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332.042 EconomÃa FinancieraDocumentos en la biblioteca con la clasificación 332 (277)
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TÃtulo : Airline Revenue Management : Current Practices and Future Directions Tipo de documento: documento electrónico Autores: Cramer, Curt, ; Thams, Andreas, Mención de edición: 1 ed. Editorial: Berlin [Alemania] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: XV, 113 p. 46 ilustraciones, 26 ilustraciones en color. Textbook for German language market. ISBN/ISSN/DL: 978-3-658-33721-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Finanzas EconomÃa Financiera Clasificación: 332 Economía financiera Resumen: Este libro proporciona una descripción general completa de las prácticas actuales y las direcciones futuras en la gestión de ingresos de las aerolÃneas. Explica enfoques de gestión de ingresos de última generación y describe cómo se aumentarán y mejorarán a través de métodos modernos de ciencia de datos y aprendizaje automático en el futuro. Varios ejemplos y aplicaciones prácticas ayudan a familiarizar al lector con la relevancia de las ideas y conceptos correspondientes para una organización de aerolÃneas comerciales. El libro es ideal tanto para estudiantes en el campo de la gestión de aerolÃneas y turismo como para profesionales y expertos de la industria que buscan actualizar sus conocimientos sobre los enfoques actuales y futuros de gestión de ingresos y obtener una comprensión introductoria de la ciencia de datos y los métodos de aprendizaje automático. Cada capÃtulo se cierra con un punto de control, que permite al lector profundizar su comprensión de los contenidos tratados. Contenidos • Fundamentos de la gestión de ingresos de las aerolÃneas • Gestión de ingresos computarizada • Estimación y previsión • Optimización, tipos de control y overbooking • Gestión de ingresos de la red • Ingresos auxiliares • Ciencia de datos y gestión de ingresos Acerca de los autores Andreas Thams es profesor honorario de gestión de aerolÃneas en la Universidad de Gusanos de Ciencias Aplicadas. Ocupó diversos puestos de gestión comercial en la industria aérea, de viajes y de logÃstica, particularmente en el campo de la gestión de ingresos. Tiene un doctorado. en EconometrÃa de la Freie Universität Berlin. Curt Cramer es un ejecutivo de análisis avanzado y ciencia de datos en la industria minorista. Ha adquirido una amplia experiencia en análisis aplicado durante 15 años de responsabilidades de consultorÃa y gestión de lÃnea en distintos sectores, incluidos los viajes de placer. Tiene un doctorado. en IngenierÃa/Ciencias de la Computación de la Universidad de Karlsruhe/KIT. Nota de contenido: Fundamentals of airline revenue management -- Traditional forecasting & optimization in revenue management -- Modern analytical methods -- Overbooking -- O&D revenue management -- Ancillary revenues -- Data-enabled airline business models and future directions in revenue management. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Airline Revenue Management : Current Practices and Future Directions [documento electrónico] / Cramer, Curt, ; Thams, Andreas, . - 1 ed. . - Berlin [Alemania] : Springer, 2021 . - XV, 113 p. 46 ilustraciones, 26 ilustraciones en color. Textbook for German language market.
