multivariate Claim Count Model for Applications in Insurance [documento electrónico] / Selch, Daniela Anna, ; Scherer, Matthias, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2018 . - XII, 158 p. 29 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-319-92868-5
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Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: Probabilidades ciencia actuarial EstadÃsticas Ciencias sociales TeorÃa de probabilidad Matemáticas actuariales EstadÃstica en Negocios Gestión EconomÃa Finanzas Seguros TeorÃa y métodos estadÃsticos. Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas Clasificación: 519.2 Resumen: Esta monografÃa presenta un modelo dinámico en el tiempo para recuentos de reclamaciones multivariantes en aplicaciones actuariales. Inspirado en la llegada de siniestros del mundo real, el modelo equilibra hechos estilizados interesantes (como la dependencia entre los componentes, la dispersión excesiva y la agrupación de siniestros) con un alto nivel de manejabilidad matemática (incluidos resultados de estimación, muestreo y convergencia para carteras grandes). y, por lo tanto, puede aplicarse en diversos contextos (como la gestión de riesgos y la fijación de precios de contratos de (rea)seguro). Los autores proporcionan un análisis detallado del modelo probabilÃstico propuesto, discutiendo su relación con la literatura existente, sus propiedades estadÃsticas, diferentes estrategias de estimación asà como posibles aplicaciones y extensiones. Los actuarios e investigadores que trabajan en gestión de riesgos y fijación de precios premium encontrarán este libro particularmente interesante. Se requieren teorÃa de probabilidad, análisis estocástico y estadÃstica a nivel de posgrado. Nota de contenido: 1 Motivation and Model -- 2 Properties of the Model -- 3 Estimation of the Parameters -- 4 Applications and Extensions -- 5 Appendix: Technical Background -- References -- Index. Tipo de medio : Computadora Summary : This monograph presents a time-dynamic model for multivariate claim counts in actuarial applications. Inspired by real-world claim arrivals, the model balances interesting stylized facts (such as dependence across the components, over-dispersion and the clustering of claims) with a high level of mathematical tractability (including estimation, sampling and convergence results for large portfolios) and can thus be applied in various contexts (such as risk management and pricing of (re-)insurance contracts). The authors provide a detailed analysis of the proposed probabilistic model, discussing its relation to the existing literature, its statistical properties, different estimation strategies as well as possible applications and extensions. Actuaries and researchers working in risk management and premium pricing will find this book particularly interesting. Graduate-level probability theory, stochastic analysis and statistics are required. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : A Parametric Approach to Nonparametric Statistics Tipo de documento: documento electrónico Autores: Alvo, Mayer, ; Yu, Philip L. H., Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: XIV, 279 p. 15 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-94153-0 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Probabilidades EstadÃsticas TeorÃa de probabilidad TeorÃa y métodos estadÃsticos. Clasificación: 519.2 Resumen: Este libro demuestra que la estadÃstica no paramétrica se puede enseñar desde un punto de vista paramétrico. Como resultado, se pueden explotar varias herramientas paramétricas, como el uso de la función de probabilidad, la probabilidad penalizada y las funciones de puntuación, no sólo para derivar pruebas conocidas, sino también para ir más allá y utilizar métodos bayesianos para analizar datos de clasificación. El libro cierra la brecha entre las estadÃsticas paramétricas y no paramétricas y presenta las mejores prácticas de las primeras mientras disfruta de las propiedades de solidez de las segundas. Este libro se puede utilizar en un curso de posgrado en no paramétrica, y algunas partes son accesibles para estudiantes universitarios de último año. Además, el libro será de gran interés para estadÃsticos e investigadores en campos aplicados. Nota de contenido: I. Introduction and Fundamentals -- Introduction -- Fundamental Concepts in Parametric Inference -- II. Modern Nonparametric Statistical Methods -- Smooth Goodness of Fit Tests -- One-Sample and Two-Sample Problems -- Multi-Sample Problems -- Tests for Trend and Association -- Optimal Rank Tests -- Efficiency -- III. Selected Applications -- Multiple Change-Point Problems -- Bayesian Models for Ranking Data -- Analysis of Censored Data -- A. Description of Data Sets. Tipo de medio : Computadora Summary : This book demonstrates that nonparametric statistics can be taught from a parametric point of view. As a result, one can exploit various parametric tools such as the use of the likelihood function, penalized likelihood and score functions to not only derive well-known tests but to also go beyond and make use of Bayesian methods to analyze ranking data. The book bridges the gap between parametric and nonparametric statistics and presents the best practices of the former while enjoying the robustness properties of the latter. This book can be used in a graduate course in nonparametrics, with parts being accessible to senior undergraduates. In addition, the book will be of wide interest to statisticians and researchers in applied fields. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] A Parametric Approach to Nonparametric Statistics [documento electrónico] / Alvo, Mayer, ; Yu, Philip L. H., . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2018 . - XIV, 279 p. 15 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-319-94153-0
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: Probabilidades EstadÃsticas TeorÃa de probabilidad TeorÃa y métodos estadÃsticos. Clasificación: 519.2 Resumen: Este libro demuestra que la estadÃstica no paramétrica se puede enseñar desde un punto de vista paramétrico. Como resultado, se pueden explotar varias herramientas paramétricas, como el uso de la función de probabilidad, la probabilidad penalizada y las funciones de puntuación, no sólo para derivar pruebas conocidas, sino también para ir más allá y utilizar métodos bayesianos para analizar datos de clasificación. El libro cierra la brecha entre las estadÃsticas paramétricas y no paramétricas y presenta las mejores prácticas de las primeras mientras disfruta de las propiedades de solidez de las segundas. Este libro se puede utilizar en un curso de posgrado en no paramétrica, y algunas partes son accesibles para estudiantes universitarios de último año. Además, el libro será de gran interés para estadÃsticos e investigadores en campos aplicados. Nota de contenido: I. Introduction and Fundamentals -- Introduction -- Fundamental Concepts in Parametric Inference -- II. Modern Nonparametric Statistical Methods -- Smooth Goodness of Fit Tests -- One-Sample and Two-Sample Problems -- Multi-Sample Problems -- Tests for Trend and Association -- Optimal Rank Tests -- Efficiency -- III. Selected Applications -- Multiple Change-Point Problems -- Bayesian Models for Ranking Data -- Analysis of Censored Data -- A. Description of Data Sets. Tipo de medio : Computadora Summary : This book demonstrates that nonparametric statistics can be taught from a parametric point of view. As a result, one can exploit various parametric tools such as the use of the likelihood function, penalized likelihood and score functions to not only derive well-known tests but to also go beyond and make use of Bayesian methods to analyze ranking data. The book bridges the gap between parametric and nonparametric statistics and presents the best practices of the former while enjoying the robustness properties of the latter. This book can be used in a graduate course in nonparametrics, with parts being accessible to senior undergraduates. In addition, the book will be of wide interest to statisticians and researchers in applied fields. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
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