ISBN : 978-3-658-33721-6
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Finanzas EconomÃa Financiera Clasificación: 332 Economía financiera Resumen: Este libro proporciona una descripción general completa de las prácticas actuales y las direcciones futuras en la gestión de ingresos de las aerolÃneas. Explica enfoques de gestión de ingresos de última generación y describe cómo se aumentarán y mejorarán a través de métodos modernos de ciencia de datos y aprendizaje automático en el futuro. Varios ejemplos y aplicaciones prácticas ayudan a familiarizar al lector con la relevancia de las ideas y conceptos correspondientes para una organización de aerolÃneas comerciales. El libro es ideal tanto para estudiantes en el campo de la gestión de aerolÃneas y turismo como para profesionales y expertos de la industria que buscan actualizar sus conocimientos sobre los enfoques actuales y futuros de gestión de ingresos y obtener una comprensión introductoria de la ciencia de datos y los métodos de aprendizaje automático. Cada capÃtulo se cierra con un punto de control, que permite al lector profundizar su comprensión de los contenidos tratados. Contenidos • Fundamentos de la gestión de ingresos de las aerolÃneas • Gestión de ingresos computarizada • Estimación y previsión • Optimización, tipos de control y overbooking • Gestión de ingresos de la red • Ingresos auxiliares • Ciencia de datos y gestión de ingresos Acerca de los autores Andreas Thams es profesor honorario de gestión de aerolÃneas en la Universidad de Gusanos de Ciencias Aplicadas. Ocupó diversos puestos de gestión comercial en la industria aérea, de viajes y de logÃstica, particularmente en el campo de la gestión de ingresos. Tiene un doctorado. en EconometrÃa de la Freie Universität Berlin. Curt Cramer es un ejecutivo de análisis avanzado y ciencia de datos en la industria minorista. Ha adquirido una amplia experiencia en análisis aplicado durante 15 años de responsabilidades de consultorÃa y gestión de lÃnea en distintos sectores, incluidos los viajes de placer. Tiene un doctorado. en IngenierÃa/Ciencias de la Computación de la Universidad de Karlsruhe/KIT. Nota de contenido: Fundamentals of airline revenue management -- Traditional forecasting & optimization in revenue management -- Modern analytical methods -- Overbooking -- O&D revenue management -- Ancillary revenues -- Data-enabled airline business models and future directions in revenue management. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : Algorithmic Differentiation in Finance Explained Tipo de documento: documento electrónico Autores: Henrard, Marc, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XIII, 103 p. 7 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-53979-9 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: IngenierÃa financiera Ciencias sociales Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas Clasificación: 332 Economía financiera Resumen: Este libro proporciona la primera guÃa práctica sobre la función y la implementación de la diferenciación algorÃtmica en finanzas. Escrito de una manera muy accesible, Explicación de la diferenciación algorÃtmica llevará a los lectores a través de las principales aplicaciones de AD en el entorno de derivados con un enfoque en la implementación. La diferenciación algorÃtmica (AD) ha sido popular en ingenierÃa e informática, en áreas como la dinámica de fluidos y la asimilación de datos durante muchos años. Durante la última década, se ha aplicado cada vez más (y con éxito) a la gestión de riesgos financieros, donde proporciona una manera eficiente de obtener derivados de precios de instrumentos financieros con respecto a los datos de entrada. Calcular la exposición a derivados en una cartera no es una tarea sencilla. Requiere muchos cálculos complejos y una gran cantidad de potencia informática, lo que resulta prohibitivamente caro y puede llevar mucho tiempo. Las técnicas de diferenciación algorÃtmica pueden tener mucho éxito a la hora de calcular los griegos y las sensibilidades de una cartera con precisión mecánica. Escrito por un destacado profesional que trabaja y programa AD, ofrece un análisis práctico de todas las principales aplicaciones de AD en el ámbito de los derivados y guÃa al lector hacia su implementación. Con el libro se proporciona el código fuente abierto de los ejemplos, con el que los lectores pueden experimentar y realizar sus propios escenarios de prueba sin escribir el código relacionado ellos mismos. Nota de contenido: Chapter1 Introduction -- Chapter2 The Principles of Algorithmic Differentiation -- Chapter3 Applications to Finance -- Chapter4 Automated Algorithmic differentiation -- Chapter5 Derivatives to Non-inputs and Non-derivatives to Inputs -- Chapter 6 Calibration. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Algorithmic Differentiation in Finance Explained [documento electrónico] / Henrard, Marc, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2017 . - XIII, 103 p. 7 ilustraciones.
ISBN : 978-3-319-53979-9
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Palabras clave: IngenierÃa financiera Ciencias sociales Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas Clasificación: 332 Economía financiera Resumen: Este libro proporciona la primera guÃa práctica sobre la función y la implementación de la diferenciación algorÃtmica en finanzas. Escrito de una manera muy accesible, Explicación de la diferenciación algorÃtmica llevará a los lectores a través de las principales aplicaciones de AD en el entorno de derivados con un enfoque en la implementación. La diferenciación algorÃtmica (AD) ha sido popular en ingenierÃa e informática, en áreas como la dinámica de fluidos y la asimilación de datos durante muchos años. Durante la última década, se ha aplicado cada vez más (y con éxito) a la gestión de riesgos financieros, donde proporciona una manera eficiente de obtener derivados de precios de instrumentos financieros con respecto a los datos de entrada. Calcular la exposición a derivados en una cartera no es una tarea sencilla. Requiere muchos cálculos complejos y una gran cantidad de potencia informática, lo que resulta prohibitivamente caro y puede llevar mucho tiempo. Las técnicas de diferenciación algorÃtmica pueden tener mucho éxito a la hora de calcular los griegos y las sensibilidades de una cartera con precisión mecánica. Escrito por un destacado profesional que trabaja y programa AD, ofrece un análisis práctico de todas las principales aplicaciones de AD en el ámbito de los derivados y guÃa al lector hacia su implementación. Con el libro se proporciona el código fuente abierto de los ejemplos, con el que los lectores pueden experimentar y realizar sus propios escenarios de prueba sin escribir el código relacionado ellos mismos. Nota de contenido: Chapter1 Introduction -- Chapter2 The Principles of Algorithmic Differentiation -- Chapter3 Applications to Finance -- Chapter4 Automated Algorithmic differentiation -- Chapter5 Derivatives to Non-inputs and Non-derivatives to Inputs -- Chapter 6 Calibration. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Análisis de Keynes y de la economÃa keynesiana / Leijonhufvud, Axel
TÃtulo : Análisis de Keynes y de la economÃa keynesiana : un estudio de teorÃa monetaria : un estudio de teorÃa monetaria Tipo de documento: texto impreso Autores: Leijonhufvud, Axel, Autor Editorial: Barcelona [España] : Editorial Vicens Vives Sa. Fecha de publicación: 1976 Número de páginas: xxvi, 392 páginas ISBN/ISSN/DL: 978-84-316-1422-5 Idioma : Español (spa) Palabras clave: EconomÃa keynesiana Moneda TeorÃas EconomÃa TeorÃa Clasificación: 332 Economía financiera Tipo de medio : Sin mediación Tipo de contenido : Texto Análisis de Keynes y de la economÃa keynesiana : un estudio de teorÃa monetaria : un estudio de teorÃa monetaria [texto impreso] / Leijonhufvud, Axel, Autor . - Barcelona [España] : Editorial Vicens Vives Sa., 1976 . - xxvi, 392 páginas.
ISBN : 978-84-316-1422-5
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: EconomÃa keynesiana Moneda TeorÃas EconomÃa TeorÃa Clasificación: 332 Economía financiera Tipo de medio : Sin mediación Tipo de contenido : Texto Reserva
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TÃtulo : Analytical Finance: Volume I : The Mathematics of Equity Derivatives, Markets, Risk and Valuation Tipo de documento: documento electrónico Autores: Röman, Jan R. M., Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XXVII, 492 p. 3 ilustraciones, 1 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-34027-2 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: IngenierÃa financiera Ciencias sociales Mercado capital Gestion de riesgos financieros Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas Los mercados de capitales Gestión de riesgos Clasificación: 332 Economía financiera Resumen: Este libro proporciona una introducción a la valoración de instrumentos financieros en los mercados de valores. Escrito desde la perspectiva de las funciones de comercio, gestión de riesgos e investigación cuantitativa y escrito por un profesional con muchos años de experiencia en los mercados y en el mundo académico, proporciona una valiosa herramienta de aprendizaje para estudiantes y nuevos participantes en estos mercados. La cobertura incluye: Negociación y fuentes de riesgo, incluidos riesgos de crédito y de contraparte, riesgos de mercado y de modelo, riesgos de liquidación y de Herstatt. Métodos numéricos que incluyen métodos de tiempo discreto, métodos de diferentes finitos, modelos binomiales y simulaciones de Monte Carlo. ·TeorÃa de la probabilidad y procesos estocásticos desde la perspectiva de la modelización financiera, incluyendo espacios de probabilidad, álgebras sigma, medidas y filtraciones. ·Modelos de tiempo continuo como Black-Scholes-Merton; Cobertura delta y cobertura delta-gamma; modelos generales de difusión y cómo resolver ecuaciones diferenciales parciales utilizando la representación de Feynmann-Kac. ·La negociación, estructuración y cobertura de varios tipos de opciones exóticas, incluyendo: Opciones binarias/digitales; Opciones de barrera; Miradas retrospectivas; Opciones asiáticas; Elige; Opciones de avance; Trinquetes; Opciones compuestas; Opciones de cesta; Opciones cambiarias y vinculadas a divisas; Opciones de pago posterior y Quantos. ·Una explicación detallada de cómo construir instrumentos y estrategias sintéticos para diferentes condiciones de mercado, analizando más de 30 estrategias de opciones diferentes. Con el código fuente de muchos de los modelos que aparecen en el libro y extensos ejemplos e ilustraciones, este libro proporciona una introducción completa a este tema y será una herramienta de aprendizaje y una referencia invaluables para cualquiera que estudie o trabaje en este campo. . Nota de contenido: 1.1. Clearing and settlement -- 1.2. About Risk -- 1.3. Credit and Counterparty Risk -- 1.4. Settlement Risk -- 1.5. Market Risk -- 1.6. Model Risk -- 2.1. Pricing via Arbitrage -- 2.2. Martingales -- 2.3. The Central Limit Theorem -- 2.4. A simple Random Walk -- 2.5. The Binomial model -- 2.6. Modern pricing theory based on risk-neutral valuation -- 2.7. More on Binomial models -- 2.8. Finite difference methods -- 2.9. Value-at-Risk - VaR -- 3.1. Introduction -- 3.2. A binomial model -- 3.3. Finite Probability Spaces -- 3.4. Properties of normal and log-normal distributions -- 3.5. The Itô Lemma -- 3.6. Stochastic integration -- 4.1. Classifications of Partial Differential Equations -- 4.2. Parabolic PDE's -- 4.3. The Black-Scholes-Merton model -- 4.4. Volatility -- 4.5. Parity relations -- 4.6. A practical guide to pricing -- 4.7. Currency options and the Garman-Kohlhagen model -- 4.8. Options on commodities -- 4.9. Black-Scholes and stochastic volatility -- 4.10. The Black-Scholes formulas -- 4.11. American versus European options -- 4.12. Analytical pricing formulas for American options -- 4.13. Poisson processes and jump diffusion -- 5.1. Martingale representation -- 5.2. Girsanov transformation -- 5.3. Securities paying dividends -- 5.4. Hedging -- 6.1. Contract for Difference - CFD -- 6.2. Binary options/ Digital options -- 6.3. Barrier options – Knock-out and Knock-in Options -- 6.4. Lookback Options -- 6.5. Asian Options -- 6.6. Chooser Options -- 6.7. Forward Options -- 6.8. Compound Options - Options on Options -- 6.9. Multi-Asset Options -- 6.10. Basket Options -- 6.11. Correlation Options -- 6.12. Exchange Options -- 6.13. Currency-Linked Options -- 6.14. Pay-Later Options -- 6.15. Extensible Options -- 6.16. Quantos -- 6.17. Structured products -- 6.18. Summary of exotic instruments -- 6.19. Something about weather derivatives -- 7.1. Introduction to deflators -- 8.1. Introduction -- 8.2. Strategies -- 8.3. A decreasing markets -- 8.4. An increasing market -- 8.5. Neutral markets -- 8.6.Volatile Markets -- 8.7. Using market indexes in pricing -- 8.8. Price direction matrix -- 8.9. Strategy matrix -- Appendix: Some source code. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Analytical Finance: Volume I : The Mathematics of Equity Derivatives, Markets, Risk and Valuation [documento electrónico] / Röman, Jan R. M., . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2017 . - XXVII, 492 p. 3 ilustraciones, 1 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-319-34027-2
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: IngenierÃa financiera Ciencias sociales Mercado capital Gestion de riesgos financieros Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas Los mercados de capitales Gestión de riesgos Clasificación: 332 Economía financiera Resumen: Este libro proporciona una introducción a la valoración de instrumentos financieros en los mercados de valores. Escrito desde la perspectiva de las funciones de comercio, gestión de riesgos e investigación cuantitativa y escrito por un profesional con muchos años de experiencia en los mercados y en el mundo académico, proporciona una valiosa herramienta de aprendizaje para estudiantes y nuevos participantes en estos mercados. La cobertura incluye: Negociación y fuentes de riesgo, incluidos riesgos de crédito y de contraparte, riesgos de mercado y de modelo, riesgos de liquidación y de Herstatt. Métodos numéricos que incluyen métodos de tiempo discreto, métodos de diferentes finitos, modelos binomiales y simulaciones de Monte Carlo. ·TeorÃa de la probabilidad y procesos estocásticos desde la perspectiva de la modelización financiera, incluyendo espacios de probabilidad, álgebras sigma, medidas y filtraciones. ·Modelos de tiempo continuo como Black-Scholes-Merton; Cobertura delta y cobertura delta-gamma; modelos generales de difusión y cómo resolver ecuaciones diferenciales parciales utilizando la representación de Feynmann-Kac. ·La negociación, estructuración y cobertura de varios tipos de opciones exóticas, incluyendo: Opciones binarias/digitales; Opciones de barrera; Miradas retrospectivas; Opciones asiáticas; Elige; Opciones de avance; Trinquetes; Opciones compuestas; Opciones de cesta; Opciones cambiarias y vinculadas a divisas; Opciones de pago posterior y Quantos. ·Una explicación detallada de cómo construir instrumentos y estrategias sintéticos para diferentes condiciones de mercado, analizando más de 30 estrategias de opciones diferentes. Con el código fuente de muchos de los modelos que aparecen en el libro y extensos ejemplos e ilustraciones, este libro proporciona una introducción completa a este tema y será una herramienta de aprendizaje y una referencia invaluables para cualquiera que estudie o trabaje en este campo. . Nota de contenido: 1.1. Clearing and settlement -- 1.2. About Risk -- 1.3. Credit and Counterparty Risk -- 1.4. Settlement Risk -- 1.5. Market Risk -- 1.6. Model Risk -- 2.1. Pricing via Arbitrage -- 2.2. Martingales -- 2.3. The Central Limit Theorem -- 2.4. A simple Random Walk -- 2.5. The Binomial model -- 2.6. Modern pricing theory based on risk-neutral valuation -- 2.7. More on Binomial models -- 2.8. Finite difference methods -- 2.9. Value-at-Risk - VaR -- 3.1. Introduction -- 3.2. A binomial model -- 3.3. Finite Probability Spaces -- 3.4. Properties of normal and log-normal distributions -- 3.5. The Itô Lemma -- 3.6. Stochastic integration -- 4.1. Classifications of Partial Differential Equations -- 4.2. Parabolic PDE's -- 4.3. The Black-Scholes-Merton model -- 4.4. Volatility -- 4.5. Parity relations -- 4.6. A practical guide to pricing -- 4.7. Currency options and the Garman-Kohlhagen model -- 4.8. Options on commodities -- 4.9. Black-Scholes and stochastic volatility -- 4.10. The Black-Scholes formulas -- 4.11. American versus European options -- 4.12. Analytical pricing formulas for American options -- 4.13. Poisson processes and jump diffusion -- 5.1. Martingale representation -- 5.2. Girsanov transformation -- 5.3. Securities paying dividends -- 5.4. Hedging -- 6.1. Contract for Difference - CFD -- 6.2. Binary options/ Digital options -- 6.3. Barrier options – Knock-out and Knock-in Options -- 6.4. Lookback Options -- 6.5. Asian Options -- 6.6. Chooser Options -- 6.7. Forward Options -- 6.8. Compound Options - Options on Options -- 6.9. Multi-Asset Options -- 6.10. Basket Options -- 6.11. Correlation Options -- 6.12. Exchange Options -- 6.13. Currency-Linked Options -- 6.14. Pay-Later Options -- 6.15. Extensible Options -- 6.16. Quantos -- 6.17. Structured products -- 6.18. Summary of exotic instruments -- 6.19. Something about weather derivatives -- 7.1. Introduction to deflators -- 8.1. Introduction -- 8.2. Strategies -- 8.3. A decreasing markets -- 8.4. An increasing market -- 8.5. Neutral markets -- 8.6.Volatile Markets -- 8.7. Using market indexes in pricing -- 8.8. Price direction matrix -- 8.9. Strategy matrix -- Appendix: Some source code. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
TÃtulo : Analytical Finance: Volume II : The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation Tipo de documento: documento electrónico Autores: Röman, Jan R. M., Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XXXI, 728 p. 141 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-52584-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: IngenierÃa financiera Ciencias sociales Mercado capital Gestion de riesgos financieros Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas Los mercados de capitales Gestión de riesgos Clasificación: 332 Economía financiera Resumen: Finanzas analÃticas es una introducción completa a la ingenierÃa financiera de instrumentos de renta variable y tipos de interés para los mercados financieros. Desarrollado a partir de notas de los muchos años del autor en funciones de modelado y gestión de riesgos cuantitativos, y luego para el curso de IngenierÃa Financiera en la Universidad de Malardalen, proporciona una cobertura exhaustiva de aplicaciones financieras matemáticas clásicas y exóticas para el comercio y la gestión de riesgos, combinando una teorÃa rigurosa con el mercado real. solicitud. Volumen I – Mercados de Derivados de Renta Variable, Valoración y Gestión de Riesgos. La cobertura incluye: Los fundamentos de los procesos estocásticos utilizados en finanzas, incluido el cambio de medida con la transformación de Girsanov y los fundamentos de la probabilidad. Modelos de tiempo discreto, como varios modelos binomiales y soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales parciales (PDE) Simulaciones de Monte-Carlos y valor en riesgo (VaR) Modelos de tiempo continuo, como Black-Scholes-Merton y similares con extensiones TeorÃa de arbitraje en discreto y modelos de tiempo continuo Volumen II – Mercados de derivados de tasas de interés, valoración y gestión de riesgos La cobertura incluye: Tasas de interés, incluidas tasas de interés negativas Valoración y modelo de la mayorÃa de los tipos de instrumentos de IR y sus definiciones. Arranque; cómo crear una curva de interés a partir de los precios de los instrumentos negociados. El marco de curvas múltiples y el descuento de garantÃas. Diferencia de bootstrapping para negociación y modelos de riesgo IR y riesgo con tasas de interés positivas y negativas. Medidas de riesgo de instrumentos de IR. Spread ajustado de opciones y opcionalidad incorporada. TeorÃa de precios, calibración y procesos estocásticos de tasas de interés. Métodos numéricos; Ãrboles binomiales y trinomiales, PDE (Crank-Nicholson), Newton-Raphson en 2 dimensiones. Modelos Negros, Modelos Normales y Modelos de Mercado Precios antes y después de las crisis crediticias y el marco de curvas múltiples. Valoración con acuerdos de garantÃa, CVA, DVA y FVA. Nota de contenido: Pricing via Arbitrage -- The Central Limit Theorem -- The Binomial model -- More on Binomial models -- Finite difference methods -- Value-at-Risk – VaR -- Introduction to probability theory -- Stochastic integration -- Partial parabolic differential equations and Feynman-KaÄ -- The Black-Scholes-Merton model -- American versus European options -- Analytical pricing formulas for American options -- Poisson processes and jump diffusion -- Diffusion models in general -- Hedging -- Exotic Options -- Volatility -- Something about weather derivatives -- A Practical guide to pricing -- Pricing using deflators -- Securities with dividends -- Some Fixed-Income securities and Black-Scholes. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Analytical Finance: Volume II : The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation [documento electrónico] / Röman, Jan R. M., . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2017 . - XXXI, 728 p. 141 ilustraciones.
ISBN : 978-3-319-52584-6
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: IngenierÃa financiera Ciencias sociales Mercado capital Gestion de riesgos financieros Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas Los mercados de capitales Gestión de riesgos Clasificación: 332 Economía financiera Resumen: Finanzas analÃticas es una introducción completa a la ingenierÃa financiera de instrumentos de renta variable y tipos de interés para los mercados financieros. Desarrollado a partir de notas de los muchos años del autor en funciones de modelado y gestión de riesgos cuantitativos, y luego para el curso de IngenierÃa Financiera en la Universidad de Malardalen, proporciona una cobertura exhaustiva de aplicaciones financieras matemáticas clásicas y exóticas para el comercio y la gestión de riesgos, combinando una teorÃa rigurosa con el mercado real. solicitud. Volumen I – Mercados de Derivados de Renta Variable, Valoración y Gestión de Riesgos. La cobertura incluye: Los fundamentos de los procesos estocásticos utilizados en finanzas, incluido el cambio de medida con la transformación de Girsanov y los fundamentos de la probabilidad. Modelos de tiempo discreto, como varios modelos binomiales y soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales parciales (PDE) Simulaciones de Monte-Carlos y valor en riesgo (VaR) Modelos de tiempo continuo, como Black-Scholes-Merton y similares con extensiones TeorÃa de arbitraje en discreto y modelos de tiempo continuo Volumen II – Mercados de derivados de tasas de interés, valoración y gestión de riesgos La cobertura incluye: Tasas de interés, incluidas tasas de interés negativas Valoración y modelo de la mayorÃa de los tipos de instrumentos de IR y sus definiciones. Arranque; cómo crear una curva de interés a partir de los precios de los instrumentos negociados. El marco de curvas múltiples y el descuento de garantÃas. Diferencia de bootstrapping para negociación y modelos de riesgo IR y riesgo con tasas de interés positivas y negativas. Medidas de riesgo de instrumentos de IR. Spread ajustado de opciones y opcionalidad incorporada. TeorÃa de precios, calibración y procesos estocásticos de tasas de interés. Métodos numéricos; Ãrboles binomiales y trinomiales, PDE (Crank-Nicholson), Newton-Raphson en 2 dimensiones. Modelos Negros, Modelos Normales y Modelos de Mercado Precios antes y después de las crisis crediticias y el marco de curvas múltiples. Valoración con acuerdos de garantÃa, CVA, DVA y FVA. Nota de contenido: Pricing via Arbitrage -- The Central Limit Theorem -- The Binomial model -- More on Binomial models -- Finite difference methods -- Value-at-Risk – VaR -- Introduction to probability theory -- Stochastic integration -- Partial parabolic differential equations and Feynman-KaÄ -- The Black-Scholes-Merton model -- American versus European options -- Analytical pricing formulas for American options -- Poisson processes and jump diffusion -- Diffusion models in general -- Hedging -- Exotic Options -- Volatility -- Something about weather derivatives -- A Practical guide to pricing -- Pricing using deflators -- Securities with dividends -- Some Fixed-Income securities and Black-Scholes. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
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